Разработка стабильного торгового робота - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Аналогия не принимается, т.к. система незамкнута.
ага. становится такой с новой информацией...
а так принимается, что равновестно-замкнута!
Или вы с принципами эффективных рынков тоже несогласны?
;)
Ну да, несогласная я. Даже в слабой форме - и то неэффективны: информация усваивается не целиком и сразу, остается неусвоенная. Что уж говорить об умеренной и сильной формах...
Ищите ветку о feature selection, если интересно (автор - alexeymosc).
Да Вы ж там были...
Ну да, несогласная я. Даже в слабой форме - и то неэффективны: информация усваивается не целиком и сразу, остается неусвоенная. Что уж говорить об умеренной и сильной формах...
так это же принцип. а в реальности и качество информации под вопросом. и качество исполнения тоже. проскальзывания всякие... ;)
О проскальзываниях, занятости торговых потоков и прочих кухонных фичах мы там не говорили. Да и о качестве информации тоже не было разговору, только о ее количестве.
У меня где-то валяется древняя собственная модель, за которую все никак не возьмусь. В этой модели возможен выход из флэта, даже если приток внешней информации нулевой. Т.е. повод должен быть, но это не обязательно приток новой инфы.
Так,я смотрю тут нафлудили)). Отвечу на сообщения тех, кто говорит и ещё скажет, что это мартин утопия и не дает статистического приимущества. Да!!! Мартин в чистом виде работать никогда не будет, если не использовать закономерности рынка. Я читал математические выкладки по мартинам и полностью с ними согласен. Речь тут идет о другом, как я показал в первом посте (на графиках доходности за один и тот же месяц), методы примененные в моей системе позволили существенно снизить вероятность возникновения больше 5 разворотов, значит закономерности, озвученные мной работают, иначе как ещё это получилось?
Далее, о том, что это мои предрассудки и о том, что это субьективное восприятие закономерностей. Я занимаюсь форексом 7 лет, и сейчас я позволяю себе нигде не работать и зарабатывать только торговлей, причем на жизнь мне хватает сильнее, чем моим работающим друзьям. Из этого можно сделать вывод, что за это время,я научился отличать субьективное восприятие каритны от реально происходящих вещей.
В данной ветке я просил только помочь мне с некоторыми вещами, в частности с тем, кто и как определяет конец трендового движения, у кого есть наработке в области частичных входов и выходов.
Я заранее просчитал, чтобы система стала прибыльной нужно хотя-бы увеличить прибыль по профиту любой позиции в три раза. Это сделать можно. поскольку остаются незатронутыми большие трендовые движения и сейчас от них берется только малая часть.
Если у кого-то есть интерес к теме, или реальные наработки по вопросам первого сообщения, пишите пожалуйста, приветствуются самые нестандартные подходы к анализу данной ситуации. Все посты с сообщениями о том, что это невозможно и так далее, буду игнорировать, Нужно мыслить шире!!!!
О проскальзываниях, занятости торговых потоков и прочих кухонных фичах мы там не говорили. Да и о качестве информации тоже не было разговору, только о ее количестве.
У меня где-то валяется древняя собственная модель, за которую все никак не возьмусь. В этой модели возможен выход из флэта, даже если приток внешней информации нулевой. Т.е. повод должен быть, но это не обязательно приток новой инфы.
Расскажи в чем суть твоей модели, позволяющей выйти из флета без притока новой инфы, очень интерстно.
Нет, не трейдеру выйти, а самому инструменту.
Модель сложная, с дифурами. Объяснять не буду, трудно это.