ФорумРазделы

Эконометрика: библиография - страница 8

Новый комментарий
alexeymosc:
Почитайте Илью Пригожина. Многое узнаете. Хаос есть во всех динамических системах.
Хаос - один из методов, ничем не лучше и не хуже, просто модный. Речь о другом. О системном подходе к построению ТС.
faa1947:
Хаос - один из методов, ничем не лучше и не хуже, просто модный. Речь о другом. О системном подходе к построению ТС.
Можно и к хаосу системно подходить. Я читал одну-две неплохие публикации о применении хаотики к торговле на бирже. Сложновато для меня, если честно...
alexeymosc:
Можно и к хаосу системно подходить. Я читал одну-две неплохие публикации о применении хаотики к торговле на бирже. Сложновато для меня, если честно...
Существует много моделей: регрессия разных видов, ARIMA и т.д. Одни модели перед другими не имеют преимуществ. Хаос стоит особняком и при его применении возникает очень много вопросов, которые еще предстоит решить.И проблема не в том, что сложно разобраться. Просто модная финтифлюшка.
alexeymosc:
Можно и к хаосу системно подходить. Я читал одну-две неплохие публикации о применении хаотики к торговле на бирже. Сложновато для меня, если честно...
Знаем, проходили. Изменят пару параметров в формуле стандартного отклонения - и гордо объявят: "Это Хаос!!! Трепещите! Наш новый метод основан на теории хаоса!" А по факту, берется уже сто раз пережованный древний стат. аппарат, заворачивается в красивую обертку "ХАОС" и приподносится как новое блюдо. Но действительность не обманешь. Читаем приамбулу книжки и фтопку ее. Если приамбула (идея) здравая, разрабатываем свою, новую методологию для нее.
C-4:
Знаем, проходили. Изменят пару параметров в формуле стандартного отклонения - и гордо объявят: "Это Хаос!!! Трепещите! Наш новый метод основан на теории хаоса!" А по факту, берется уже сто раз пережованный древний стат. аппарат, заворачивается в красивую обертку "ХАОС" и приподносится как новое блюдо. Но действительность не обманешь. Читаем приамбулу книжки и фтопку ее. Если приамбула (идея) здравая, разрабатываем свою, новую методологию для нее.
) По существу, там берутся котировки американских акций (их же тысячи, можно выбирать...), дневки. Далее ищется параметр погружения в лаговое пространство, считается экспонента Ляпунова и прочие прелести. Но если честно, это дает не такой уж и красивый результат...
Почему я держусь за EViews? Потому как открываешь и начинаешь реализовывать кукую-либо идею (Ляпунова) и всегда видишь как много еще надо сделать. Все и еще больше есть в матлабе, но там не видишь как много не сделал. При этом понимаешь, если сделал все, что предлагает EV, то нет гарантий что вылезет какая-либо бяка и сольет депо.
alexeymosc:
) По существу, там берутся котировки американских акций (их же тысячи, можно выбирать...), дневки. Далее ищется параметр погружения в лаговое пространство, считается экспонента Ляпунова и прочие прелести. Но если честно, это дает не такой уж и красивый результат...

Еще раз. Вы можете искать в лаговом пространстве хоть темную материю (есть тут у нас такой деятель), но если Ваш расчет лишен здравого смысла, то все равно какую экспоненту Ляпунова и куда Вы будете прикладывать. Результат это не даст, о чем Вы сами и говорите.
C-4:

Еще раз. Вы можете искать в лаговом пространстве хоть темную материю (есть тут у нас такой деятель), но если Ваш расчет лишен здравого смысла, то все равно какую экспоненту Ляпунова и куда Вы будете прикладывать. Результат это не даст, о чем Вы сами и говорите.

Да. Согласен. Можно считать корреляцию между надоем коров и степенью облысения доярщиков. ) Смысл пропадет, хотя "алгоритм работает".

Так реально кто-то считал на форе эту самую экспоненту Ляпунова?

в смысле мультивалютного анализа...

ведь стандартные коэффициенты корреляции из-за нелинейности и запаздывания рядов не очень подходят.

avatara:

Так реально кто-то считал на форе эту самую экспоненту Ляпунова?

в смысле мультивалютного анализа...

ведь стандартные коэффициенты корреляции из-за нелинейности и запаздывания рядов не очень подходят.

Считаем коинтеграцию, тест причинности Глэнджера, а корреляция для самообмана, на любителя.
123456789101112131415...19
Новый комментарий