Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему вы решили, что нестационарность исчезла?
Выше приведены тесты единичного корня для остатка
Не знаю как там насчет теста, но "опыт, сын ошибок трудных", говорит о другом ))))
Не знаю как там насчет теста, но "опыт, сын ошибок трудных", говорит о другом ))))
Выше приведены тесты единичного корня для остатка
зачем изврат в виде тестов...так же все визуально видно...и главное что видно - это не юзабельно...
А формулы есть?
Хотя можно вывести конечно
Вывод на мой взгляд такой же как в обычной линейной регрессии, только в функционал ошибок вводится дополнительный множитель в виде вектора весов - известных. Дифференцируется он без изменений, просто как множитель, соответственно и в конечную матрицу войдет простейшим образом.
Ну а сами веса рассчитываются по нужному закону и потом нормируются, чтообы сумма = N (числу отсчетов)
Видите ли, нет никаких экспериментальных данных (только с ваших слов) о том, как связан это тест единичного корня с нестационарностью финансовых рынков. Прямо или косвенно, в квадрате или корне....)))) Вы решили, что связанны. Смотря на ваш результат, я могу практически со 100% уверенностью сказать, что то, что вы получили на истории, вы не сможете предсказать в будущем. Весь фокус нестационарности финансовых рынков заключается в том, что беря кусок истории, вы всегда сможете найти такой алгоритм, который сможет заработать максимальное (или не максимальное) колличество денег на этой истории. Таким образом, создается впечатление некой стационарности рынка. Но этот миф быстро развеевается, поскольку вы не гарантированны в том, что этот алгоритм, который вы нашли на истории, будет работать на будущих, неизвестных данных.
Меня всегда поражали в трейдинге такие академики толстые, потные с огромными линзами очков, в которых графиком по разметке нарисовано, что это неторгуемо и не принесет денег ни при каких раскладах. Но пока они не найдут тысячу формул для объяснения почему же это не работает (что грустно не наоборот), никак не успокоятся. Это какой-то беспрерывный математический онанизм, извините за мой французский.
Просто товарищи никак не могут понять, что одной математики (читай эконометрики, мат. анализа и т.п.) не достаточно, чтобы сделать невозможное возможным (стационарность имеется ввиду - миллисекундные вспышки выравнивания чур не считать - порох это для высокочастотников, у которых железо около биржи). Иначе у нас все не в юристы шли, а в преподаватели математических и математико-экономических наук.
Меня всегда поражали в трейдинге такие академики толстые, потные с огромными линзами очков, в которых графиком по разметке нарисовано, что это неторгуемо и не принесет денег ни при каких раскладах. Но пока они не найдут тысячу формул для объяснения почему же это не работает (что грустно не наоборот), никак не успокоятся. Это какой-то беспрерывный математический онанизм, извините за мой французский.
Просто товарищи никак не могут понять, что одной математики (читай эконометрики, мат. анализа и т.п.) не достаточно, чтобы сделать невозможное возможным (стационарность имеется ввиду - миллисекундные вспышки выравнивания чур не считать - порох это для высокочастотников, у которых железо около биржи). Иначе у нас все не в юристы шли, а в преподаватели математических и математико-экономических наук.
Конечно, недостаточно. Во мне графиком по разметке ничего такого не нарисовано, я мало потею, вешу 64 кг (уже 30 лет), очки 0.5 стал применять при чтении год назад. Активный гетеросексуал.
А чего именно не хватает?