Хочу поделиться ссылкой - страница 3

Новый комментарий
 
LeoV:
Это говорит о том, что существуют некие закономерности. Не всегда и не везде - и это понятно. Что соответственно можно использовать в торговле.
Вопрос в том, как. Значимых статистических связей в окрестностях выбросов я не нашел, но может плохо искал)))
 

alsu: Вопрос в том, как.


Дэк это и есть самый главный вопрос в трейдинге ))))
 

Выкладываю некоторые статистики. Быть может у кого-нибудь возникнут мысли.

Итак, берем eurusd_h1 за год, 6736 наблюдений . Вот график:

Беру окно 118 баров (это одна неделя) и начинаю вычислять ниже приведенные статистики. Сдвинул на один бар, посчитал и т.д. Получил графики. По гор оси они сдвинуты в начало, так как не понятно, к какой точке среди 118 относится статистика этого участка.

Итак:

Стандартное отклонение:

Скос (ассиметрия)

Куртосиз. Величина =3 соответствует нормальному закону

Показатель Жарка-Бера. Если равен нулю, то распределение нормальное.

Вероятность того, что распределение нормально:

Вероятность не стационарности исходного котира (расширенный тест единичного корня Дики_Фуллера)

Вероятность не стационарности первой разности котира (расширенный тест единичного корня Дикки_Фуллера)

Удивительный результат - 1-я разность стационарна! Может ошибся?

 
faa1947: Итак:

Стандартное отклонение:

Скос (ассиметрия)

Куртосиз. Величина =3 соответствует нормальному закону

Показатель Жарка-Бера. Если равен нулю, то распределение нормальное.

Вероятность того, что распределение нормально:

Вероятность не стационарности исходного котира (расширенный тест единичного корня Дики_Фуллера)

Вероятность не стационарности первой разности котира (расширенный тест единичного корня Дикки_Фуллера)

Удивительный результат - 1-я разность стационарна! Может ошибся?


Каким образом вы собираетесь торговать с помощью этих "хреновин"?

Что вы собираетесь найти или доказать?

Что существуют закономерности? Так это и так понятно.

Как вы будете использовать все эти графики для поиска закономерностей?

 
LeoV:


Каким образом вы собираетесь торговать с помощью этих "хреновин"?

Что вы собираетесь найти или доказать?

Что существуют закономерности? Так это и так понятно.

Как вы будете использовать все эти графики для поиска закономерностей?

Вообще-то это мои вопросы коллективу. выше писал, что видел ссылки о методах прогноза по стат характеристикам выборки. Нарисовал, ну и что. Если увеличить размер выборки, то все графики будут глаже. Но ничего кроме еще одного доказательства нестационарности я в графиках не вижу.
 
faa1947: Вообще-то это мои вопросы коллективу.
Если б хто знал правильные ответы на поставленные вопросы )))))
 
LeoV:
Если б хто знал правильные ответы на поставленные вопросы )))))
Как всегда надежда на халяву. Кто-нибудь по моей ссылке прочтет соответствующие статьи и разжеванное выложит. Для этого топик. Полно ссылок про хвосты. Зачем-то люди пишут. Но не понятно.
 

Любопытная статья U-MIDAS: MIDAS regressions with unrestricted lag polynomials

Ссылка

Многие трейдеры используют три окна Элдера. Здесь рассматривается аналогичный подход. Имеется старший таймфрейм, например квартальный. Отчет по новому кварталу раз в квартал и с запаздыванием., но имеются месячные данные. Вопрос: нельзя ли получить квартальные данные по их месячным (дневным) значения?

 

faa1947: Зачем-то люди пишут. Но не понятно.

Люди всегда что-то пишут ))) Но не всегда понятно зачем.... видимо просто умеют писать....))))
 
LeoV:
Люди всегда что-то пишут ))) Но не всегда понятно зачем.... видимо просто умеют писать....))))
Может не понять, что лень разбираться
12345678
Новый комментарий
Причина обращения: