Хочу поделиться ссылкой - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Люди всегда что-то пишут ))) Но не всегда понятно зачем.... видимо просто умеют писать....))))
Опубликованные статьи - необходимое условие для защиты всяких там PhD и иже с ними. Так что пишут для галки))
Если отбросить подозрения на показуху.
Я впервые вижу статью, которая бы вместо ля-ля от анонимных алкоголиков предлагала конкретное использование нескольких ТФ.
Прочитал)
Прошу прощения, но статья не выдерживает критики. Во-первых я не увидел ни слова о проверке статистической значимости полученных отклонений от нуль-гипотезы. Во-вторых, сами отклонения настолько ничтожны, что о каком-либо положительном результате "исследования" я бы побоялся заикаться... Короче, мне кажется, что товарищ с бундесбанка как раз таки собирался защищаться, ну и накатал с помощью 2-х корешей статейку))))
Прочитал)
Прошу прощения, но статья не выдерживает критики. Во-первых я не увидел ни слова о проверке статистической значимости полученных отклонений от нуль-гипотезы. Во-вторых, сами отклонения настолько ничтожны, что о каком-либо положительном результате "исследования" я бы побоялся заикаться... Короче, мне кажется, что товарищ с бундесбанка как раз таки собирался защищаться, ну и накатал с помощью 2-х корешей статейку))))
Смотря где печка. Если Элдер - то прогресс. На этом форуме печка именно эта
Если уж на то пошло, то я бы скорее в данном направлении посмотрел, как могут высокочастотные данные последнего периода повлиять на точность регрессионной модели, построенной на низкочастотных данных. Еще вариант - попробовать воспользоваться неравномерной временной сеткой для регрессии: в приложении к Элдеру и в присутствии данных младшего таймфрейма это как раз имеет смысл, причем есть подозрения, что такая модель будет как минимум на порядок точнее. А возможно, даже и прибыльной)))
(Насчет неравномерных сеток - можно провести отдаленную аналогию с методами численного интегрирования; кто знаком, знают, что выбор сетки по Гауссу позволяет поднять порядок приближения с n до 2*n-1 по сравнению с интерполяционными методами при том же количестве узлов.)
Если уж на то пошло, то я бы скорее в данном направлении посмотрел, как могут высокочастотные данные последнего периода повлиять на точность регрессионной модели, построенной на низкочастотных данных. Еще вариант - попробовать воспользоваться неравномерной временной сеткой для регрессии: в приложении к Элдеру и в присутствии данных младшего таймфрейма это как раз имеет смысл, причем есть подозрения, что такая модель будет как минимум на порядок точнее. А возможно, даже и прибыльной)))
(Насчет неравномерных сеток - можно провести отдаленную аналогию с методами численного интегрирования; кто знаком, знают, что выбор сетки по Гауссу позволяет поднять порядок приближения с n до 2*n-1 по сравнению с интерполяционными методами при том же количестве узлов.)
Я тут упражнялся с шумами от двух разных сглаживаний. Их разность (разность шумов!) оказалась чрезвычайно красивой
А вот тест единичного корня.
Как Вам нравится?
А вам не кажется, что разность шумов от двух сглаживаний = разности самих сглаженных рядов? )))
Что-то есть. Но не одно и то же. Разность двух сглаживаний - это модернизированный МACD - по идее дифференцируемая функция. Но разность двух шумов - по идее шум, все-таки
Что-то есть. Но не одно и то же. Разность двух сглаживаний - это модернизированный МACD - по идее дифференцируемая функция. Но разность двух шумов - по идее шум, все-таки