"Надежная и постоянная прибыль на форексе"- Так утверждают авторы системы. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
cdt;j b jhbubyfkmyj - b yt r xtve ghblhfnmcz///
Есть к чему придраться, ошибся в математике, не 200, а 100 все-таки.. Хотя, по сравнению, со стартовыми 30%, тоже хорошо..
А если проболтаемся в коридоре +-1500 пунктов? Доход небольшой, соразмерим с банковвским, свопы и коммисии все сожрут.
cdt;j b jhbubyfkmyj - b yt r xtve ghblhfnmcz///
АеслиАесли. Хедж-фонды на этом живут.
Объемы не те... Когда у меня был депо 100$ - мне хотелось 100% в день, 10К$- 100% в месяц, сейчас, мне хватит 100% в год, до 30% я пока не дорос...
Meat, ну скажите, какая мистика содержится в формуле
Profit = ( EURUSD_1 - EURUSD_0 ) * 10000 * USD/ВалютаДепозита ?
Здесь профит - это, конечно, если был бай. EURUSD_1 - курс при закрытии позы, EURUSD_0 - курс при ее открытии. USD/ВалютаДепозита - курс в момент закрытия позы.
Какой тут к черту ролловер?
Свопы мы договорились не учитывать, у нас счет исламский.
Признаю, что ранее я заблуждался насчёт "фиксированной стоимости тика", т.к. думал что берётся не курс закрытия позы, а курс открытия. Но щас проверил в тестере, действительно считается по курсу закрытия, как вы и написали.
Но суть от этого не меняется.
Давайте рассмотрим такой вариант: у нас имеется депозит в евро, мы на нём покупаем 1 лот EURUSD по курсу 1.30, затем курс вырастает до 1.32 (на 200 пунктов). Закрываем сделку.
Имеем прибыль: (1.32-1.30)*100000/1.32 = 1515 евро
А теперь давайте посмотрим, что будет при ролловерах, когда курс вырастет на эти же 200 пунктов за 2 дня (за каждый день вырастает по 100 пунктов).
Первый день: (1.31-1.30)*100000/1.31 = 763.36 евро
Второй день: (1.32-1.31)*100000/1.32 = 757.58 евро
Итого: 763.36+757.58 ~ 1521 евро
Как видно, даже на таком небольшом отрезке в 200 пипсов имеется расхождение. А уж что будет на 2000 пунктов...
И зря вы считаете ролловеры туфтой. Они то как раз дают наиболее справедливый и точный результат. А то что наши песочницы отказались от них в угоду упрощения расчётов (да и вообще облегчения жизни клиентам), это не даёт повода считать ролловеры ерундой.
E;t pfgfntynjdfyj zyltrcjv/
Тогда Вам к селянам.https://www.mql5.com/ru/forum/136747
Пан или пропал?) НИКОГДА, этот этот этап пройден еще на 100% в день. На мороженое и кино мне и так хватает.
Пан или пропал?) НИКОГДА, этот этот этап пройден еще на 100% в день.
Да нет, я не говорил, что это туфта (перечитайте мой пост). Просто Вы тут же стали говорить о них, хотя их наличие не предполагалось.
Как видно, даже на таком небольшом отрезке в 200 пипсов имеется расхождение. А уж что будет на 2000 пунктов...
Разница совсем не обязательно будет пропорциональна общему ходу в пипсах. Есть подозрение, что она пропорциональна ошибке численного интегрирования некоторой функции по методу прямоугольников.
И еще момент: Вы смотрите только на одну сторону системы. Если ролловеры будут на обоих счетах, то разница между ними будет уже второго порядка малости, т.е. очень незначительной.
Но Вы дали мне повод задуматься кое над чем, спасибо.
Кстати, придумал, как еще одним способом опровергнуть мнимую прибыльность системы.
Считаем, что ролловеров нет нигде.
Берем те же два счета с разными валютами депозита (EUR_1, USD_2) и открываем на каждом из них EURUSD одинаковыми противоположными позициями: { buy (EUR_1), sell (EUR_1) } и { buy (USD_2), sell (USD_2) }. Закрываемся, как только проходим 2000 пунктов. Исход очевиден: мы сливаем по два спреда на каждом.
Но... эта же полная операция эквивалентна двум "противоположно направленным" операциям с "надежной и постоянной прибылью на Форексе" (теперь, для наглядности, уже на двух парах счетов): { buy (EUR_1), sell (USD_2) } и { sell (EUR_3), buy (USD_4) }. Результат тот же. С другой стороны, он, согласно гипотезе авторов системы, как минимум положителен (на самом деле авторы считают еще пуще: это должна быть сумма двух положительныъх чисел). Противоречие и конец доказательства.
Для пущей убедительности, чтобы не было разговоров о стоп-ауте, нарушающем симметрию, считаем, что ни один из двух сливающих счетов не доходит до стоп-аута 1 пункт.