Как практически оценить вклад "конкретного" входа в работу НС? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В общем случае совсем нет.
Совершенно верно, регрессия всего лишь частный случай НС.
Дай думаю найду в инете подходящие определение/описание регрессии, и на наткнулся на такое, делюсь улыбкой:
(Regression; Regression) ≈ возвратное движение либидо к более раннему способу адаптации, часто сопровождаемому инфантильными фантазиями и желаниями.
Пришел умный дядя и дал взрослый ответ на мой детский вопрос) Ну и на том спасибо
Кстати мой пост не содержал оценку Ваших умственных способностей
Мало того, что регрессия и НС - несовсем одно и тоже, так и предложенный вариант как минимум не проще.
Посмотрите внимательно уравнение регрессии - в ней берутся результаты НС и ничего не трогаем в НС. Ведь топик - это вопрос по результатам, а не по устройству НС, или я чего-то не догоняю?
Ну так я именно это сделал, только пошел от обратного, не брал сколькото там входов и лепил из них входные комбинации, а исключал входы и какие-то их комбинации и смотрел результат - что вообщем-то одно и тоже. Поочередно включать, исключать - как разница? В силу специфики реализации мне оказалось удобнее исключать.
Разница в доморощенности. То что предложил гораздо богаче и в частности Ваш результат, только уже готов поиск минимакса.
Совершенно верно, регрессия всего лишь частный случай НС.
Че вы обсуждаете? Давайте оценим результат НС, которая дает кучу входов.
У меня регрессия никак не заменяет НС, посмотрите уравнение
Кстати, НС - это тоже регрессия. Та же зависимость текущего отсчета от предыдущих. Но дело не в этом.
То, что предлагает faa, применимо к линейной регрессии, а нервосетка - это нелинейная регрессия.
Я не предлагаю линейную регрессию - я не знаю какая будет.
Еще раз о моем понимании линейности в регрессии. Различаю линейность переменных и линейность параметров. Нелинейность переменных вообще не рассматривается за трудность. Трудность в нелинейности параметров, которые норовят быть стохастическими.
Разница в доморощенности. То что предложил гораздо богаче
Ок, тогда давайте по-порядку?
Делаем регрессию:
профит = с(1) * А0 + ... с(n) * А(n)
Оцениваем коэффициенты этой регрессии.
Посмотрите внимательно уравнение регрессии - в ней берутся результаты НС и ничего не трогаем в НС. Ведь топик - это вопрос по результатам, а не по устройству НС, или я чего-то не догоняю?
Каким образом мы "делаем" регрессию? У меня НС занимается классификацией. Что это за "профит" и откуда возьмутся коэффициенты с(1),...,с(n) которые предлагается оценивать? Или это просто веса моей НС? А всё уравнение регрессии тогда это вся моя НС переписанная в "одну строчку" со всеми нелинейными преобразования и все скрытыми слоями в виде уравнения которое непонятно чему равно? так?
Ок, тогда давайте по-порядку?
У меня НС занимается классификацией.
Это в сторону - не касаемся, делает и пусть делает.
Или это просто веса моей НС?
Никакого отношения к НС
А всё уравнение регрессии тогда это вся моя НС переписанная в "одну строчку" со всеми нелинейными преобразования и все скрытыми слоями в виде уравнения которое непонятно чему равно? так?
Регрессия не имеет отношения к НС. Нас интересует результат НС в виде профита/убытка и входы
Каким образом мы "делаем" регрессию?Что это за "профит" и откуда возьмутся коэффициенты с(1),...,с(n) которые предлагается оценивать?
Берем НС с n входами, запускаем на некоторой выборке и получаем результат - профит
Сдвигаем выборку и снова получаем профит. Набираем хотя бы 30 профитов. Затем методом наименьших квадратов вычисляем указанные коэф.
У меня НС занимается классификацией.
Не знаю, просто идея, кстати если будет работать, то применима к любой ТС с многими входами.
А вот оно что) А позвольте спросить, если уравнение регрессиии не как не соотносится с работой НС, то с чего был сделан вывод, что входы будут одинаково себя вести, или как минимум будут одинаково полезны, при разном использовании? Это переход требует как минимум некоторого обоснования.
Берем снова MACD с периодами XYZ получаем у него коэффициент условно 0.5 и считаем, что куда этот MACD не сунь это +100 рублей в копилку любой торговой системы? И этот вывод предлагается сделать всего по 30 обучающим примерам? А у моей НС их тысячи, и возможны противоречивые примеры, как предлагается их отобирать? методом тыка? А в результате нашего анализа получим "вытык"?
Вообщем я все понял. Больше ответов мне не требуется. Я бегло обсудив интересующий меня вопрос, решил задачу суммарно за 30 минут, написав 3 строчки кода исключающего входы и их комбинации, ваше предложение к моей задаче слабо применимо, и тянет на хороший курсовик-диплом, а то и кандидатскую.
Да и извиняюсь, за:
Пришел умный дядя и дал взрослый ответ на мой детский вопрос)
Кстати мой пост не содержал оценку Ваших умственных способностей
вообщем-то не со зла, случайно прицепилось. Ну уж не зачеркивать?) Просто сорри. Я вообщем-то человек мирный, уравновешеный,не злой, всех люблю, я себя контролирую, контролирую, контролирую, контролирую, не злой, люблю, уравновешеный........)