Вопрос о зароботке на рынке FOREX - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отвлёкся я от этой темы -- были у меня другие важные задачи. Но к ней вернусь и доведу до ума. Правда, сроки не обещаю -- скорее всего, уже после НГ-праздников.
Проблема технических индикаторов и вообще всего технического анализа в том, что они не меняют своего поведения в зависимости от объекта исследования. Наложите MACD на график цен - временами он будет показывать дивергенцию и конвергенцию, переходить из положительной в отрицателную зону. Наложите его же на самый примитивный график СБ - точно также он будет показывать теже патерны и будет обладать тем же поведением. Так спрашивается, почему мы должны верить этому индикатору, если на заведомо бессмысленных данных он будет выдавать те же указания?
Технические индикаторы - это своеобразный фильтр. Практически каждый индикатор может выдать идеальную точку входа в рынок в в определенное время при определенных настройках входных (идеальных) параметров. И прогнозировать эти параметры зачастую намного проще нежели сухой график цены. Вычислив эти параметры можно с большей вероятностью определить идеальную цену или время входа. А вы попробуйте построить регрессию для трех идеальных параметров того же мацд на бессмысленном графике - не получится.
А вы попробуйте построить регрессию для трех идеальных параметров того же мацд на бессмысленном графике - не получится.
Не первый раз делаю копию своего поста по поводу использования индикаторов в ТС
price будет зависимой переменной (функцией), а остальные индикаторы будут независимыми переменными. Вот схематичное уравнение:
price price(-1) dac(-1) dao(-1) dbears(-1) dbulls(-1) cci(-1) dframa(-1) dmacdm(-1)
-1 означает предыдущее значение. Это естественно, так как индикатор получается из цены аналитически. Учтем, что price - это приращение и поэтому будем брать приращения индикаторов. Из-за лени беру не все индикаторы (брал у автора статьи по дискриминантному анализу) . Оценим это уравнение методом наименьших квадратов:
Мы получили оценку коэффициентов уравнения. Очень интересный последний столбик: он означает вероятность равенства нулю соответствующего коэффициента. Это вероятность для всех коэффициентов значительно больше, чем хотя бы 10%, т.е. можно считать что мы не можем отвергнуть гипотезу о равенстве нулю соответствующего коэффициентов. Соответственно R-квадрат имеет смешную величину.
Я делаю вывод, что бесполезно использовать индикаторы - они бесполезны, так как они не имеют отношения к приращению цены.
Каких только "трудов" о Форексе я не встречал!.. Красота!.. Готовые диссетрации. И в конце... изумительнейшая по пышности фраза: "... Система доказала свою устойчивость, стабильно показывая близкую к 50-ти процентам статистику положительных результатов..."
Автор данной ветки "обиделся" на Мартингейла. Гарантированный слив у него, видите-ли. А выполнять полностью противоположные требуемым той ТС действия он не пробовал? Ведь, если ему верить, то в этом случае ТАК же гарантировано будет и удвоение депо (!)...
Пока гении с учёными званиями ищут Грааль, он, этот Грааль, "лежит вверх дном" прямо у них перед носом... и через него успешно сливаются сотни процентов депо 95-ти процентов трейдеров.
А не не в том-ли месте вы ищите, господа?..
Пока гении с учёными званиями ищут Грааль, он, этот Грааль, "лежит вверх дном" прямо у них перед носом...
Самый умный среди миллионов других умных
Меня удивляет вот какой момент... Почему люди с головой и значительной подготовкой бьются над созданием ТС, для которых сотня-две процентов прибыли в год считаются прекрасным показателем, а не обременённый знаниями новичок за пару недель с лёгкостью сливает 100% своего первого депо, тем самым показывая, что, выполняя противоположные его действиям операции, сторонний наблюдатель удвоился бы без проблем за тот же самый срок? Чем достигается такая "производительность" новичка? Что он делает такого, что никак не может осознать напичканый знаниями ум?..
Каких только "трудов" о Форексе я не встречал!.. Красота!.. Готовые диссетрации. И в конце... изумительнейшая по пышности фраза: "... Система доказала свою устойчивость, стабильно показывая близкую к 50-ти процентам статистику положительных результатов..."
Автор данной ветки "обиделся" на Мартингейла. Гарантированный слив у него, видите-ли. А выполнять полностью противоположные требуемым той ТС действия он не пробовал? Ведь, если ему верить, то в этом случае ТАК же гарантировано будет и удвоение депо (!)...
Пока гении с учёными званиями ищут Грааль, он, этот Грааль, "лежит вверх дном" прямо у них перед носом... и через него успешно сливаются сотни процентов депо 95-ти процентов трейдеров.
А не не в том-ли месте вы ищите, господа?..
Чтобы заработать миллион, нужно вложить миллион. В процессе находишь миллион и первая часть решена, всё просто
Не первый раз делаю копию своего поста по поводу использования индикаторов в ТС
price будет зависимой переменной (функцией), а остальные индикаторы будут независимыми переменными. Вот схематичное уравнение:
price price(-1) dac(-1) dao(-1) dbears(-1) dbulls(-1) cci(-1) dframa(-1) dmacdm(-1)
-1 означает предыдущее значение. Это естественно, так как индикатор получается из цены аналитически. Учтем, что price - это приращение и поэтому будем брать приращения индикаторов. Из-за лени беру не все индикаторы (брал у автора статьи по дискриминантному анализу) . Оценим это уравнение методом наименьших квадратов:
Мы получили оценку коэффициентов уравнения. Очень интересный последний столбик: он означает вероятность равенства нулю соответствующего коэффициента. Это вероятность для всех коэффициентов значительно больше, чем хотя бы 10%, т.е. можно считать что мы не можем отвергнуть гипотезу о равенстве нулю соответствующего коэффициентов. Соответственно R-квадрат имеет смешную величину.
Я делаю вывод, что бесполезно использовать индикаторы - они бесполезны, так как они не имеют отношения к приращению цены.
Это показывает лишь то что показание индикатора - есть функция от цены с запозданием. - и по-этому, как следствие, с помощью него очень проблемно прогнозировать цену. Так?
Я же имел ввиду совершенно другой подход.