[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 619

 
Roman.:

Он уж 2-а года как "держится"... :-) Подход нужен верный, ИМХО, и все...
Я пробовал это. Так себе результатик, но факт - что такая система тоже держится долго
 
Roman.:

Он уж 2-а года как "держится"... :-) Подход нужен верный, ИМХО, и все...

Ничего необычного. При правильном подходе Илан может и дольше держаться.

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2009.01.02 10:00 - 2012.02.01 15:25 (2009.01.01 - 2012.03.01)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)



Баров в истории1140162Смоделировано тиков2275036Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль43103.24Общая прибыль71674.42Общий убыток-28571.17
Прибыльность2.51Матожидание выигрыша3.87

Абсолютная просадка815.64Максимальная просадка6448.28 (16.51%)Относительная просадка88.79% (1460.38)

Всего сделок11145Короткие позиции (% выигравших)9298 (72.53%)Длинные позиции (% выигравших)1847 (69.57%)

Прибыльные сделки (% от всех)8029 (72.04%)Убыточные сделки (% от всех)3116 (27.96%)
Самая большаяприбыльная сделка726.34убыточная сделка-157.34
Средняяприбыльная сделка8.93убыточная сделка-9.17
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)43 (83.33)непрерывных проигрышей (убыток)18 (-1012.80)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1463.17 (6)непрерывный убыток (число проигрышей)-1012.80 (18)
Среднийнепрерывный выигрыш9непрерывный проигрыш4
 
khorosh:

Ничего необычного. При правильном подходе Илан может и дольше держаться.

На 3 года доверите деньги мартышке?А если нет, то зачем время терять на подгонку?
 
Roman.:


Посмотрите на управа, гляньте его форум, посмотрите вкладки, в частности вкладку средства... и все станет ясно...важен ПОДХОД!

А то все: "Крылья, ноги..." (с) - главное хвост! :-)

Подход прикольный, да. Селянский, я бы сказал. Упал с почти 4000 евро до почти 1000 евро. Нравится такое - вперед. Может даже найдутся идиоты-инвесторы. Хуторяне называются.
 
khorosh:

Ничего необычного. При правильном подходе Илан может и дольше держаться.


Подход взят ОТСЮДА?

Эквити какой-то явно не илановский.

 
4x-online:
Подход прикольный, да. Селянский, я бы сказал. Упал с почти 4000 евро до почти 1000 евро. Нравится такое - вперед. Может даже найдутся идиоты-инвесторы. Хуторяне называются.

Это не в евро - это сложный % доходности упал с 4000 до 1000. Его падение в евро с 2 000 000 до 750 000 :-) во время ТАКОЙ просады... многие с корабля сбежали, но кое-кто остался... :-) Все б ниче... плохого...:-) но жаден он слишком - оферта в 50% - ИМХО, грабительская с ТАКИМИ рисками...
 
Reshetov:

Подход взят ОТСЮДА?

Эквити какой-то явно не илановский.

Ну что Вы, конечно же не оттуда, принцип оптимизации взят ОТСЮДА.) А насчёт эквити, ну что я могу сказать, просто Вы не знаете всех возможностей Илана. Вы же его презираете.
 
Roman.:

Это не в евро - это сложный % доходности упал с 4000 до 1000. Его падение в евро с 2 000 000 до 750 000 :-) во время ТАКОЙ просады... многие с корабля сбежали, но кое-кто остался... :-) Все б ниче... плохого...:-) но жаден он слишком - оферта в 50% - ИМХО, грабительская с ТАКИМИ рисками...
ИМХО подход понятен как 3 копейки. Система в просадке, инвесторы выводят что осталось, их убытки закрываются. Т.е. баба (инвесторы) с возу, кобыле (илану) легче. Остальным, у кого не успел удрать, получили по 50% на рыло. И так можно долго доить лохов.
 
Reshetov:

Подход взят ОТСЮДА?

Эквити какой-то явно не илановский.


Заканчиваю свой вариант нетто-ИЛАНИНА на базе индикатора осма с упреждением на МОКЛЬ5... :-)

Что мешает крыть убыточную позу с последующим открытием в том же направлении на увеличенных объемах в соответствие с тем или иным вариантом усреднения (множители очередных усреднительных ордеров на выбор: по числам ФИБО, по арифметической прогрессии, по геометрической прогрессии (классический подход, как в мартине) - домножение предыдущего лота на 2). Есть интересные результаты тестирования по ценам открытия с подобным углом взлета кривой баланса и макс. просадкой. Стартовый лот минимальный, вход в рынок по пересечению нулевой линии индикатором осма.

Только, только подхожу к завершению перевода в код данного подхода... Еще не проводил оптимизацию. Только тесты с умолчательными рабочими параметрами. Как причешу код и выйду на достойные результаты - предоставлю отчет, счет замониторю, выкладывать советника, как есть - пока под вопросом... :-)

База сова, только по Лавине - здесь... Править не долго. Типа как если по лавине, то открываем ордер по тренду - при лосе - переворот позы на увеличенных объемах, с закрытием предыдущей... Здесь будет - вход по тренду по пересечению нулевой линии индикатором осма - если лось, то закрываем этот ордер и открываем в том же направлении усредняющий на увел. объемах. Все.

 
khorosh:
Ну что Вы, конечно же не оттуда, принцип оптимизации взят ОТСЮДА.) А насчёт эквити, ну что я могу сказать, просто Вы не знаете всех возможностей Илана. Вы же его презираете.

Возможности гридеров я знаю прекрасно, особенно в плане просадок по эквити.

Я их вовсе не презираю, а всего лишь считаю заведомо убыточными по матожиданию и чрезмерно рискованными.

Но поскольку на Вашей картинке кривулька эквити почти совпадает с балансом, то подход скорее всего взят ОТСЮДА или с другого советника с тестерными подглядками.