[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 497
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если ты о проверке гипотез в матстате - то да, она либо не подтверждается, либо не отвергается. Хорошо, сделаем вот так:
На самом деле сейчас как раз пытаюсь сделать системку, торгующую по ситуации. Прямого прогноза гипотезы нет, только угадываю общее направление. Я не знаю, насколько далеко пойдет курс, и у меня нет оценки точности прогноза гипотезы. Тем не менее там используется закономерность, которая на истории работает. Закономерность, которая статистически подтверждена, вполне может стать основой для прогноза гипотезы.
[...]
Но в общем и целом считаю, что без осознанного прогноза гипотезы хода цены, имеющего технический смысл, системы нет.Что существенно изменилось в тексте?
Вообще изменение-то есть. Гипотеза предполагает два ответа - "да" или "нет" (пусть не такие четкие, но по сути именно они). А прогноз - не обязательно.
Если ты о проверке гипотез в матстате - то да, она либо не подтверждается, либо не отвергается. Хорошо, сделаем вот так:
Что существенно изменилось в тексте?
Только твое издевательство над собственными мыслями, imho Матстат ни при чем. Сейчас поясню :)
Либо не подтверждается, либо не опровергается. Парадокс, однако :)
Не совсем издевательство. Я и тут вижу структуру - схему Бернулли. Даже если она идеальна (нет зависимостей между сделками) - что мешает торговой системе быть профитной, если p*профит > q*лосс?
Ну не матстат, пусть тервер...
Не совсем издевательство. Я и тут вижу структуру - схему Бернулли. Даже если она идеальна (нет зависимостей между сделками) - что мешает торговой системе быть профитной, если p*профит > q*лосс?
Ну не матстат, пусть тервер...
Тут уже матстат.
Смещенность мешает.
Какая смещенность? Есть вероятность успеха p и есть вероятность фэйла q=1-p. На профиты и лоси не смотри, это уже вторичное.
А так - да, баланс будет чем-то типа винеровского процесса со смещением.
Весь вопрос в весах. На одной чаше весов лежит прогностическая способность ТС (машина, человек, инопланетный разум, ну кто что использует), а на другой чаше - неопределённость в лице рынкета + рамки конторы (спред, комиссии, мин/макс размер лота, шаг лота, стопаут, макс. количество ордеров, и пр. и пр.).
Так вот, нужно глядеть, где можно прибавить, а где убавить, что бы сместить весы в нужную сторону.
К слову, если вставить в тот сов с Осмой генератор сл. сигналов, то он проседает чаще. Что это значит - это значит что уже что то есть в нужной чаше - индикатор+ММ. Что ещё? Видно же на глаз, что пары ведут себя по разному в разное время суток - и это можно использовать! Что ещё? Глобальный тренд, тьфу, показания индикатора на старшем ТФ - нафига ссать против ветра? - по ветру надо ссать.
Вот так, кирпичик за кирпичиком профитная чаша весов перевешивает убыточную. И раз в пару дней кирпичики перекладывать нужно туда/сюда (образно говоря). А состряпать советник на веки вечные - ну утопия это.
Кирпичами может быть всё что угодно - НС, мультивалютный анализ, и... в конце концов - чуйка.
Ну не вижу я разницы между прогнозом, гипотезой и предсказанием - в контексте трейдинга. И не собираюсь рыться в Вики, нафиг мне это нужно.
Весь разговор я завел по одной простой причине: цена идет вверх не потому, что пересеклись две машки. И машки пересекаются не потому, что цена в будущем пойдет вверх. И вообще между этими двумя событиями никакой долговременной логической связи нету.
А, кстати, вот и возникает такой дурацкий вопросец: а каким должен быть график цены, чтобы сигналы пересечения машек были правильными (ну пусть не всегда, но хотя бы на 70%)? Не надо никаких фильтров, есть просто две машки - скажем, 13 и 21.
А каким он должен быть, чтобы на нем можно было торговать мартин?
Ну вот, наверно, с таких вопросов и начинается взгляд на торговлю как на непрерывное прогнозирование.
А просто играться с кубиками в виде разных индюкаторов, сочетая их и надеясь на успех после оптимизации, - не, не получится ничего работающего.
Но я знаю, что цель этой ветки не в том. Просто иногда сугубо иррационально хочется адреналинчика.
Впрочем, здесь и сами участники ветки признают, что чего-то не хватает даже в Илане.
hrenfx в своё время точно токие вопросы задавал. Создать синтетик с характеристиками, пригодными для торговли мартином. Наверно, если подумать, можно Recycle( Recycle 2) использовать для этих целей. имхо.
Весь вопрос в весах. На одной чаше весов лежит прогностическая способность ТС (машина, человек, инопланетный разум, ну кто что использует), а на другой чаше - неопределённость в лице рынкета + рамки конторы (спред, комиссии, мин/макс размер лота, шаг лота, стопаут, макс. количество ордеров, и пр. и пр.).
Так вот, нужно глядеть, где можно прибавить, а где убавить, что бы сместить весы в нужную сторону.
К слову, если вставить в тот сов с Осмой генератор сл. сигналов, то он проседает чаще. Что это значит - это значит что уже что то есть в нужной чаше - индикатор+ММ. Что ещё? Видно же на глаз, что пары ведут себя по разному в разное время суток - и это можно использовать! Что ещё? Глобальный тренд, тьфу, показания индикатора на старшем ТФ - нафига ссать против ветра? - по ветру надо ссать.
Вот так, кирпичик за кирпичиком профитная чаша весов перевешивает убыточную. И раз в пару дней кирпичики перекладывать нужно туда/сюда (образно говоря). А состряпать советник на веки вечные - ну утопия это.
Кирпичами может быть всё что угодно - НС, мультивалютный анализ, и... в конце концов - чуйка.