Треугольный арбитраж - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понятно.
Да, здесь, пожалуй нужно подбирать брокера. Т.к. канал, в котором ходит линия суммарного эквити (по трем открытым позициям с размерами 0.1:-0.1:0.14) имеет ширину, примерно 5-7 долларов.
В любом случае, нужно конечно, посмотреть в онлайне, что из этого получится!
Поддерживаю тех, кто писал про индикатор размеров контрактов. Ну как это "вломы", не конструктивно, ИМХО? Читаю Вашу ветку с интересом.
Вломы - это означает, что я не делаю советников под конкретные торговые условия тех или иных брокеров, т.к.:
1. Не нанимался работать на этих самых брокеров и подстраиваться под них не собираюсь
2. Торговые условия у всех разные, под каждого выделываться - нужно много времени.
Поэтому если кого такое положение не устраивает, то могут либо самостоятельно переделывать советников под тех брокеров, которые им лично по душе, либо заказать модификацию кода. Исходники открытые, модифицировать никто не запрещает.
Понятно.
Да, здесь, пожалуй нужно подбирать брокера.
В любом случае нужно подбирать, потому что скорость и возможности исполнения торговых приказов для таких советников играют большую роль - условия для арбитража явление временное.
Юрий, а не пора ли так сказать, замахнуться на квадратный или, черт побери, сразу на круглый арбитраж ?
Берем указанные котировки за последние 500 минут. Первая неприятность: котировки для USDJPY не для всех минут, а только для 324.
Так как нас интересуют прибыль, то берем приращения котировок.
Пишем схему уравнения регрессии для приращения котировок:
res eurusd_d usdjpy_d eurjpy_d
где res - это константа = 0.003, т.е. пытаемся получить прибыль в 30 пипсов. Оцениваем коэф уравнения регрессии и получаем результат:
Посмотрим как проходили торги, вычтя из нашей константы уравнение регрессии. Остаток выглядит как:
Ура, отрицательных результатов нет!!!!!
Посмотрим описательную статистику:
Ко всему еще и нормально распределен!
Слава Решетову!!!!!
А теперь бочку дегтя в эту ложку меда.
Смотрим результат подгонки и видим:
а) строго отвергаем гипотезу, что коэф уравнения не равны нулю (вероятность равенства нулю в последнем столбике)
б) стандартная ошибка более 100% (третий столбик)
Вообще нельзя верить результату. и никакие доказательства тестирования нельзя принимать во внимание.
Миль пардон.
Вломы - это означает, что я не делаю советников под конкретные торговые условия тех или иных брокеров, т.к.:
1. Не нанимался работать на этих самых брокеров и подстраиваться под них не собираюсь
2. Торговые условия у всех разные, под каждого выделываться - нужно много времени.
Поэтому если кого такое положение не устраивает, то могут либо самостоятельно переделывать советников под тех брокеров, которые им лично по душе, либо заказать модификацию кода. Исходники открытые, модифицировать никто не запрещает.
Понятно. Учел. А чё Вы злой такой всегда? Отвечать не надо, категорически - "НЕ НАДО"!
Он не злой. Он тут добрее многих . Просто манера такая .
Леонид, озвучьте в пипсах ширину?
Примерно, 5-7 пипсов ширина канала. Точнее сказать нельзя, т.к. суммарная в-на эквити зависит от ср.арифм. трех открытых позиций и размер пипса у них всех разный.
На моем рисунке суммарное эквити вычисляется по ценам открытия, т.е. пиковые значения (внутри бара) эквити вполне могут достигать 8-12 "пипсов". Именно такие моменты, видимо, и нужно ловить для тройного входа/выхода, - от границы до границы. Надо смотреть в онлайне более конкретно.
Он не злой. Он тут добрее многих . Просто манера такая .