Хаос как путь к закономерности... - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошая шутка достойная аналов.
это не шутка
Идея хорошая, нету разработчиков - составьте план дома - строительства вашей идеи - что да как как генерирование происходит, и может быть все получиться какой то разработчик заинтересуеться
Это будет сложный код - свыше 1000 строк когда на любом языке программирования такое задание даже 5 тысяч долларов просят ) за заказ
А так - хорошая идея - плохая реализация
Писать буду сам. Но прежде мне нужно решить мелкие вопросы алгоритма и способов реализации. Чтобы не получилось, что на предпоследней или последней стадии я столкнулся с тупиком. Код будет сложный, 100% не mql. Больше всего боюсь проблем интеграции. Вопрос стОит или не стОит уже не стоИт. Изучил ветку "замолвите слово о случайном блуждании", но мыслей не добавилось, так как моя реализация проще (на пальцах). Предположим, создам я 15 *.csv файлов, с минутной историей начиная с 2006. Каким таким образом я смогу протестировать своих советников, созданных ранее?
Код будет открытым, прятать смысла нет. Или это будут котировки в реальном времени.
Здесь привязка к 128 предыдущим значениям самого индикатора, схожесть с чартом случайность, к цене не привязывался. Этот вариант настроен пока на тики.
Плотность тиков будет меняться во времени, с учетом торговых сессий и стран. По задумке, распределение сессий будет неравномерным, чтобы пары не были похожи друг на друга, более флетовые, более волотильные, с более длительными трендами и так далее.
Решено "заточить" это все под мт4, поясню. Основная привязка с прошлым будет высчитываться на основе ключевых ТФ (сдвиг вероятности). Весы вводить не буду, больше рассчитывая на равное присутствие интрадейщиков, долгосрочников, пипсовщиков и прочих видов. Даже статистику собирать не буду.
Здесь уже 2 валюты и одна пара (желтая линия), параметры те же.
Как подобрать коэффициент приращения для разных пар?
Есть такое мнение, что характер движения определяет характер закономерностей, которые будет использовать ваша ТС. В связи с этим, совершенно не факт, что в искусственно созданном движении будут именно те закономерности, которые будут нужны выбранному в последствии интсрументу, на котором будет работать ваша ТС. Характер закономерностей существенным образом влияет на работу ТС. Поэтому лучше тестировать и разрабатывать на реальных котировках - демо, поскольку только там находятся именно те закономерности, которые будут вам нужны для разработки своей ТС.