Обсуждение статьи "Применение теории вероятностей на примере торговли на гэпах"
Спасибо! Прочитал статью и две предыдущие - есть над чем подумать :)
классная статья, спасибо.. жаль что приходится обращаться к стороннему софту, надо будет что-нибудь придумать
Спасибо. Мне кажется, что на этапе предварительного анализа применение чего-нибудь вроде excel, python или R практически неизбежно. Главное - чтобы финальный результат (торгующий советник) был на чистом mql.
Доказательство невозможности заработать на случайном блуждании довольно непростое, поскольку требует привлечения сложного математического аппарата теории случайных процессов (стохастическое исчисление Ито, марковские моменты времени и т.д.).
Мне кажется, всё это излишне. Невозможность заработать следует уже из определения СБ. Поскольку каждое очередное будущее приращение ни от чего не зависит (а значит непредсказуемо), то и любая комбинация будущих приращений (=сделка) непредсказуема.
Мне кажется, всё это излишне. Невозможность заработать следует уже из определения СБ. Поскольку каждое очередное будущее приращение ни от чего не зависит (а значит непредсказуемо), то и любая комбинация будущих приращений (=сделка) непредсказуема.
Вы правы в случае СБ с дискретным временем - математическое ожидание приращения капитала равно произведению матожиданий объёма и приращения цены (из-за их независимости). Для СБ с непрерывным временем (винеровский процесс) всё устроено гораздо сложнее, хотя результат тот же.
Винеровский процесс сложно устроен и применим к рынку лишь в предельном смысле (из-за дискретности цен и времени), но он позволяет делать вычисления, которые сложны для дискретного СБ. Поэтому его часто используют в финансовой математике.
Интересное исследование - проанализированы различные типы гэпов с точки зрения вероятностных подходов.
Хотел бы добавить, что торговля на основе гэпов неэффективна - не только в направлении гэпа, но и в обратном направлении, так как после гэпа (любого типа), в большинстве случаев, наблюдается рост волатильности (то есть неравномерное увеличение амплитуды движения цены в обе стороны за относительно небольшие промежутки времени). А это всегда увеличивает инвестиционные риски.
Автору спасибо за большую работу!
У вас в статье сформулировано так, будто речь идет о двух американских сессиях.
Стандартное определение гэпа - разрыв цен между двумя последовательными ценовыми тиками. На форексе такие классические гэпы встречаются достаточно редко, поэтому было решено обобщить понятие гэпа - отказаться от требования строгой последовательности двух тиков, образующих тик. То есть между двумя этими тиками допускается наличие любого количества других тиков. Ничто не мешает исследовать закрытие подобных обобщённых гэпов подобно закрытию классических гэпов.
Проблема в том, что обобщённых гэпов очень много и надо как-то ограничить их количество. Для этого было решено ограничиться гэпами между сессиями. Понятие сессии в статье - более формальное и общее, чем например понятие торговой сессии в свойствах торгового символа в МТ5. Сессия задаётся длиной, периодом и сдвигом самой первой сессии относительно нулевого момента. Например, для сессий соответствующей минутным барам период и длина равны минуте, а сдвиг - нулю. Для региональных торговых сессий на форексе период равен суткам, сдвиг - времени от полуночи до начала торговли в это регионе, а длина - длине рабочего дня в регионе. Каждая отдельная сессия имеет свой номер.
При фиксации межсессионного гэпа тики не принадлежащие никакой сессии игнорируются. При приходе первого тика из новой сессии он сравнивается с последним тиком из предыдущей сессии и при достаточно большом разрыве между ними фиксируется гэп. При дальнейшем исследовании закрытия этого гэпа учитываются уже все тики - как принадлежащие сессиям, так и нет.
В статье есть рисунок иллюстрирующий, правда, понятие сессии а не гэпа между ними. Надеюсь, что его наличия вкупе с пояснениями будет достаточно.
Ох. Вы за гэп берете закрытие американской сессии и открытие следующей американской сессии?
Да, именно так.
Честно говоря, уже не помню, да и данные за три года уже затерялись. Помню только что сверялся по нескольким соответствующим интернет-сервисам, как-то боролся с переводами времени на летнее/зимнее время, подбирал перебором время для конца сессии (у них же там несколько крупных городов в разных часовых поясах). Помню что возни с этим было много, но конкретные числа не помню. Сейчас бы я пожалуй выделял сессии по графику волатильности минуток - там они видны вполне отчётливо.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Применение теории вероятностей на примере торговли на гэпах:
Применяем методы теории вероятностей и математической статистики в процессе создания и тестирования торговых стратегий. Используя отличия цены от случайного блуждания, ищем оптимальное значение для риска в сделке. Доказано, что если цены ведут себя как случайное блуждание без сноса (отсутствие направленного тренда), то прибыльная торговля невозможна.
Проведём тестирование этого советника за 2017 год и на основании его результатов определим величину риска для торговли в 2018 году. Ниже приводится график баланса/эквити по результатам теста за 2017 год.
Перед тем, как перейти к объявленной в заголовке теме подсчёта риска, необходимо сделать несколько пояснений. Во-первых, требуется обосновать необходимость определения правильного уровня риска. Во-вторых, необходимо объяснить в чём преимущество применения нашей теории для этой цели.
Спекулятивная торговля всегда связана с неопределённостью. Практически любая торговая система иногда совершает убыточные сделки. По этой причине, риск не должен быть слишком большим − иначе просадка окажется чрезмерной. С другой стороны, рынок в любой момент может измениться настолько, что прибыльная система станет убыточной. Откуда следует вывод, что "время жизни" системы конечно и точно неизвестно. По этой причине, риск не должен быть слишком маленьким − иначе это приведёт к недополучению всей возможной прибыли от торговой системы.
Автор: Aleksey Nikolayev