Чем не Грааль ? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну давай уменьшай и выкладывай отчетик. Хотя фактор восстановления это все равно не изменит, будет порядка 2.
честно гоню...честно выложу...:-)))
Откуда там 10, если за первый год уже не больше 2? При увеличении периода тестирования ФВ обычно уменьшается.
zoritch: прогон за год занимает 12 часов...мне легче умереть...:-)))
Это что-то больно много ты считаешь. Прогони на М1 по ценам открытия, а не по тикам. Вполне адекватная оценка (спасибо paukas'у за идею). И тест пройдет намного быстрее, т.к. тики не надо генерить.
Откуда там 10, если за первый год уже не больше 2? При увеличении периода тестирования ФВ обычно уменьшается.
Это что-то больно много ты считаешь. Прогони на М1 по ценам открытия, а не по тикам. Вполне адекватная оценка (спасибо paukas'у за идею). И тест пройдет намного быстрее, т.к. тики не надо генерить.
Прогнал...
стало ещё хуже.. что делать...?...:-)))
Откуда там 10, если за первый год уже не больше 2? При увеличении периода тестирования ФВ обычно уменьшается.
Готов поспорить, чисто математически...
Чем больше период, тем стабильней ПФ, согласен?
Откуда там 10, если за первый год уже не больше 2? При увеличении периода тестирования ФВ обычно уменьшается.
При увеличении периода тестирования ФВ обычно уменьшается.
А вот тут могу поспорить и доказать!
Я имел в виду не общий ФВ, конечно, а ФВ за заданный период.
Поясняю: прогнали за год, ФВ = 3. Теперь прогнали за три года. Кажется, что ФВ будет порядка 3*3*3. Нет, не так, обычно меньше. Ну, скажем, 10. Значит, среднегодовой - это кубический корень из 10, т.е. примерно 2.15.
Конечно, может быть и наоборот, но чисто по психологическим причинам бывает именно так: вначале человек выкладывает тест за хороший год, с хорошим ФВ. А когда его просят прогнать на большем отрезке тестирования, оказывается, что система работает далеко не так хорошо.
Чем больше период, тем стабильней ПФ, согласен?
ПФ тут вообще ни при чем. Да и он обычно уменьшается с увеличением периода тестирования (вот тут уже интегральный).
честно гоню...честно выложу...:-)))
Женя.. у меня тоже есть грааль.. и причем более детализированная нежели у тебя.. с 4.26.2011 - по 5.05.2011 с 3000$ подняла депо до 55 426.67.. ну и как?
но я вообще-то далеко не лох... подошёл проще... прикрутил PiTHIA 8-ку... и искал именно по задержкам после торговых сигналов...
(ещё раз извиняюсь за корявое изъяснение...я здесь человек новый...)
Не вдаваясь глубоко в суть алгоритма торговой системы - Как можно применить метод метод монте-карло для трейдинга.
Глубокие просадки в принципе лечаться диверсификацией - а вот алгоритм поиска входа с хорошим мат ожиданием вот проблема
А применение PiTHIA 8 для еня вообще высший пилотаж
Не вдаваясь глубоко в суть алгоритма торговой системы - Как можно применить метод метод монте-карло для трейдинга.
Глубокие просадки в принципе лечаться диверсификацией - а вот алгоритм поиска входа с хорошим мат ожиданием вот проблема
А применение PiTHIA 8 для еня вообще высший пилотаж
метод монте-карло уже по своему названию обречен на причастность к игре (на бирже, в казино...не важно)...:-)))
в том и суть, чтобы в огромном количестве на первый взгляд случайных процессов, выявить определенные неслучайные закономерности....
а pythia являет собой наиболее пригодную реализацию для применения этого метода...недаром же её целые университеты
разрабатывают...:-))) а какие процессы анализируются - столкновения протонов или скачки цен... не суть важно...:-)))
(что несформировавшийся бар, что шредингеровский кот... это все одни и те же состояния суперпозиции...:-))))