Нужен совет по агоритму - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
---------------------------------------------------------------------
Пишу советника, идея советника такова!
Прогоняю подпрограмму(В которой отмечены прибыльные области мной в ручную) на истории. Программа сохраняет сигнатуру входов и выходов в файле! Допустим сигнатуры 100 прибыльных сделок сохранены! Теперь мне надо найти взаимосвязи между этими ста сделками, по каким уникальным факторам они совершались
Наверное, мои представления безнадежно устарели, но - они таковы (почти К.Прутков): Сигнатурный анализ - суть методический аппарат для анализа сигнатур (изначально - подписей). Применим при выявлении "схожих" неформализованных объектов (комбинаций, сочетаний, фигур ...). Замечательно работает в дактилоскопии, например.
Прибыльные области Вы отмечали "в ручную", т.е. использована эвристика. Отсюда - вывод: Вы ожидаете, что программа станет "предугадывать" Ваши последующие эвристики в дальнейшем.
Вопрос: Чем Вы руководствовались, " ... отмеч(ая) прибыльные области ... в ручную"?
Ответив на этот вопрос, Вы решите проблему в целом.
PS Что-то мне подсказывает, что отмечая прибыльные области, Вы не часто анализировали по 7 факторов на каждом из 5 ТФ рассматриваемой пары. :)
Прибыльные области я выбираю, как вижу глазами, просто тупо на истории! Задаю программе своей отрезок этой истории. Она отписывает некие индесы каторые состоят из 1,2.0. Т.е. 1 = вверх, 2 = вниз, 0 = ничего! 7 факторов на 5 -ти тф. т.е. на одном графике ндекс может получаться приблизительно такой 1021211, т.е. если учесть что 3 бита в 7 степени = 3 ^ 7 = 2187 вариантов на одном графике. Но как показал анализ бывает не более ну где то 3000 - 4000 вариантов, может меньше! MQL не плохо обрабатывает столько вариантов, к тому же если у вас более менее быстрый комп. Эвристикой я называю схожесть результатов по вычисляемому коэфециэнту на заложенных сигнатурах(данных).
Да и еще, я никому не навязываю идею! Даже не пытаюсь ее защищать, а то чувствую атмосфера накаляеться! Просто спросил мнения. Да да нет нет! Мне просто все же интересно реализовать эту идею!
Нужно сохранять отдельно сигнатуры профитных и убыточных сделок, чтобы отличать разницу между ними.
Да, это тоже верно, про это нельзя забывать. Ошибки тоже нужно помечать нулем! Это обязательно!!!
Цена на покупку будет расти тоько тогда, когда кто то уже купит и другие захотят того же а не противоположного! Соответственно есть две группы! Реальное число этих груп врятли можно отследить! И силы у каждого отдельного опонента разные. У кого то сила в милион, а у кого то в сто тысяч!
нет сил, есть только цена и желание у когонить купить/продать по этой цене, не противоречьте себе - если ктонить хочет купить 100 лотов по 1.5 не факт, что все обязаны будут согласиться продать по 1.5 и этот "силач" будет вынужден купить по 1.51, 1.52, 1.... 1.6 или изменить свои намерения, и не факт, что прикупивший 100 лотов уйдет с рынка, он может через некоторое время выступить продавцом и будет вынужден искать как продать или 100 лотов сразу по выгодной цене или понемногу, по 10 лотов продавать по цене которая его устроит
по сабжу - хотел и я себе написать софт для анализа повторяющихся последовательностей патернов, но пока только формализую задачу, думаю в виде матрицы собирать сигналы с разных ТФ, и проанализировать повторяемость на истории этих матриц
Вообще-то зачем ограничиваться только теми сделками, которые вы сделали. Можно пройти по графику цен и найти все возможные сделки, которые привели бы к прибылям и убыткам. Затем найти фильтры. которые бы давали соответствующие бай/сел сигналы. Если всё это сделать, то получится переученная система, которая с большей вероятностью сольёт на реале. Тупиковый подход как мне кажется, но некоторые тут со мной не согласятся.
нет сил, есть только цена и желание у когонить купить/продать по этой цене, не противоречьте себе - если ктонить хочет купить 100 лотов по 1.5 не факт, что все обязаны будут согласиться продать по 1.5 и этот "силач" будет вынужден купить по 1.51, 1.52, 1.... 1.6 или изменить свои намерения, и не факт, что прикупивший 100 лотов уйдет с рынка, он может через некоторое время выступить продавцом и будет вынужден искать как продать или 100 лотов сразу по выгодной цене или понемногу, по 10 лотов продавать по цене которая его устроит
по сабжу - хотел и я себе написать софт для анализа повторяющихся последовательностей патернов, но пока только формализую задачу, думаю в виде матрицы собирать сигналы с разных ТФ, и проанализировать повторяемость на истории этих матриц
Игорь я согласен! Но эти все намерения ведь будут отражены в цене, в ее направлении. Купил ли кто, продал ли кто, суммарная запись отразиться в цене! Вверх, вниз, не важно. Для этого и существуют всякие разные индикаторы, по которым орентируются люди! Я же не от болды выбираю орентир! Орентир выбираю по трем индикаторам. Эти 3 индикатора дают мне 7 индексов, у которых есть приоритеты. т.е. если их сложить в строчку примерно получиться 1012122 или 1111211 или 1111111. Это не важно. Кто то уйдет с рынка, кто то придет. Кто то все равно на нем останеться! Представим болшое колесо. Идут мимо прохожие, не важно, 500 человек, тысяча. Мы не считаем сколько идут прохожих! Один крутнул колесо по часовой, 2 против часовой, 10 по часовой, 30 против часовой, кто то попытаеться из них его остановить! Но в какую то сторону это колесо выбирет направление. Либо останеться стоять на месте, флет! Сумарно это все хорошо отражают индикаторы! Или возьм опять прохожих бросающих в одну кучу кирпичи. Одни бросают, другие оттуда забирают. Так вот кучка камней либо останеться либо нет!
Проще говоря, эвристика — это не полностью математически обоснованный (или даже «не совсем корректный»), но при этом практически полезный алгоритм.
Важно понимать, что эвристика, в отличие от корректного алгоритма решения задачи, обладает следующими особенностями:
Она не гарантирует нахождение лучшего решения.
Она не гарантирует нахождение решения, даже если оно заведомо существует (возможен «пропуск цели»).
Она может дать неверное решение в некоторых случаях.
Ну как мне кажеться, есть некоторые законы физики каторые нельзя нарушить.(Может есть редкие исключения).
Всё верно. Только законы физики не работают на финансовых рынках. Сам пытался их использовать когда-то и разочаровался в этом.
К примеру, если вы разогнали машину до ста келометров и едете вперед, то для того что бы вам сдать назад, вам необходимо вначале претормозить. Наблюдая за рынком, я заметил такую тенденцию, у тренда. Что тренд врятли развернеться, пока не потеряет свою движущую силу!
Это называется ИНЕРЦИЯ. Так вот зачастую действительно создаётся впечатление что цена движется по инерции. Но к сожалению это не так. Она может развернуться в любой момент без всяких предупреждений и притормаживаний.
Если сто буйволов бежит вперед, каждая из них разной массы и к примеру другая группа тоже 100 буйволов, только общей массой меньше чем первая, кто победит, те кто сильнее! вот так же и тренд! Если конечно в ручную им никто не управляет)))
Недавно тут про слонопотамов сравнения достаточно точные приводили:
Вот никак не могу решить, ржать, когда такое читаю, или над этим ржать нехорошо...
Если Вы идете по улице, я могу отметить начальную точку, измерить скорость и может быть ускорение и с большой точностью рассчитать, где Вы будете через некоторое время.
Но если через секунду на Вас на полном скаку налетит слонопотам, мой расчет наверняка не подтвердится.
Однако мне думается, что ошибаться я буду очень редко, т.к. бегущий слонопотам на улице - крайне редкое явление.
Сами подумайте. Если выявится какя-то закономерность, как например движение между слонопотами идёт по инерции в определённую стророну, то все участники рынка захотят на ней заработать. Но все выграить не могут. То есть Ваша теория полагает что будут дураки, которые не увидят этой закономерности и будут торговать против неё себе в убыток. Гипотеза эффективного рынка, слышали о такой, или много ржали?На рынке сплошные слонопотамы бегают, большие и маленькие.