Нужно внедрить Money Management в систему - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Действительно "0 - убыток" - не -1? Во первых не логично, во вторых, для последовательностей из 0 и 1 МО всегда >0, что не соответствует реальности. Или используется смещённая оценка, дающая для безубытка МО=0.5?
Типа авторегрессии? Когда x[i+1]=a0*x[i]+a1*[xi-1]+...+an*x[i-n], т.е. пытаемся предсказывать знак ожидаемой транзакции на основе анализа только предыдущих транзакций.
1. Как обозначить - нулями и единицами или крестиками и ноликами - дело десятое. Данный метод не волшебный - он не способен сделать из убыточной системы прибыльную. Но максимизировать (почти) прибыль при условии постоянного среднего лота для уже прибыльной системы - вполне, если только выполняется условие эргодичности рспределения МО в зависимости от бинарных комбинаций (если нет, повторюсь, этот вариант ММ тогда бессмыслен - это его жесткое ограничение, которое надо контролировать перед применением).
2. МО не всегда больше нуля, такого ограничения в задаче нет. Для тех комбинаций, где МО меньше нуля, линейное программирование выдаст в точности нулевой коэффициент, если поставлено ограничение Li>0, и отрицательный, если такое ограничение отсутствует (т.е. порекомендует "послушать, что говорит ТС, и сделать наоборот")
3. Ничего общего с авторегрессией, в данном случае имеет место составление функционала для матожидания прибыли и поиск его максимума. Т.е. мы ничего не предсказываем, а только пытаемся за счет подбора коэффициентов привести среднюю прибыль (а не прибыль каждой конкретной сделки!) к максимальному значению.
Да из-за выходных.
У вас МО должно быть больше нуля не только на оптимизационной выборке (то, что вы показываете), а на форвард-участке. Покажите его!
Что вы думаете... это без стопов.. надо их проставить будет.. думаю не рисковать больше чем 1.5% от капитала.. а то некоторые позиции теряли 10% при данных условиях
Если это не форвард тест, то ничего не скажу. Может быть всё что угодно.
А, если форвард, то скажу, что одного результата тестирования ни для чего не хватит... Статистика начнётся с n>30.
Если это не форвард тест, то ничего не скажу. Может быть всё что угодно.
А, если форвард, то скажу, что одного результата тестирования ни для чего не хватит... Статистика начнётся с n>30.
n?
Число независимых форвард тестов.
1. Непосредственно торговый алгоритм, состоящий из набора правил, согласно которым происходит открытие\закрытие позиций. Цель этого блока - максимизировать число пунктов приходящееся в среднем на одну транзакцю. Другими словами, статистически достоверно верно предсказывать ожидаемое движение инструмента с целью получения положительного МО с учётом торговых издержек (спред, комиссия, проскальзование и т.д.).
Выделенное синим необязательно должно быть так. Вообще, цель - максимизировать прибыль, приходящуюся в среднем на каждую сделку, а это достижимо не только увеличением числа пунктов на каждую сделку, но и регулированием объёма позиции.
ЗЫ. Поэтому мне совершенно непонятно распространенное требование "что бы поглядеть на ТС прогони тест с постоянным лотом".
Речь идёт об условном разделении, которое позволяет строить адекватные и простые модели максимально заточенные под решаемую задачу. Такой подход позволяет получить прозрачное решение и привлекать минимум параметров для его описания. Иначе, мы говорим об оптимизации поиска решения поставленной задачи. С этой точки зрения, удобно говорить о двух изолированных блоках ТС - торговом алгоритме и ММ. Цель первого максимизация пунктов приходящихся на транзакцию, второго - максимизация рублей приходящихся на пункт.
Видел в одном диссере решение этой задачи в один подход... мне не понравилось в виду крайней сложности и непрозрачности полученного решения. Да и при таком подходе рассматривать можно только частные случаи.
Речь идёт об условном разделении,....
С этой точки зрения, удобно говорить о двух изолированных блоках ТС - торговом алгоритме и ММ.
Если только ради спортивного интереса.
Давайте ряд взяток из тестера (210 шт). Только я ещё раз предупреждаю, что полученный результат можно применить к торговле на участке оптимизаци (из-за нарушения всех правил тестирования ТС) и ни в коем случае не лезть с ним в реал!