Скачать MetaTrader 5

Нужно внедрить Money Management в систему - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
barli
182
barli  
Да, Я понимаю что это чисто в целях теста... прикрепил Excel..
Файлы:
book1.zip 16 kb
Neutron
2826
Neutron  
barli:
Да, Я понимаю что это чисто в целях теста... прикрепил Excel..

Вот, что получается:

На рис. показана зависимость усреднённой (в предельном случае) доходности вашей ТС, для гипотетического случая торговли на участке оптимизации и при неизменных рыночных условиях (те, под какие затачивалась). По оси ординат отложена профитность в относительных единицах. По оси абсцисс - доля депозита учавствующего в торгах. Видно, что максимальная доходность (в среднем) будет достигнута для доли депозита f=0.015 или 1.5%. Столь низкий показатель имеет своей природой молое МО и большие просадки.

Я ещё раз хочу подчеркнуть, что представленное решение получено специально в предельном случае, для бесконечного числа торговых серий на одном и том же состоянии рынка. Поэтому, полученный результат (f=1.5%) будет отличатся от того, что можно получить в тестере, оптимизируя ТС по параметру f. Моя оценка, в силу озвученных причин, является предельной и корректной в смысле устойчивости.

barli
182
barli  
Спасибо за анализ.. Очень приближено к Келли.. То есть ТС будет рисковать 1.5% от Депозита на каждый из ордеров.. А как узнать какой % депозита нельзя привышать если ордер в проигрыше (например ордер 198 проиграл 615$ что составило около 6% от депозита)
Neutron
2826
Neutron  

Не понял... Вы рассматриваете случай одновременного открытия нескольких позиций?

А, понял! Речь идёт о оптимальных уровнях Stop Loss & Take Profit ордеров. Так?

Тут необходимо отметить момент связанный с интерпретацией полученного результата. Действительно, f - доля депозита которая приходится на что? На среднюю величину взятки, на один пункт движения цены, а пункт по 5-знаку или 4-х? И т.д.

Сейчас задумался и понял, что сам не готов был ответить...

Но, глядя в глаза формуле с первой страницы топика, вспомнил, что доля депозита в такой постановке должна привязываться к одному пункту. Если для определённости взять 4-знак, то полученный результат будет выглядеть следующим образом:

Такая доля депозита (в "рублях" депозита) должна приходится на один пункт торгуемого инструмента. Зная эту величину, можно найти оптимальный размер открываемой позиции в лотах.

alsu:

Есть другой вариант расчета, я его просчитывал вручную, но пока не довел до автоматизации. Работает примерно так.

...

Т.о. имеем стандартную задачу линейного программирования, которая решается стандартным же симплекс-методом.

alsu, а чем Ваш метод определения оптимальной доли будет отличатся от прямого перебора по этому параметру в тестере?

За свой метод я могу сказать, что построив функцию распределения количества взяток g(h) от их величины h, я вписываю по МНК в полученное распределение модельную функцию. Фишка тут в том, что мне для адекватного вписывания не нужно много точек исходного ряда. Ошибка вписывания экспоненциально быстро стремится к минимальной (определяемой разбросом) с ростом числа входных данных и достаточно 10-20 отсчётов (при условии знания общего вида модельного распределения), что бы "точно" воспроизвести её вид.

barli
182
barli  
Neutron:

А, понял! Речь идёт о оптимальных уровнях Stop Loss & Take Profit ордеров. Так?


Да хочу понять какую величину поставить для Стоп Лосс/ Тейк профит
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий