Каких машек пересечение наилучше? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Они и не должны за ним успевать, у машки должно быть назначение. В зависимости от периода она может служить как линией поддержки - сопротивления так и указателем направления и силы движения. Дело вобщем не в машках, а в том как их готовить.
Совершенно не оспариваю значение машек как линий поддержки и сопротивления.И как фильтр их использую.
Но только не ценового ряда "в лоб",а предварительно его перерабатываю по своему усмотрению.Вопрос
топикстартера как раз в прямом использовании машек для цен.
Ездить на паровозе или на жигулях можно и сегодня но вряд ли это эффективно и комфортно.
Не буду спорить. А ссылкой поделитесь?
Обязательно. Ловите!
Сергей, какое запаздывание?! Ничто не запаздывает. МА это фильтр. Если выделяешь низкую частоту, то он будет иметь видимость запаздывания, но это не значит, что он запаздывает. Просто в его спектре отсутствуют высокие частоты. На то он низкой частоты. Это его суть.
В словосочетании "МА запаздывает" есть противоречие.
Противоречие имело бы место быть не будь запаздывания!
В этом случае, любая экстраполяция гладкой МА на шаг вперёд позволит предсказывать будущее, в том числе и для случайного ВР, а последнее невозможно в силу нарушения закона причинности. Таким образом, запаздывание в любой МА является неизбежностью (если, конечно мы верим в отсутствие Волшебства).Запаздывание это в определённой мере полезно. Если не будет запаздывания, то будет слишком много ложных сигналов для входа в рынок.
Дьявол как раз в деталях."В определенной мере" и "слишком много ложных сигналов" - определения интуитивные и не точные.
Опираться на них как на фундамент построения механической автономной торговой системы означает рисковать чрезмерно.
Торгуете руками?Мастерство доведено до искусства?Нет возражений.
Если кому-то доводилась разрабатывать и сдавать в эксплуатацию ответственные изделия тот понимает что такой подход не проходит.
Требования там очень жесткие к отказам и "плывущим" параметрам.
товарищи
выложите кто-нибудь мему для пятого и эксперт на нём основанный
...Таким образом, запаздывание в любой МА является неизбежностью (если, конечно мы верим в отсутствие Волшебства).
Математически это абсолютно верно, но с точки зрения трейдинга есть возможность построить тиковую машку внутри минутного бара, она тоже будет запаздывать, но тут возникает вопрос какое запаздывание приемлимо. Все сводится к ТС.
В вашем высказывании имеет место быть изрядная доля лукавства.
Если быть корректным, то работая с конкретным ВР, прогноз необходимо строить на один отсчёт вперёд. Делать прогноз на произвольное число шагов бессмысленно, т.к. точность прогноза экспоненциально падает с ростом горизонта прогноза (в контексте - с увеличением числа прогнозных отсчётов). Если есть необходимость прогноза на больший интервал, правильно (с математической точки зрения) перейти к ВР с шагом между отсчётами равным нужному интервалу и сделать прогноз на один отсчёт вперёд.
Поэтому, сидеть на тиках и прогнозировать минутки, это не оптимально и, соответственно, нет противоречия между сказанному мной о неизбежном запаздывании и вашим примером про тики.
Neutron:
....точность прогноза экспоненциально падает с ростом горизонта прогноза ...
Почему экспотенциально? Должна по-видимому пропорционально квадрату падать.
Смотри.
Пусть точность прогноза на один шаг вперёд q=0.1, тогда, для i=2 Q=0.1*0.1=q^2.... i=n Q=q^n
Имеем показательную функцию с основанием q вида Q(x)=q^x. Перейдём к другому основанию. ln(Q)=x*ln(q) => Q(х)=exp(x*ln(q)) что и требовалось! Имеем экспоненциальную зависимость от отрицательного аргумента (ln(0.1)<0).
В вашем высказывании имеет место быть изрядная доля лукавства.
Если быть корректным, то работая с конкретным ВР, прогноз необходимо строить на один отсчёт вперёд. Делать прогноз на произвольное число шагов бессмысленно, т.к. точность прогноза экспоненциально падает с ростом горизонта прогноза (в контексте - с увеличением числа прогнозных отсчётов). Если есть необходимость прогноза на больший интервал, правильно (с математической точки зрения) перейти к ВР с шагом между отсчётами равным нужному интервалу и сделать прогноз на один отсчёт вперёд.
Поэтому, сидеть на тиках и прогнозировать минутки, это не оптимально и, соответственно, нет противоречия между сказанному мной о неизбежном запаздывании и вашим примером про тики.