Феномен за номером 27
Пока идет разработка базовой системы, параллельно решил сделать попытку написать первый «механизм» на MQL. :о) Так то торгую руками, прогноз с помощью mathCAD-а. Основной целью ставил не то, что бы сотворить Грааль (таких нет в природе), а познакомился с MQL поближе. Таки зах…чил код, аж, в 170 строк, правда, им предшествовали несколько страниц в MathCADе.
Стратегия чисто статистическая, в качестве феномена, выбрал номер 27 в своем реестре. Нашел, когда разбирался с асимптотическим анализом случайных блужданий. В основе лежит одна найденная характеристика траекторий котировок. Удивительная штука, она присутствует на всех котировках, на всех фреймах. С точки зрения статистики, можно сказать, что феномен доказан, с точки зрения использования для торговли – вопрос отдельный. Упоминания о нем или сходном по смыслу, не встречал нигде.
Все по-честному, за 2009 с помощью MathCAD уточнил статистические параметры, далее протестировал на 2010. В определенные моменты открываются серии сделок. Для каждой сделки определяется TP и SL, в тесте стандартный лот 0.1. Теоретически, можно перейти к одной сделки, но это многим сложнее.
Есть неприятность, и она как всегда в нестационарности котировок. Характеристики процесса не сильно, но дрейфуют, а это уже требует оценки смещений. А поскольку котировочный процесс можно отнести к медленно меняющимся процессам, то понять «когда крякнет» - представляется мало возможным.
Еще конечно сделок многовато, и просадки большие, так, что этот феномен пока лабораторно-теоретический. Хотя, не скрою, любопытно, а какое количество сделок в среднем выдерживает ДЦ?
Надо бы избавиться от ошибок рассогласования. Можно считать результат не корректным (мягко говоря)
Надо бы избавиться от ошибок рассогласования. Можно считать результат не корректным (мягко говоря)
а как это сделать? Вообще есть тонкость. Сделки открываются/закрываются на момент открытия бара и только на этот момент. Внутри бара ничего не происходит. Результат на ценах открытия не дает ошибок, и совпадает с тестом на тиках (в целом).
PS: да это и не первый тест. Первые результаты получены месяц тому назад, все тенденции сохраняются.
1. ставишь новый терминал, конектишь к серверу (вводишь логин пароль), желаетльно большого сервера и хорошего ДЦ, яб советовал ал ьп ар и, галочку "хранить информацию" убираешь.
2. Заходишь в директорию терминала, папка History, папка сервера, удаляешь все и закидываешь эти файлы: http://zalil.ru/30459544
(это подготовленные файлы данных о инструментах и их спредах, спред изменен в максимальную сторону. Спред у альпари плавающий, там выставлен максимально возможный.)
3. закачиваешь историю http://gelium.net/trading-tools/forex-history отсюда, импортируешь через f2, затем открываешь автономно каждый иснрумент и скриптом period converter переделываешь во все ТФ до того который используешь ты, допустим если тебе нужно Н1, то делаешь 5 15 30 и 60
Точно, все дело было в том, что я забыл прогрузить завершение января. И точно, результаты немного изменились, но не очень сильно. Вот тест без ошибок:
1. ставишь новый терминал, конектишь к серверу (вводишь логин пароль), желаетльно большого сервера и хорошего ДЦ, яб советовал ал ьп ар и, галочку "хранить информацию" убираешь.
2. Заходишь в директорию терминала, папка History, папка сервера, удаляешь все и закидываешь эти файлы: http://zalil.ru/30459544
(это подготовленные файлы данных о инструментах и их спредах, спред изменен в максимальную сторону. Спред у альпари плавающий, там выставлен максимально возможный.)
3. закачиваешь историю http://gelium.net/trading-tools/forex-history отсюда, импортируешь через f2, затем открываешь автономно каждый иснрумент и скриптом period converter переделываешь во все ТФ до того который используешь ты, допустим если тебе нужно Н1, то делаешь 5 15 30 и 60
Хотя по большей части никакова моделирование в mql4 нету и тест "по всем тикам" гроша ломаного не стоит. я тоже в своих совах использую алгоритм который обрабатывает только первый тик свечи, потому как прооптимизировать по всем тикам в принципе невозможно. Но чистая история как не крути нужна.
К сожалению, я не большой специалист по MQL и соответственно оптимизатору и вряд ли буду достойным собеседником. Свое тестирование выполняю вообще в MathCAD, или по Open или по Close. работаю с большими горизонтами, - так что моделирование тиков мне просто не нужно.
Для сведения. Тема подчищается от спама, если автор не возражает.
нет, не возражаю.
Пока идет разработка базовой системы, параллельно решил сделать попытку написать первый «механизм» на MQL. :о) Так то торгую руками, прогноз с помощью mathCAD-а. Основной целью ставил не то, что бы сотворить Грааль (таких нет в природе), а познакомился с MQL поближе. Таки зах…чил код, аж, в 170 строк, правда, им предшествовали несколько страниц в MathCADе.
Стратегия чисто статистическая, в качестве феномена, выбрал номер 27 в своем реестре. Нашел, когда разбирался с асимптотическим анализом случайных блужданий. В основе лежит одна найденная характеристика траекторий котировок. Удивительная штука, она присутствует на всех котировках, на всех фреймах. С точки зрения статистики, можно сказать, что феномен доказан, с точки зрения использования для торговли – вопрос отдельный. Упоминания о нем или сходном по смыслу, не встречал нигде.
Все по-честному, за 2009 с помощью MathCAD уточнил статистические параметры, далее протестировал на 2010. В определенные моменты открываются серии сделок. Для каждой сделки определяется TP и SL, в тесте стандартный лот 0.1. Теоретически, можно перейти к одной сделки, но это многим сложнее.
Есть неприятность, и она как всегда в нестационарности котировок. Характеристики процесса не сильно, но дрейфуют, а это уже требует оценки смещений. А поскольку котировочный процесс можно отнести к медленно меняющимся процессам, то понять «когда крякнет» - представляется мало возможным.
Еще конечно сделок многовато, и просадки большие, так, что этот феномен пока лабораторно-теоретический. Хотя, не скрою, любопытно, а какое количество сделок в среднем выдерживает ДЦ?