Оптимизация + форвард 1/3 ТАймфрейм M15 Сигналы на открытие только в момент появления нового бара

[Vladimir Karputov]

На таймфрейме M15 сигналы выдаются только в момент открытия нового бара. То есть внутри бара торговля не ведётся - появился новый бар, получили сигнал, исполнили сигнал, ждём новый бар.

[Alexey Volchanskiy]

Vladimir Karputov:
На таймфрейме M15 сигналы выдаются только в момент открытия нового бара. То есть внутри бара торговля не ведётся - появился новый бар, получили сигнал, исполнили сигнал, ждём новый бар.

А кто на тиках тестирует, тем не голосовать? Ни разу не тестил по ценам открытия ))

[Vladimir Karputov]

Alexey Volchanskiy:

Vladimir Karputov:
На таймфрейме M15 сигналы выдаются только в момент открытия нового бара. То есть внутри бара торговля не ведётся - появился новый бар, получили сигнал, исполнили сигнал, ждём новый бар.

А кто на тиках тестирует, тем не голосовать? Ни разу не тестил по ценам открытия ))

Я не говорил о способе генерирования тиков. Я сказал о том, как торговая система получает сигнал - сигнал генерируется только в момент открытия нового бара. Внутри бара обычная ситуация - сработает или sl или tp.

[Vladimir Perervenko]

Независимо на каком ТФ - сигнал по сформировавшемуся бару, исполнение в начале нового бара. Если позиция закрылась по стопу и сигнал не изменился, немедленно открыть позицию по сигналу. Если позиция закрылась по ТП , ждем изменения сигнала на противоположный и в начале нового бара открываем новую позицию. 

Удачи 

[Vladimir Karputov]

Вероятно нужно привязываться не просто к периоду на котором тестировать (год, пол-года), а к историческому промежутку, на котором будет минимальное количество сделок. Например, если количество сделок достигает 300 за пол-года - значит и оптимизацию + форвард 1/3 нужно проводить на промежутке от текущая дата минус пол-года до текущей даты.

[Youri Tarshecki]

А чего тут гадать. Все соотношения оптимизации и форварда, да и таймфреймы тоже для каждого советника выясняются экспериментально путем прогонки волк-форварда.

В каком случае будет лучшая сумма форвардов - тот вариант и лучше.

[Сергей Криушин]

Раньше нужно было оптимизировать на годах, а что теперь года, когда колоссальные провалы-просадки идут за 5 - 10 минут - выходит оптимизация только для ловли тренда, что по-любому дает только подгонку на истории - все приблизительно  и примерно как должно быть и какими настройками параметрами уйти от больших провалов внутри этих нескольких минут или как их отфильтровать в свою пользу...