Долгосрочная МТС, что скажите? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересуют мнения такого плана:
Был советник, оптимизировали по 2 параметрам за 10 лет. Кривая круче этой и в 2 раза ровнее. Поставил на реал, слил за 3 месяца почти все. Потом понял что ошибка была в том-то и том-то, не учел то-то и то-то, советую сделать то-то и то-то.
Был идентичный случай: 2 параметра, 10 лет. Кривая как у вас. Через 2 месяца на демо текущая просадка превысила историческую просадку. Понял, что не учел изменчивости, о чем Sys15975383 выше написал. И алгоритм трейлинга неверный был выбран(в отрыве от логики системы).
с ММ среднемесячная доходность на истории около 10% в месяц, при этом допускается MDD около 45%
Где Вы это видете? Смотреть надо там где форвард, а там в лучшем случае топтание на месте. Или у вас есть машина времени что вернуться на 7 лет назад и торговать? Берите меня в долю, у меня есть советник выдающий на истории 100% результат. А что бы не взял за задницу патруль времени, добавлю 10% лосей. Комар носа не подточит.
Зону устойчивости параметров - я считаю удовлетворительной. Тем более что под 7 лет и 1500 сделок очень сложно как-то заоптимизировать 2 парамтетра что бы они показывали довольно ровную кривую, или я не прав? Вторая и Третья оптимизация не сильно повлияла на кривую. Даже после первой оптимизации всего 2-х параметров кривая была почти такой же. Разница крайне не значительна.
.....
Был советник, оптимизировали по 2 параметрам за 10 лет. Кривая круче этой и в 2 раза ровнее. Поставил на реал, слил за 3 месяца почти все. Потом понял что ошибка была в том-то и том-то, не учел то-то и то-то, советую сделать то-то и то-то.
Какая вторая, третья или 10 оптимизация??? О чем Вы? 2-3 параметра полностью перебираются одной оптимизацией даже без ГА. Что там оптимизировать несколько раз? Вы больше слушайте "3 параметра это много", не в колличестве параметров дело. Сколько параметров у НС? сотни? они априорно все никчемны и заоптимизированы? Не в количестве параметров дело, точне далеко не только в нем. Ваш тест показывает, что на текущий момент ТС недееспособна, пустышка, верить или не верить - ваше дело. Что тут увидели некоторые товарищи, я просто не понимаю.
Сами поройтесь денек по форуму, почитайте, посмотрите посмотрите скрины и стейты. Съэкономите себе время и возможно деньги.
Не знаю зачем мне нужна эта дисскусия, наверно хотел уберечь новичка автотрейдинга от "слил почти все за 3 месяца". Но да похоже не готовы Вы пока слушать. Каждому нужны свои, лично проверенные на прочность грабли. Без этого никуда.
Где Вы это видете? Смотреть надо там где форвард, а там в лучшем случае топтание на месте. Или у вас есть машина времени что вернуться на 7 лет назад и торговать? Берите меня в долю, у меня есть советник выдающий на истории 100% результат. А что бы не взял за задницу патруль времени, добавлю 10% лосей. Комар носа не подточит.
Какая вторая, третья или 10 оптимизация??? О чем Вы? 2-3 параметра полностью перебираются одной оптимизацией даже без ГА. Что там оптимизировать несколько раз? Вы больше слушайте "3 параметра это много", не в колличестве параметров дело. Сколько параметров у НС? сотни? они априорно все никчемны и заоптимизированы? Не в количестве параметров дело, точне далеко не только в нем. Ваш тест показывает, что на текущий момент ТС недееспособна, пустышка, верить или не верить - ваше дело. Что тут увидели некоторые товарищи, я просто не понимаю.
Сами поройтесь денек по форуму, почитайте, посмотрите посмотрите скрины и стейты. Съэкономите себе время и возможно деньги.
Не знаю зачем мне нужна эта дисскусия, наверно хотел уберечь новичка автотрейдинга от "слил почти все за 3 месяца". Но да похоже не готовы Вы пока слушать. Каждому нужны свои, лично проверенные на прочность грабли. Без этого никуда.
Полностью согласен.
(На графике, что на первой ст., смотреть надо от красной линии вправо, а там топтание на месте)
Всех приветствую, очень интересно ваше мнение о этом BlackBox.
Советник трендовый, работает на пробой фракталов. Таймфрейм - Н1. Пара - GBP\USD
Оптимизация была за период с 2004.01.01 по 2010.08.01
Форвард тест - 2010.08.01 по 2011.01.31
Оптимизация проходила так:
1. Оптимизация по МА и методу МА, затем выбираются лучшие параметры с которыми проходила оптимизация №2
2. Оптимизация по времени работы, затем выбирались лучшие параметры для оптимизации №3.
3. Оптимизация по дням работы.
Сразу хочу заметить что оптимизация пункта №2 и №3 особо не повлияла на плавность кривой и лишь помогла не много сократить MDD.
Спред при тестировании - 33 пипса на пятизначных котировках.
Что думаете по поводу советника? Есть ли у него шанс зарабатывать дальше? Сразу замечу что по форвард тесту MDD не было, и MTDD( максимальная просадка по временному периоду) также еще не была достигнута.
Это не реклама. Хотел бы продать - вставил бы принт покрасивее.
Интересует мнение опытных программистов и тех людей которые не раз попадали в ловушки оптимизации. Заранее большое спасибо)
Это результаты теста без реинвестирования. Вход стандартным лотом 0.1. Старт депо - 10 000. Грубо говоря - кривая в пипсах. С реинвестированием - получается много миллионов.
Вот кривая. Кликаем и увеличиваем.
Прочтите Р.Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация ТС для биржевого трейдера" и поиском по сайту гляньте - например, "как правильно оптимизировать советник" - когда все сделаете, как люди рекомендуют, тогда сами придете к соответствующим выводам и решениям и не будете спрашивать подобные глупости, выкладывая картинку по контрольным точкам... Сами другим подскажете - как надо.
И это 10% в месяц?
И это 10% в месяц?
Я сам только в авторском варианте на это глянул... это не топтание на месте - это слив - каждый последующий максимум линии баланса ниже предыдущего - тренд вниз, да и лоу - там тоже постепенно вниз...
Хотя кто знает - ща в феврале при тех же настройках - возьмет да и выстрелит под 45 градусов вверх... :-)))
Roman не хорошо так делать, дашь человеку пустую надежду, он возьмет да поставит =) и сольет =)
Ну человек, судя по всему, новичок в автотрейдинге, но уже не совсем новичок в трейдинге. Много не сольет, просто потратит в пустую время, и потом будет говорить что автотрейдинг это развод и опиум...
картинка красивая, 9 с половиной лет это много.
Где-то тут на форме была статья, статистически анализ основных валютных пар, вывод в том что одна и таже пара на разных годах ведет себя вообще по разному, что в принципе очевидно. попробуй делать оптимизацию периодами, 9 оптим+ 3 проверяем + 3 смотрим. Но так чтоб не мение 30 сделок за 9 месяцев (правило выборки). Если на истории такой подход даст результат, делай за последний год 9+3 и не смотри что он за прошлый год сливает, прошлый год это совсем другой рынок. Использую такой подход на многих совах, позволяет хорошо и вовремя словить изменяющийся рынок за яйца =))
С текущими настройками на рынок ставить нельзя не в коем случае. По статистике что дал тестер, мат. ожидание какое-то крохотное ИМХО, и пугает соотношение прибыльных позиций к убыточным 4 к 6 О_О
Оптимизация также проходила еще и по каждому году в отдельности. На каждом году в отдельности в тройку лучших входили те параметры с которыми вы видите эту кривую. Оптимизация за форвард тест показала что эти параметры входят в пятерку лучших.
Был идентичный случай: 2 параметра, 10 лет. Кривая как у вас. Через 2 месяца на демо текущая просадка превысила историческую просадку. Понял, что не учел изменчивости, о чем Sys15975383 выше написал. И алгоритм трейлинга неверный был выбран(в отрыве от логики системы).
ого, то есть на рынке 10 лет была закономерность, а потом взяла и пропала за 2 месяца??. А если не сложно не могли бы вы кривую выслать того советника? Очень интересно глянуть. 3491108@gmail.com Большое спасибо)
Где Вы это видете? Смотреть надо там где форвард, а там в лучшем случае топтание на месте. Или у вас есть машина времени что вернуться на 7 лет назад и торговать? Берите меня в долю, у меня есть советник выдающий на истории 100% результат. А что бы не взял за задницу патруль времени, добавлю 10% лосей. Комар носа не подточит.
Я же четко написал там. НА ИСТОРИИ!!! то что на форварде - флет я и сам вижу. Но на истории тоже были такие ситуации когда система топталась на месте.
Какая вторая, третья или 10 оптимизация??? О чем Вы? 2-3 параметра полностью перебираются одной оптимизацией даже без ГА. Что там оптимизировать несколько раз? Вы больше слушайте "3 параметра это много", не в колличестве параметров дело. Сколько параметров у НС? сотни? они априорно все никчемны и заоптимизированы? Не в количестве параметров дело, точне далеко не только в нем. Ваш тест показывает, что на текущий момент ТС недееспособна, пустышка, верить или не верить - ваше дело. Что тут увидели некоторые товарищи, я просто не понимаю.
Сами поройтесь денек по форуму, почитайте, посмотрите посмотрите скрины и стейты. Съэкономите себе время и возможно деньги.
Не знаю зачем мне нужна эта дисскусия, наверно хотел уберечь новичка автотрейдинга от "слил почти все за 3 месяца". Но да похоже не готовы Вы пока слушать. Каждому нужны свои, лично проверенные на прочность грабли. Без этого никуда.
Спасибо за то что хотите уберечь новичка от слива)) Форум я читаю постоянно. Можете ли вы объяснить почему эта ТС недееспособна? По поводу оптимизации я не согласен. Чем меньше параметров в ней тем больше вероятность обойти ловушку оптимизации и получить вместо выявления закономерности обычную подстройку.
Прочтите Р.Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация ТС для биржевого трейдера" и поиском по сайту гляньте - например, "как правильно оптимизировать советник" - когда все сделаете, как люди рекомендуют, тогда сами придете к соответствующим выводам и решениям и не будете спрашивать подобные глупости, выкладывая картинку по контрольным точкам... Сами другим подскажете - как надо.
Р.Пардо "Разработка, тестирование и оптимизация ТС для биржевого трейдера" - читал около года назад. Статьи по оптимизации читал еще раньше. Блин...как же вы достали с этими контр точками. Я же сказал!!! результат на них такой же!!!!! Специально для особо одаренных выкладываю результат на всех тиках. Из-за того что спред поймал 18 результат стал не много лучше. Ловить спред 33 - нет времени и сил. С одинаковым спредом результат - одинаковый. Кривая как вы можете заметить полностью идентична!!!!!!!!!
И это 10% в месяц?
Я же там внятно написал! на истории! Такого рода топтание на месте у системы уже было 2 раза! На графике это видно!
Я сам только в авторском варианте на это глянул... это не топтание на месте - это слив - каждый последующий максимум линии баланса ниже предыдущего - тренд вниз, да и лоу - там тоже постепенно вниз...
Хотя кто знает - ща в феврале при тех же настройках - возьмет да и выстрелит под 45 градусов вверх... :-))
Не понял, что значит в авторском варианте? ))
Ну человек, судя по всему, новичок в автотрейдинге, но уже не совсем новичок в трейдинге. Много не сольет, просто потратит в пустую время, и потом будет говорить что автотрейдинг это развод и опиум...
ставь на микро, все нормально, однака прибыль катастрофически мала.
Вообще ценность вижу не в советнике, а в том, что он эксплатирует, алгоритм так сказать... разбери его по полкам, возможно ли его использовать с большей отдачей. Обоснуй ее (закономерность) существование, присутствует ли она на других инструментах, возможно ли ее найти другими средствами, что это, имеет ли название, поищи аналоги в инете, что люди пишут... может имеет смысл создать под нее индикатор.. и т.п.