Скачать MetaTrader 5

Долгосрочная МТС, что скажите?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
758
76
758  

Всех приветствую, очень интересно ваше мнение о этом BlackBox.

Советник трендовый, работает на пробой фракталов. Таймфрейм - Н1. Пара - GBP\USD

Оптимизация была за период с 2004.01.01 по 2010.08.01

Форвард тест - 2010.08.01 по 2011.01.31

Оптимизация проходила так:

1. Оптимизация по МА и методу МА, затем выбираются лучшие параметры с которыми проходила оптимизация №2

2. Оптимизация по времени работы, затем выбирались лучшие параметры для оптимизации №3.

3. Оптимизация по дням работы.

Сразу хочу заметить что оптимизация пункта №2 и №3 особо не повлияла на плавность кривой и лишь помогла не много сократить MDD.

Спред при тестировании - 33 пипса на пятизначных котировках.

Что думаете по поводу советника? Есть ли у него шанс зарабатывать дальше? Сразу замечу что по форвард тесту MDD не было, и MTDD( максимальная просадка по временному периоду) также еще не была достигнута.

Это не реклама. Хотел бы продать - вставил бы принт покрасивее.

Интересует мнение опытных программистов и тех людей которые не раз попадали в ловушки оптимизации. Заранее большое спасибо)

Это результаты теста без реинвестирования. Вход стандартным лотом 0.1. Старт депо - 10 000. Грубо говоря - кривая в пипсах. С реинвестированием - получается много миллионов.

Вот кривая. Кликаем и увеличиваем.

Andrey F. Zelinsky
32070
Andrey F. Zelinsky  
758:

Это не реклама. Хотел бы продать - вставил бы принт покрасивее.


А что можно путёвого сказать, посмотрев "кривую" - ничего - пустозвонство
758
76
758  
А что можно путёвого сказать, посмотрев "кривую". Болтовня и душёвые понты

Прошу прощения если получилось так как будто я выделываюсь. Этого не хотел.

Прошу конструктивной критики. Говорите что это говно, только пожалуйста обоснуйте почему.

758
76
758  
А что можно путёвого сказать, посмотрев "кривую" - ничего - пустозвонство
ок, что тогда нужно? Могу сказать сразу - не Мартингейл, не усреднения. Стопы ставятся всегда
Левитин Сергей В.
5163
Левитин Сергей В.  
758:

Это результаты теста без реинвестирования. Вход стандартным лотом 0.1. Старт депо - 10 000. Грубо говоря - кривая в пипсах. С реинвестированием - получается много миллионов.


Да какая нафиг разница если на форварде в лучшем случае топтание на месте, хотя больше похоже на тихий слив?)

Посмотрел повнимательнее, "контрольные точки"... Вы знаете что это такое? Да еще для эксперта где:

758:
Стопы ставятся всегда
758
76
758  

Посмотрел повнимательнее, "контрольные точки"... Вы знаете что это такое? Да еще для эксперта где:

А вы знаете что есть эксперты у которых результаты на контр. точках и на всех тиках схожи на 99.99 %

Левитин Сергей В.
5163
Левитин Сергей В.  
758:

А вы знаете что есть эксперты у которых результаты на контр. точках и на всех тиках схожи на 99.99 %


Но не те у которых есть стопы) Но да у этого советника проблема совсем в другом, прибыли-то нет.... А так может он просто супер, красивый код, хорошая идея, и программист золото самоварное. Но толку то?
fozi
2926
fozi  

Картинко красивая. Но вам же сказали что от нее толку мало.

Вы ведь машину например покупаете, тоже только по картинке ? или пробуете прокатится хотябы, потом к автослесарю., а потом уже приобретаете.

Так что Уважаемый топикстартер, повторюсь, картинко красивая.

А если хотите больше услышать, дайте прокатится и под капот заглянуть.

vb
315
vb  

Почему же, многое можно сказать и не заглядывая в систему, а только по результатам. Хотя, конечно - не все.

Такая "хорошая" кривая - результат того, что у вас есть зависимости в оптимизации (а именно - оптимизация по предшествующей оптимизации). А на практике, чуть сдвигается нижний элемент(первоначально оптимизируемый параметр) - все дальнейшее дерево рушится. И так далее. Есть понятие зоны устойчивости параметров. Т.е. при совместной оптимизации, параметры должны не влиять на результат сильно, если отклоняются от лучших значений. Вот эта зона устойчивости должна быть, и не неприлично маленькой. Вот это надо бы проверить.

Еще критика - убыточных сделок гораздо больше - не хорошо. Должно быть больше прибыльных сделок, и средний профит больше среднего убытка, и зона устойчивости. Обеспечить такое трудно, но возможно.

И три параметра - многовато, желательно меньше.

Это в самых общих чертах, но важное.

758
76
758  

Но не те у которых есть стопы)

фуууух... уверяю разница в прогоне в этом советнике на всех тиках и контр. точках не значительна! Максимум 0.1%

Но да у этого советника проблема совсем в другом, прибыли-то нет....

с ММ среднемесячная доходность на истории около 10% в месяц, при этом допускается MDD около 45%


А так может он просто супер, красивый код, хорошая идея, и программист золото самоварное. Но толку то?

код - обычный. Идея - вроде самая простая. Программист - ну так, средней фиговости, хотя впринципе нормальный.

Такая "хорошая" кривая - результат того, что у вас есть зависимости в оптимизации (а именно - оптимизация по предшествующей оптимизации). А на практике, чуть сдвигается нижний элемент(первоначально оптимизируемый параметр) - все дальнейшее дерево рушится. И так далее. Есть понятие зоны устойчивости параметров. Т.е. при совместной оптимизации, параметры должны не влиять на результат сильно, если отклоняются от лучших значений. Вот эта зона устойчивости должна быть, и не неприлично маленькой. Вот это надо бы проверить.

Зону устойчивости параметров - я считаю удовлетворительной. Тем более что под 7 лет и 1500 сделок очень сложно как-то заоптимизировать 2 парамтетра что бы они показывали довольно ровную кривую, или я не прав? Вторая и Третья оптимизация не сильно повлияла на кривую. Даже после первой оптимизации всего 2-х параметров кривая была почти такой же. Разница крайне не значительна.

Еще критика - убыточных сделок гораздо больше - не хорошо. Должно быть больше прибыльных сделок, и средний профит больше среднего убытка, и зона устойчивости. Обеспечить такое трудно, но возможно.

Ну, есть же такие системы что убытков много и они мелкие, а профитов мало но они больше. Например средняя прибыльная сделка в этой системе - 104 пипса, а средняя убыточная - 44 пипса.

И три параметра - многовато, желательно меньше

Согласен. Всего 2 параметра в этом советнике обеспечивают ему кривую похожую на эту на 95%. Остальные параметры это обычное ограничение по времени и дням. Все же знают что ночью - чаще бывает флет, а днем - на рынке происходят какие-то движения. И без оптимизации можно догадаться что флет скальпировать лучше ночью а тренды брать - днем.

Есть ли у кого-либо из присутствующих опыт работы с МТС которые были также заоптимизированны по малому кол-ву параметров за большой период времени ? Как часто бывает что система 7 лет работала на одних и тех же параметрах, а потом взяла и сломалась ?

Интересуют мнения такого плана:

Был советник, оптимизировали по 2 параметрам за 10 лет. Кривая круче этой и в 2 раза ровнее. Поставил на реал, слил за 3 месяца почти все. Потом понял что ошибка была в том-то и том-то, не учел то-то и то-то, советую сделать то-то и то-то.

Кто еще не понял, я тут не выделываюсь а прошу совета у более опытных трейдеров и кодеров.

Всем большое спасибо за помощь и ответы, готов помочь чем смогу :-)

Nikolay Khrushchev
19676
Nikolay Khrushchev  

картинка красивая, 9 с половиной лет это много.

Где-то тут на форме была статья, статистически анализ основных валютных пар, вывод в том что одна и таже пара на разных годах ведет себя вообще по разному, что в принципе очевидно. попробуй делать оптимизацию периодами, 9 оптим+ 3 проверяем + 3 смотрим. Но так чтоб не мение 30 сделок за 9 месяцев (правило выборки). Если на истории такой подход даст результат, делай за последний год 9+3 и не смотри что он за прошлый год сливает, прошлый год это совсем другой рынок. Использую такой подход на многих совах, позволяет хорошо и вовремя словить изменяющийся рынок за яйца =))

С текущими настройками на рынок ставить нельзя не в коем случае. По статистике что дал тестер, мат. ожидание какое-то крохотное ИМХО, и пугает соотношение прибыльных позиций к убыточным 4 к 6 О_О

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий