Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я подумал, что речь идет про NeuroSolutions. Но я ее никогда не юзал. Спасибо, поищу эту связку.
А время никогда зря не убивается. Если все делать на автомате, важные мелочи можно пропустить. ))
А загрузку данных для обучения сети в нейропакет вы тоже через связку делаете?
Про данные согласен на 100%. Я сам регулярно экспериментирую с НС уже года 2, наверное. Постепенно приходит чувство данных. У меня так.
Спасибо, буду пробовать связать трейдера и нейропакет.
+1 )
Добрый день! Решил продолжить тестирование нейросетевой модели. Провел 16 тестов на EURUSD, H1, валидационный период торговли 2 недели (взял спред 0,0003). При этом каждый валидационный период отделялся от предыдущего двумя неделями, с целью охватить более широкий временной диапазон. Получилось всего 8 месяцев валидационной торговли и 16 месяцев временной охват. Методику немного изменил по сравнению с предыдущей серией тестов, а именно, поднял порог генерации сигнала Buy, и это привело к почти желаемой частоте сделок (1 в сутки) и сократил обучающую выборку. Ниже идут данные и график, в пунктах, с 4 знаками после запятой.
Есть вопрос такой. Могли бы помочь объяснить как сгенерировать из нейросетевого файла C Statistica - файл dll для обращения к нему из советника? У меня установлена Visual Studio, но никогда на таком уровне программированием я не занимался. Я в ответ расскажу про модель подробнее.
Добрый день! Решил продолжить тестирование нейросетевой модели. Провел 16 тестов на EURUSD, H1, валидационный период торговли 2 недели (взял спред 0,0003). При этом каждый валидационный период отделялся от предыдущего двумя неделями, с целью охватить более широкий временной диапазон. Получилось всего 8 месяцев валидационной торговли и 16 месяцев временной охват. Методику немного изменил по сравнению с предыдущей серией тестов, а именно, поднял порог генерации сигнала Buy, и это привело к почти желаемой частоте сделок (1 в сутки) и сократил обучающую выборку. Ниже идут данные и график, в пунктах, с 4 знаками после запятой.
Есть вопрос такой. Могли бы помочь объяснить как сгенерировать из нейросетевого файла C Statistica - файл dll для обращения к нему из советника? У меня установлена Visual Studio, но никогда на таком уровне программированием я не занимался. Я в ответ расскажу про модель подробнее.
Посмотрите вот эту ветку. Много информации, может и ответы на ваши вопросы некоторые?
https://forum.mql4.com/ru/28566
Добрый день! Решил продолжить тестирование нейросетевой модели. Провел 16 тестов на EURUSD, H1, валидационный период торговли 2 недели (взял спред 0,0003). При этом каждый валидационный период отделялся от предыдущего двумя неделями, с целью охватить более широкий временной диапазон. Получилось всего 8 месяцев валидационной торговли и 16 месяцев временной охват. Методику немного изменил по сравнению с предыдущей серией тестов, а именно, поднял порог генерации сигнала Buy, и это привело к почти желаемой частоте сделок (1 в сутки) и сократил обучающую выборку. Ниже идут данные и график, в пунктах, с 4 знаками после запятой.
Есть вопрос такой. Могли бы помочь объяснить как сгенерировать из нейросетевого файла C Statistica - файл dll для обращения к нему из советника? У меня установлена Visual Studio, но никогда на таком уровне программированием я не занимался. Я в ответ расскажу про модель подробнее.
Нейронная сеть она и в Африке НС... Поэтому если у Вас получается в статистике(никогда с ней не работал) создать достойную модель, то попробуйте в NS2 - там оже должно получиться... а вот с NS2 очень легко перенести сетку...
Спасибо! Я читаю ветку про нейронные сети. И попробую NS2. Раньше с этой программой не работал. Мне уже несколько людей посоветовали эту прогу. Видимо, не случайно... Мне главное, чтобы я смог результат донести до советника. В чем удобство Statistica, там есть нужная, на мой взгляд, функция перебора различных вариантов архитектур НС, отбор по наименьшей ошибке на тестовой выборке, и можно отобранную сеть (сети) использовать в коллективе. Но я отбираю одну сетку для упрощения. Использую MLP, на вход подаю один индикатор (его лаги). Пока так. И это работает, пока на бумаге.
Дальнейший ход экспериментов, что я уже делал ранее, это диверсификация модели по разным символам, т.е., строю несколько сетей для нескольких пар. В результате график баланса получается более линеен и, конечно, более крутой, а просадка растет не пропорционально, а скорее в зависимости, типа корень n-ой степени от кол-ва символов.
Нейронная сеть она и в Африке НС... Поэтому если у Вас получается в статистике(никогда с ней не работал) создать достойную модель, то попробуйте в NS2 - там оже должно получиться... а вот с NS2 очень легко перенести сетку...
Простите, под NS2 понимется NeuroShell Day Trader или NeuroSolutions?
И какая версия на Ваш взгляд предпочтительна?
......................
Недавно скачал Neuroshell DayTrader 4.4.64....
Я уже выкладывал раньше свои эксперименты с НШ2. Повторю для Вас . Ссылка еще работает.
Архив содержит пример советника на MQL использующего нейросеть, на входы которой подается набор углов линейных регрессий разных периодов и их разность. К советнику прилагается файл сети, а так же нейропакет и скрипт создающий выборку для тренировки сети по стандартному зигзагу.
http://depositfiles.com/files/zvdtmf9t1
Я уже выкладывал раньше свои эксперименты с НШ2. Повторю для Вас . Ссылка еще работает.
Спасибо. Файлы дома. Буду изучать.
..................
Скажите возможно ли с помощью NS2 реализовать следующую модель работы?
_________________________________________________________________________
Цель:
-- из очень простых классифицирующих НС формата 1:1-N-1:1, где N - кол-во нейронов в скрытом слое (от 3 до 7), каждая из которых отвечает за свою "закономерность",
создать комитет сетей, который выдавал бы взвешенный выход (прогноз), в какую сторону каким лотом двигаемся
-- советник должен быть построен по принципу "Всё в одном" + dll (типа FANN)
Например: 1999-2000г на M15 по ценам открытия находим некие "закономерности", создаем набор обучающих примеров (ОП), обучаем сети, сохраняем их в файл.
Далее запускаем эксперта на диапазоне 2001-2010.
При инициализации:
1. он загружает приготовленные в НШ2 сети из файла
2. загружает ОП на которых учились сети.
И все. На этом вмешательство пользователя заканчивается. Никаких оптимизаций.
.....................
В процессе работы эксперт:
-- выполняет торговые операции
-- параллельно накапливает новые ОП
-- при наступлении заданных событий, производит переобучение.
.....................
Оцениваем результаты.