что меняется на рынке современем? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
100%
Пользуясь случаем, хочу у спецов по нейросеткам узнать, вот есть у меня паттерн, вероятность отработки 83-87%, в зависимости от таймфрейма/инструмента/рынка. Он может состоять 3-4 баров или из 30, например, но не зависимо, сколько баров - это один и тот-же паттерн, просто время неравномерно течет на рынке и таймфреймы неадекватно отражают процесс.
Глазами паттерн определяется "на раз", запрограммировать тоже худо-бедно получилось. Но это если заранее знать, какой паттерн распознавать, иметь представление о его структуре и возможных искажениях формы. И то по сравнению с определением "глазками", программно - сильно хуже получилось.
Так вот, если заранее знать, что паттерны могут состоять из произвольного числа баров и иметь разный размер (волатильность), нейросеть сможет их найти?
Нет. Причём ТОЛЬКО из за ПРОИЗВОЛЬНОГО числа баров. Потому как понятие произвольное подразумевает угадал не угадал. Но если в сеть подать вход, который будет подсказывать это произвольное число баров. Может быть даже не явно подсказывать вот тогда всё возможно...
Нет. Причём ТОЛЬКО из за ПРОИЗВОЛЬНОГО числа баров. Потому как понятие произвольное подразумевает угадал не угадал. Но если в сеть подать вход, который будет подсказывать это произвольное число баров. Может быть даже не явно подсказывать вот тогда всё возможно...
Нет, такую подсказку не получить, значит для поиска тех паттернов, о которых я говорю, нейросеть не подходит. (Возможно, подходит для других, каких нибуть)
Ну не подходит и не подходит, к счастью есть другие способы решить задачу. Просто подумал, вдруг нейросетка позволит автоматизировать поиск, но придется пока искать "глазками", надежней получается.
Никогда процесс не будет течь по астрономическим часам, или обгонять или отставать будет, и лишь иногда попадать в таймфрейм.
Постоянное искажение времени. Рынок может быть "быстрым" и процесс завершиться (и соответственно сформируется паттерн) за пару-тройку баров, может быть "медленным" и формирование паттерна займет несколько десятков баров. Сколько именно времени понадобиться заранее, сказать не возможно, играть в вероятности и угадайку - не фонтан. Только по факту: процесс завершился, паттерн сформирован - открываем сделку. Угадывать и забегать вперед ни к чему.
Визуально не представляет никакой сложности распознать паттерны, если нужно и запрограммировать можно, заранее зная структуру и сколько времени (баров) займет формирование, не так и важно.можно незначительно увеличить, но по большому счёту несколько миллионов - предел. технически больше нельзя, и копутер начинает сдыхать и массивы столько болшие в эмкуэль4 не даёт делать.
alsu почему сразу в попу? то что советник не идеален - не значит что он вообще никуда не годен.
потому что невозможно обучить сеть из миллиона узлов с миллиардом связей даже на десятилетних минутках, попросту данных не хватит. Технический предел может быть сколь угодно большой, зависит только от мощности копма; реально необходимый - 20-30 нейронов.
ну там не все нейроны разные. это некое подобие генетического алгоритма. естественный отбор, ведь моя сеть не только выделяет паттерн, а строит стратегию.
все программы в репозитории по нейронным сетям я изучал - это жалкие подобия нейронных сетей и работать никогда не будут. я уже писал в начале темы что моя прога гораздо более высокого уровня. после стольких месяцев упорных трудов с нейронными сетями - мне больше не нужны консультации в том как сеть должна работать. вопрос только во входных данных.
когда я начинал - я давал сети анализировать график на основе фаркталов била вильямса. потом я пришёл к выводу что индикаторы проще анализировать. и результат вырос. но к сожалению индикаторов очень много, а возможных вариантов параметров ещё больше, теоретически можно попробовать заставить сеть перебрать все возможные параметры - но тогда время работы сети вырастет ещё сильнее, а она уже работает не особо быстро - на прогонку одного года истории несколько часов.
сейчас у меня на входе в сеть 4 индикатора :
1)MFI период 15 минут баров 25
2)осцилятор вильямса толе 15 минут но 50 баров
3) стохастик 5, 3,3 тоже 15 минут
4) ADX тоже 15 минут и 14 баров
единственная причина по которой может не работать сеть - этих данных не достаточно.
ну там не все нейроны разные. это некое подобие генетического алгоритма. естественный отбор, ведь моя сеть не только выделяет паттерн, а строит стратегию.
все программы в репозитории по нейронным сетям я изучал - это жалкие подобия нейронных сетей и работать никогда не будут. я уже писал в начале темы что моя прога гораздо более высокого уровня. после стольких месяцев упорных трудов с нейронными сетями - мне больше не нужны консультации в том как сеть должна работать. вопрос только во входных данных.
когда я начинал - я давал сети анализировать график на основе фаркталов била вильямса. потом я пришёл к выводу что индикаторы проще анализировать. и результат вырос. но к сожалению индикаторов очень много, а возможных вариантов параметров ещё больше, теоретически можно попробовать заставить сеть перебрать все возможные параметры - но тогда время работы сети вырастет ещё сильнее, а она уже работает не особо быстро - на прогонку одного года истории несколько часов.
сейчас у меня на входе в сеть 4 индикатора :
1)MFI период 15 минут баров 25
2)осцилятор вильямса толе 15 минут но 50 баров
3) стохастик 5, 3,3 тоже 15 минут
4) ADX тоже 15 минут и 14 баров
единственная причина по которой может не работать сеть - этих данных не достаточно.
Единственная причина - эти данные не содержат противоречий.
сейчас у меня на входе в сеть 4 индикатора :
1)MFI период 15 минут баров 25
2)осцилятор вильямса толе 15 минут но 50 баров
3) стохастик 5, 3,3 тоже 15 минут
4) ADX тоже 15 минут и 14 баров
единственная причина по которой может не работать сеть - этих данных не достаточно.
Нсколько я понял - ваша сеть занимается апроксимацией многомерной функции (в данном случае - четерыхмерной)? Т.е. F(x1,x2,x3,...,xn) = y, где y - ожидаемый профит от сделки. Если так, я делал нечто подобное, но не сеткой. К сожалению, часто одной точке (x1,x2,x3,...,xn) соответствуют разные значения. Что ваша сеть делает в этом случае? Не пробовали запускать генетику на кол-во аргументов, типы индикаторов и их параметры?
Ребята не тратье зря время. Так ничего не получится. Это уже высасоно и выплюното. Любой индикатор подаваемый на сеть не сможет улучшить систему, а тем более 4 до ещё с таким количеством параметров настройки. Вообщем это всё дохлый номер.
Единственное что может работать в сетке так это совокупность абсолютно независимых данных. Тоесть
1 вход: Скажем индикатор, любой из предложенных Вами. Причём построенный на кросе.
2 Вход: Объём и уровни из кластердельты.
3 Вход: Сигналы какойнибуть системы технической системы.
И то результат будет зависить от нормализации и самой выходной функции........ Тут ещё можно покапать. А напихать на вход 4 индикатора дохлый номер........
Единственная причина - эти данные не содержат противоречий.
если бы имеете в виду что эти индикаторы показывают примерно одно и тоже, - то да, я тоже примерно в этом и вижу проблемму.
Нсколько я понял - ваша сеть занимается апроксимацией многомерной функции (в данном случае - четерыхмерной)? Т.е. F(x1,x2,x3,...,xn) = y, где y - ожидаемый профит от сделки. Если так, я делал нечто подобное, но не сеткой. К сожалению, часто одной точке (x1,x2,x3,...,xn) соответствуют разные значения. Что ваша сеть делает в этом случае? Не пробовали запускать генетику на кол-во аргументов, типы индикаторов и их параметры?
ТЕОРЕТИЧЕСКИ в любом месте графика должно быть оптимальное решение какую открыть сделку - напаравление, стоплос, и тейкпрофит. это и ищет моя сетка. если такого решения для точки нету - выхода на сделку не будет.
мкуэль4 не даёт делать масивы больше 4мерных, поэтом пришлось самому решать проблемму - например 50 - это два массива один 5 другой 10.
на счёт генетики - уже писал, можно сделать, опять же теоретически, но это увеличит количество данных для перебора - а оно уже практически предельное.
Ребята не тратье зря время. Так ничего не получится. Это уже высасоно и выплюното. Любой индикатор подаваемый на сеть не сможет улучшить систему, а тем более 4 до ещё с таким количеством параметров настройки. Вообщем это всё дохлый номер.
Единственное что может работать в сетке так это совокупность абсолютно независимых данных. Тоесть
1 вход: Скажем индикатор, любой из предложенных Вами. Причём построенный на кросе.
2 Вход: Объём и уровни из кластердельты.
3 Вход: Сигналы какойнибуть системы технической системы.
И то результат будет зависить от нормализации и самой выходной функции........ Тут ещё можно покапать. А напихать на вход 4 индикатора дохлый номер........
А если подавать на вход данные с других валютных пар?
вот примерный график. это три с половиной года
Это что - всё бэктест? или как? (я насчет форварда).