Доброго дня!
Я продолжаю проверку нейросетевой модели для торговли, собственно. В настоящий момент закончил тестировать модель, придерживаясь тех же правил, на другом периоде. Валидационный период: 2 недели, таймфрейм - H1. По времени, между 1 и 2 тестовыми отрезками - примерно 4 месяца. Третий тест будет где то между ними.
Итак, в это раз в сумме имею убыток около - 600 пунктов за 2 недели, собственно. При условии, что открываю все сделки по сигналам (примерно, 5 сделок в день на пяти инструментах). Отметим, что в целом, месяц тестовой торговли закончился с результатом +2181 пункт. Тестируем дальше.
Мне не нравится сильный разброс, так сказать. Нет стабильности. И еще нашел уязвимость в алгоритме: так как порог генерации сигнала на вход в рынок делается на тестовой выборке, а она в свою очередь не репрезентативна из-за относительно малого размера, вылазят казусы в виде генерации ложных сигналов на валидационном отрезке. Думаю использовать для определения порогового значения и обучающую и тестовую выборки. Так кол-во сигналов уменьшится, но процент верных сигналов увеличиться. Полную статисистику дам после 3 опыта. Но третий опыт все же проведу по старым правилам - для последовательности опыта.
Итак, закончил 3-ий этап тестирования. В этом раз общий итог за валидационную торговлю в течение 2-х недель на 5 парах такой: + 4622 пункта. Вот так вот ) Все же, есть большой разброс между результатами на одних и тех же парах но разных периодах. Надо стабилизировать. И еще, я хотел по 1 сделке в сутки на одном инструменте, а из-за того, как я говорил, что порог генерации сигнала на тестовой выборке сильно отличается от истинного (к которому можно приблизиться, включая в анализ еще и обучающую выборку), иногда кол-во сделок в разы превышает запланированное.
Детальная статистика по 3-м экспериментам и какие то предварительные выводы будут в следующем посте.
А вот и суммарные результаты. Если будут вопросы, обсуждение - поддержу.
Я хочу еще серию тестов провести, сократив среднее количество сделок до 1 в день для одного фин.инструмента, на других периодах, и немного изменив правило расчета порогового значения выхода нейросети для генерации сигнала на покупку.
Прошу прощения, а что вы подаёте на вход сети? И вообще, какую сеть используете?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, кто увлекается нейронными сетями.
Была идея как построить НС, взял данные из MetaTrader 5, в Excel с ними поработал и построил сетки в одном из статистических пакетов. Ниже привожу графики, полученные в Excel (по простой формуле, основываясь на выдаче нейронных сетей). Думал, как сделать. Либо форвард-тест на одном инструменте за некоторый период, либо на разных. Сделал на 5-ти разных, за один и тот же период. Таймфрейм: H1. Результаты интересные!
Сети генерируют сигнал на покупку, когда значение на выходе выше порога, заданного заранее на тестовой выборке. Модель безстоповая, закрытие по времени. Обучение на 5-ти месяцах, затем тестирование на 2-х неделях - отбор лучшей сети, последние 2 недели на валидацию (то есть, как оно будет торговать - с известными оговорками и т.д.).
А вопрос такой: "Прежде чем программировать в MQL (для меня это большой и долгий труд), нужно ли еще сделать тесты, что убедиться в надежности модели и не напрасности дальнейших шагов?" Вы бы потестили еще?
Заранее благодарю за ответ!
На графиках вертикальная ось в пунктах (начинаю с 300 пунктов-долларов. считаю пункты, соответственно).