Скачать MetaTrader 5

Форвардтест вреден! Или нет?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Александр
827
Александр  

Пусть мы имеем практически идеальную ТС.( На бумаге конечно). Неидеальность заключается в том, что, хотя система имеет высокую стабильность, но имеет некое колебание прибыльности, фактора востановления и пр. важных параметров. Так вот вопрос.

Будет ли оптимальным способ отбора параметров, когда мы берем худший участок на нем оптимизируемся, а потом лучшии сеты, проверяем на всей истории и используем в работе.

З.Ы. Вопрос теоретический, но интересны

Andrey Dik
12380
Andrey Dik  
Оптимизируете на худшем участке, становится лучше. Зато станет хуже теперь на других участках. Особенно в будущем - чем дальше, тем хуже.
Александр
827
Александр  
joo:
Оптимизируете на худшем участке, становится лучше. Зато станет хуже теперь на других участках. Особенно в будущем - чем дальше, тем хуже.

Вот и я о том же. Может быть лучше бэктест? Если прооптимизироваться на последнем участке длиной в год, и тот же сет дает отличные результаты на предъидущей истории, то не лучше ли это?
Andrey Dik
12380
Andrey Dik  

ТС должна работать в прибыль на 25%-ом участке в будущее от оптимизируемого (это мои требования, Вы можете использовать свои, для Вас может быть достаточно и 1%). Вот из этих соображений и нужно исходить/тестировать.

Выбираете участок на истории, оптимизируете. Делаете тест на 25% участке в будущее (OOS). Если ТС не сливает настолько, насколько хватает смелости использовать эту ТС, то переходим к следующему этапу - оптимизируем на такой же длины участке начиная с текущего момента в прошлое. Потом работаем с оптимизированной ТС 25% времени. И так по кругу, пока...

Тьфю, чуть не сказал "пока не закончатся бабки на счете". :). Нет, конечно, пока не станете миллиардером как я. Я ж знаю что говорю, раз даю такие советы. :)

ЗЫ. Внимание. Никакие торговые результаты в прошлом не могут быть основанием для прогнозов торговых результатов на будущее.

Александр
827
Александр  

Что-то типа того я и думаю, Только не в % а глядя на график. Например по евробаксу. С июля 2008г по конец 2009г. Два раза упали, два раза выросли. И еще год для форвард теста осталось.

Andrey Dik
12380
Andrey Dik  
001:

Что-то типа того я и думаю, Только не в % а глядя на график. Например по евробаксу. С июля 2008г по конец 2009г. Два раза упали, два раза выросли. И еще год для форвард теста осталось.

Год - это слишком много, если конечно не торговать на дневках. На M5-H1 вполне достаточно 1-2 месяца оптимизации, при условии, что ТС дает 200-300 сигналов за этот период (достигается хоть какая то стат.достоверность), это около 8-10 сигналов в день. За эти 1-2 месяца ТС должна давать ровный подъем баланса без значительных (всё относительно, для кого то значительные просадки, а для кого и Дядя Коля не указ) просадок эквити.
Александр
827
Александр  

Насаколько долго проверенна такая стратегия?

Dmitiry Ananiev
7915
Dmitiry Ananiev  
Видел системы которые за год выставляют ордеров 20. Автор утверждает, что на подгонку это совсем не похоже.
Вопрос не в сроках, а в количестве ордеров. Мой скальпер обрабатывает 200-400 ордеров в неделю, поэтому оптимизирую его за последних 2-е недели и бэктест за последние 2 месяца, чтоб в плюсе был.


Александр
827
Александр  
dimeon:
Видел системы которые за год выставляют ордеров 20. Автор утверждает, что на подгонку это совсем не похоже.
Вопрос не в сроках, а в количестве ордеров. Мой скальпер обрабатывает 200-400 ордеров в неделю, поэтому оптимизирую его за последних 2-е недели и бэктест за последние 2 месяца, чтоб в плюсе был.



Я хотел спросить как УЖЕ долго работает такая стратегия?
Andrey Dik
12380
Andrey Dik  
001:

Я хотел спросить как УЖЕ долго работает такая стратегия?

Ну а какая разница? Вот:

Внимание. Никакие торговые результаты в прошлом не могут быть основанием для прогнозов торговых результатов на будущее.

Это означает, что не важно, сколько работает ТС в плюс. Если это не тупой подбор оптимальных параметров того, не знаю чего, а осмысленное конструирование ТС с проверкой работоспособности на истории, то вопрос только, в любом случае, в вере в самого себя. Если не уверен, ни что не поможет - ни в бизнесе, ни в спорте, ни в любви.

А я излагаю всего лишь свою методологию проверки, она не хорошая и не плохая - она моя.

Роман
7939
Роман  
001:

Будет ли оптимальным способ отбора параметров, когда мы берем худший участок на нем оптимизируемся, а потом лучшии сеты, проверяем на всей истории и используем в работе. 

З.Ы. Вопрос теоретический, но интересны

   Почитай (-те) здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/107064 

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий