Скачать MetaTrader 5

Форвардтест вреден! Или нет?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Продавай продукты прямо в MetaTrader. Миллионы трейдеров ждут этого!
Александр
801
Александр 2010.12.04 09:27 

Пусть мы имеем практически идеальную ТС.( На бумаге конечно). Неидеальность заключается в том, что, хотя система имеет высокую стабильность, но имеет некое колебание прибыльности, фактора востановления и пр. важных параметров. Так вот вопрос.

Будет ли оптимальным способ отбора параметров, когда мы берем худший участок на нем оптимизируемся, а потом лучшии сеты, проверяем на всей истории и используем в работе.

З.Ы. Вопрос теоретический, но интересны

Andrey Dik
11256
Andrey Dik 2010.12.04 09:38  
Оптимизируете на худшем участке, становится лучше. Зато станет хуже теперь на других участках. Особенно в будущем - чем дальше, тем хуже.
Александр
801
Александр 2010.12.04 09:47  
joo:
Оптимизируете на худшем участке, становится лучше. Зато станет хуже теперь на других участках. Особенно в будущем - чем дальше, тем хуже.

Вот и я о том же. Может быть лучше бэктест? Если прооптимизироваться на последнем участке длиной в год, и тот же сет дает отличные результаты на предъидущей истории, то не лучше ли это?
Andrey Dik
11256
Andrey Dik 2010.12.04 10:02  

ТС должна работать в прибыль на 25%-ом участке в будущее от оптимизируемого (это мои требования, Вы можете использовать свои, для Вас может быть достаточно и 1%). Вот из этих соображений и нужно исходить/тестировать.

Выбираете участок на истории, оптимизируете. Делаете тест на 25% участке в будущее (OOS). Если ТС не сливает настолько, насколько хватает смелости использовать эту ТС, то переходим к следующему этапу - оптимизируем на такой же длины участке начиная с текущего момента в прошлое. Потом работаем с оптимизированной ТС 25% времени. И так по кругу, пока...

Тьфю, чуть не сказал "пока не закончатся бабки на счете". :). Нет, конечно, пока не станете миллиардером как я. Я ж знаю что говорю, раз даю такие советы. :)

ЗЫ. Внимание. Никакие торговые результаты в прошлом не могут быть основанием для прогнозов торговых результатов на будущее.

Александр
801
Александр 2010.12.04 12:54  

Что-то типа того я и думаю, Только не в % а глядя на график. Например по евробаксу. С июля 2008г по конец 2009г. Два раза упали, два раза выросли. И еще год для форвард теста осталось.

Andrey Dik
11256
Andrey Dik 2010.12.04 16:01  
001:

Что-то типа того я и думаю, Только не в % а глядя на график. Например по евробаксу. С июля 2008г по конец 2009г. Два раза упали, два раза выросли. И еще год для форвард теста осталось.

Год - это слишком много, если конечно не торговать на дневках. На M5-H1 вполне достаточно 1-2 месяца оптимизации, при условии, что ТС дает 200-300 сигналов за этот период (достигается хоть какая то стат.достоверность), это около 8-10 сигналов в день. За эти 1-2 месяца ТС должна давать ровный подъем баланса без значительных (всё относительно, для кого то значительные просадки, а для кого и Дядя Коля не указ) просадок эквити.
Александр
801
Александр 2010.12.05 17:44  

Насаколько долго проверенна такая стратегия?

Dmitiry Ananiev
6586
Dmitiry Ananiev 2010.12.06 11:57  
Видел системы которые за год выставляют ордеров 20. Автор утверждает, что на подгонку это совсем не похоже.
Вопрос не в сроках, а в количестве ордеров. Мой скальпер обрабатывает 200-400 ордеров в неделю, поэтому оптимизирую его за последних 2-е недели и бэктест за последние 2 месяца, чтоб в плюсе был.


Александр
801
Александр 2010.12.06 16:19  
dimeon:
Видел системы которые за год выставляют ордеров 20. Автор утверждает, что на подгонку это совсем не похоже.
Вопрос не в сроках, а в количестве ордеров. Мой скальпер обрабатывает 200-400 ордеров в неделю, поэтому оптимизирую его за последних 2-е недели и бэктест за последние 2 месяца, чтоб в плюсе был.



Я хотел спросить как УЖЕ долго работает такая стратегия?
Andrey Dik
11256
Andrey Dik 2010.12.06 17:19  
001:

Я хотел спросить как УЖЕ долго работает такая стратегия?

Ну а какая разница? Вот:

Внимание. Никакие торговые результаты в прошлом не могут быть основанием для прогнозов торговых результатов на будущее.

Это означает, что не важно, сколько работает ТС в плюс. Если это не тупой подбор оптимальных параметров того, не знаю чего, а осмысленное конструирование ТС с проверкой работоспособности на истории, то вопрос только, в любом случае, в вере в самого себя. Если не уверен, ни что не поможет - ни в бизнесе, ни в спорте, ни в любви.

А я излагаю всего лишь свою методологию проверки, она не хорошая и не плохая - она моя.

Роман
7939
Роман 2010.12.06 19:24  
001:

Будет ли оптимальным способ отбора параметров, когда мы берем худший участок на нем оптимизируемся, а потом лучшии сеты, проверяем на всей истории и используем в работе. 

З.Ы. Вопрос теоретический, но интересны

   Почитай (-те) здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/107064 

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий