Арбитраж у нормальных брокеров. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вы никогда не пробовали подключится к поставщику котировок (Утренней звезде или как они там переименовались? Тенфор раньше назывался :)
И смотреть как штатные фильтры ДЦ при этом работают?
;)
А вы никогда не пробовали подключится к поставщику котировок (Утренней звезде или как они там переименовались? Тенфор раньше назывался :)
И смотреть как штатные фильтры ДЦ при этом работают?
;)
в итоге и истории верить нельзя и соответственно проверить стратегию на истории тем более ...
в итоге и истории верить нельзя и соответственно проверить стратегию на истории тем более ...
Вы на выставке уже были?
Собираюсь вот...
стоит сходить ?
Вы похоже не поняли о чём я написал. Попробую ещё раз.
Если анализировать 10 ДЦ на каждом по 10 пар,то можно поймать расхождение до 20-30 пунктов на промежутке во времени 1-30 сек. Сразу скажу анализировать со скоростью 100-500 мс.
Если этим заниматься серьёзно и долго,то можно найти разницу в котировках в 20-30 пунктов которая не меняется очень долго. Например 5-7 дней,может больше. Причина мне неизвестна.Возможна ошибка в котировании одного из ДЦ.
Поэтому чтобы увидеть вам придётся или почитать или поискать. Я этим занимался около 1 года назад и прямо указать не могу.
Всё-таки на пятизнаке. 20-30 пт. на четырехзнаке все заметили бы сразу и поднялся бы дикий кутеж. Либо со значительной разбивкой по времени.
Вообще-то метаквотовский продукт котирует плохо и расхождения возникают постоянно, но практически не торгуемые. Хотя вроде бы у некоторых получается.
Ещё очень важно знать как идут котировки от ДЦ. Например, если обработчиков тиков немного тормозит, то тики будут обрабатываться неправильно, с пропусками. Тики специально присылаются не равномерно, а пачками, что бы формально тики были, но так что бы снизить вероятность удачной для трейдера сделки.
Поэтому ещё вопрос чем ты эти тики анализировал.
--
Сравнивать лучше котировки от нормального поставщика с котировками ДЦ заторможенными фильтрами. В этом месте практически всегда есть арбитраж, но ДЦ борются с такими трейдерами.
--
Если где возникают арбитражные ситуации, нужно пользоваться ими по максимуму.
расхождение в котровках есть у всех ДЦ
скачайте архив котировок двух ДЦ и сравните, синхронизировав их по врмени
но воспользоваться этим нельзя, так как не происходит реальной покупки-продажи валюты с фактом реальной поставки
Это используется в случае купли-продажи с фактом реальной поставки товара в течении одного банковского дня. Открыл две разнонаправленные позиции у двух брокеров, в течении дня получил валюту и отдал валюту. Разница за минусом затрат на оформление сделок - в карман.
Как реализовать эту идею в ДЦ?
расхождение в котровках есть у всех ДЦ
скачайте архив котировок двух ДЦ и сравните, синхронизировав их по врмени
но воспользоваться этим нельзя, так как не происходит реальной покупки-продажи валюты с фактом реальной поставки
странно, я думал, что более половины ДЦ не имеют своей истории, а качают их с сервера метаквот
инфа проверенная? - или опять домыслы?
хотя на истории арбитражом заниматься - ноу хау наверно ;)
ну я качал с трех ДЦ, дневки. Два ДЦ - совковых и один американец.
и расхождение, при чем нехилое. очень нехилое. Сейчас посмотрю, если график разностей сохранился - выложу. Причем расхождение и опен и клоз, но особенно большое на макс и мин дня. Расхождение не постоянное - очень сильное зимой и затихало к лету
ну я качал с трех ДЦ, дневки. Два ДЦ - совковых и один американец.
и расхождение, при чем нехилое. очень нехилое. Сейчас посмотрю, если график разностей сохранился - выложу. Причем расхождение и опен и клоз, но особенно большое на макс и мин дня. Расхождение не постоянное - очень сильное зимой и затихало к лету
ну я качал с трех ДЦ, дневки. Два ДЦ - совковых и один американец.
и расхождение, при чем нехилое. очень нехилое. Сейчас посмотрю, если график разностей сохранился - выложу. Причем расхождение и опен и клоз, но особенно большое на макс и мин дня. Расхождение не постоянное - очень сильное зимой и затихало к лету
Расхождение open-close смотреть нет смысла, эти цены формируются полу-случайно. Вообще сравнивать бары есть какой-то смысл по low-high, но это не даст нам картину расхождений, немного скажет о фильтрации. Смотреть нужно именно в реале на тиках.