Результаты оптимизации отличаются от одиночных тестирований по ним - страница 4

Новый комментарий
 
eugene-last:
Определять тф... Один индикатор, да, используется. Там тф: NULL, PERIOD_H1
В общем-то, стандартно. А как или что еще может быть связано с тф?


Да, может, попробуйте так:

Дополните, свой код следующим - это в глобальные переменные

// Глобальные переменные
//
static datetime prevtime = 0;       // по ценам открытия

это - сразу после старта

int start()    // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
  
 
   if(Time[0] == prevtime)   return(0);  //ждем нового бара
   prevtime = Time[0];                   //если появился новый бар , включаемся 
...

Тестите и оптите на ТФ М1 по модели цен открытия - только для советников с явным контролем открытия бара...

Далее, везде, в индюках, пользуемых, в самом сове ЯВНО прописываете рабочие таймфреймы, какие считаете нужными, например,

double MA_1 = iMA(Symbol(),PERIOD_D1,Period_MA,0,MODE_EMA,PRICE_TYPICAL,1);
Позже отпишите сюда, что получилось по результатам тестирования и оптимизации...
 
Не все ДЦ располагают достаточной историей на М1, если что, то пробуйте тестировать и оптимизировать на ТФ НЕ БОЛЬШЕ ЯВНО УКАЗАННОГО ВАМИ В СОВЕ ИЛИ ИНДИКАТОРАХ, т.е. если Вы пишете "Там тф: NULL, PERIOD_H1", то и тестируйте и оптимизируйте на Н1 по модели цен открытия - только для советников с явным контролем открытия бара...
 

eugene-last, тогда обратитесь в техподдержку, погодите стреляться.

Вот ветка FAQ, она обычно на первой странице форума. Там легко найти, куда обратиться по поводу предполагаемых ошибок тестера или терминала.

Предоставить нужно следующее:

1. Исходник советника.

2. Полный set, используемый при тестировании/оптимизации.

3. И, наконец, четко изложите суть проблемы.

 
Mathemat:

eugene-last, тогда обратитесь в техподдержку, погодите стреляться.

Вот ветка FAQ, она обычно на первой странице форума. Там легко найти, куда обратиться по поводу предполагаемых ошибок тестера или терминала.

Предоставить нужно следующее:

1. Исходник советника.

2. Полный set, используемый при тестировании/оптимизации.

3. И, наконец, четко изложите суть проблемы.


Да поздно уже...

Похоже уже ушел...: "Даже если предположить, что что-то происходит не так МЕЖДУ проходами, то ну хотя бы самый первый проход в оптимизации должен быть идентичным одиночному тесту?!
 Пошел стреляться...."




 
Roman.:


Да поздно уже...

Похоже: "Даже если предположить, что что-то происходит не так МЕЖДУ проходами, то ну хотя бы самый первый проход в оптимизации должен быть идентичным одиночному тесту?!

Пошел стреляться...."

убрал индикаторы, результат тот же - несоответствие.
Буду перебирать по косточкам, начну с первой функции и постепенно буду добавлять по одной, пока не натолкнусь на функцию, из-за которой начинается несоответствие.
Ждать эту вашу техподдержку, я привык к тому что я знаю, а тут понимаш.............
 
eugene-last:
убрал индикаторы, результат тот же - несоответствие.
Буду перебирать по косточкам, начну с первой функции и постепенно буду добавлять по одной, пока не натолкнусь на функцию, из-за которой начинается несоответствие.
Ждать эту вашу техподдержку, я привык к тому что я знаю, а тут понимаш.............


Вы одно поймите, что это НОРМАЛЬНЫЙ процесс отладки кода сОва, тем более, если он, как говорят, с изюминкой.

Обкладывайте все принтами - Print(); и в тестере в режиме визуализации по ценам открытия через F12 - по шагам, побарно - отслеживаете содержимое вкладки "Журнал" тестера стратегий, где принты все сообщают о значении того или иного параметра либо переменной... т.д.

При грамотном подходе нарветесь и выйдете на свою ошибку в коде!

Тем не менее, со всеми статьями о работе тестера стратегий ознакомиться необходимо... :-)

 
eugene-last: Буду перебирать по косточкам, начну с первой функции и постепенно буду добавлять по одной, пока не натолкнусь на функцию, из-за которой начинается несоответствие.

Вот это правильный подход.

У меня сейчас у самого проблема. Пока не смогу убедиться в том, что не смогу ее решить, - в техподдержку или на форум писать не буду.

 
Roman.:
Не все ДЦ располагают достаточной историей на М1, если что, то пробуйте тестировать и оптимизировать на ТФ НЕ БОЛЬШЕ ЯВНО УКАЗАННОГО ВАМИ В СОВЕ ИЛИ ИНДИКАТОРАХ, т.е. если Вы пишете "Там тф: NULL, PERIOD_H1", то и тестируйте и оптимизируйте на Н1 по модели цен открытия - только для советников с явным контролем открытия бара...

все-таки в данном случае предпочтительнее тестировать на тф меньшем, чем прописано в индикаторах.

иначе советник в этом часе сможет только закрыть позицию, а открыться сможет только в следующем часе, и то лишь если условия еще будут выполняться .

м1 - м15 - наиболее подходящи для тестирования советника, работающего на н1, и тем более это важно, если советник закрывается по тп и сл.

 
eugene-last:

Ах да и последний прикол. Если выполнять оптимизацию несколько раз, без генетики, просто скажем 32 прохода. Так вот сравнивая отчеты НЕСКОЛЬКИХ оптимизаций видно что результаты совпадают на 100%.

Выбираешь любой проход, прогоняешь его одиночно и получаешь другой результат.

Даже если предположить, что что-то происходит не так МЕЖДУ проходами, то ну хотя бы самый первый проход в оптимизации должен быть идентичным одиночному тесту?!

Пошел стреляться....

кому суждено в петле висеть, тот не застрелится.

вот еще подсказка: было многократно замечено, что аналогичные случаи с точным повторением результатов теста устраняются перезапуском терминала.

перезапусти терминал и получи новые/иные результаты тестов.

 
mersi:

кому суждено в петле висеть, тот не застрелится.

вот еще подсказка: было многократно замечено, что аналогичные случаи с точным повторением результатов теста устраняются перезапуском терминала.

перезапусти терминал и получи новые/иные результаты тестов.

Удали кэш и получи новые результаты, я в курсе
1234567
Новый комментарий