Результаты оптимизации отличаются от одиночных тестирований по ним - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) спред фиксированный? - да
А стоплевел фиксированый например?
******
Причин может быть масса. Хоть бы один из жалобщиков советник выложил) Наверно жалко советник дающий при оптимизации 100 баксов и сливающий 5000 при тесте...
******
Вариант локализации граблей. Берете стандартный советник MACD_Sample, например, и оптимизируете, и тестируете его на тех же данных, того же инструмента, за тот же период. Все нормально - дело в советнике.
Причин может быть масса.
Еще один умный, причин у него масса... Либо называй свои причины и предлагай решения, либо молчи в тряпочку и тестируй свой макди-сампл, пока он зарабатывать не начнет
Здесь форум програмистов, в массе своей. Вы предлагаете решать ваши проблемы без кода. Человек у которого "уже поступила в продажу свежая версия советника ****, основанного на вероятностной нейронной сети и способного зарабатывать прибыль в абсолютно автоматическом режиме" должен понимать что он может получить в ответ. Предложеное мной простое решение с МАСD однозначно идентифицирует проблему и занимает 5 минут. Элементарный вопрос про стоп левел - оставлен без ответа. Лень? Здесь где-то есть клуб экстрассенсов....
Хотите причины вот они: кривые руки, неумение пользоваться тестером. Либо одна из двух, либо обе вместе. Хотите решение? - прямите руки и учите матчать, до посинения и просветления. Больше я гадать не буду. Так же маловероятна помощь разработчиков терминала, тестер миллиардно раз "протестирован" и ими, и нами (сотнями тысяч пользователей терминала), подобных проблем не выявлено. О чем это говорит? См. парой строк выше.
Так чем тема-то закончилась? Время идет, а история все та же: результаты прогонов оптимизации и простого теста отличаются... иногда так отличаются, что хоть плачь. При этом если выполнить одиночный тест раз, два, три - результат один. А если подставить результаты из оптимизации - результат другой... Прям тупость какая-то.
1) спред фиксированный? - да
2) архив котировок качественный, без дыр? - проверил вручную, дыр нет
3) алгоритм советника проверил? - да как жож так, разумеется проверил. На одиночном тесте результат то один и то же, сколько раз не прогоняй
4) с другими брокерами история повторяется? - да еще как повторяется, не в брокерах дело!
5) период поменьше или период побольше выбирал? - да
6) тестить по явному контролю баров пробовал? - ну пробовал... только это не для моего советника
Ну если все пробовал, тогда только стреляться???
Пункты 1) и 2) вызывают подозрение, что если проблема и есть, то именно в советнике. Со стороны ДЦ тут все предельно идеально, я даже удивлен.
Судя по 6), да и по 4), у меня гипотеза, что у Вас что-то типа пипсовки. Ну тогда и не ждите идентичности результатов. Пипсовку лучше вообще законодательно запретить тестить в ДЦ.
Еще: пункт 3) Вы как-то не очень хорошо проверили. Идентичность результатов говорит только о том, что советник работает, - но не о том, что он работает корректно.
А вообще - выложите результат одиночного теста. Ну то есть полный отчет (картинка + цифры). Что-нибудь подскажем.
Так чем тема-то закончилась? Время идет, а история все та же: результаты прогонов оптимизации и простого теста отличаются... иногда так отличаются, что хоть плачь. При этом если выполнить одиночный тест раз, два, три - результат один. А если подставить результаты из оптимизации - результат другой... Прям тупость какая-то.
1) спред фиксированный? - да
2) архив котировок качественный, без дыр? - проверил вручную, дыр нет
3) алгоритм советника проверил? - да как жож так, разумеется проверил. На одиночном тесте результат то один и то же, сколько раз не прогоняй
4) с другими брокерами история повторяется? - да еще как повторяется, не в брокерах дело!
5) период поменьше или период побольше выбирал? - да
6) тестить по явному контролю баров пробовал? - ну пробовал... только это не для моего советника
Ну если все пробовал, тогда только стреляться???
ответ в п.6
в тестере ориентироваться на тики категорически запрещается.
ответ в п.6
в тестере ориентироваться на тики категорически запрещается.
Вот, кстати, не исключено... Тест только на М1 по модели по ценам открытия.
2eugene-last:"Ну если все пробовал, тогда только стреляться???" - перед этим, все таки попробуйте организовать торговлю Вашего сова с контролем образования нового бара, допустим, на М1, если все же так "...только это не для моего советника", тогда тестер Вам не помощник, сразу заряжайте на демо в Вашем ДЦ для его тестирования + поиск в помощь - для начала ВСЕ статьи.
В своем сове не забывайте при установки или модифи ордеров выполнять необходимые проверки на мин. допуски.
Гм... мне кажется, многие просто отказываются понимать суть проблемы. Или нарочно уходЮт
Что такое оптимизация и что такое одиночный тест? Ответ: оптимизация - это несколько одиночных тестов.
Что это означает? Ответ: это означает ТЕОРЕТИЧЕСКИ, что проход оптимизации проходит так же и заканчивается с таким же результатом, что и одиночный тест.
Ну так на практике получается что это не так. И советник (кстати, не максимус, а то я смотрю тут кого-то это так сильно разволновало) не лажает, поскольку одиночный тест показывает абсолютно один и тот же результат. Ну так почему этот одиночный тест в оптимизации дает другой результат ?!?!?!?!!?!?!
Ах да и последний прикол. Если выполнять оптимизацию несколько раз, без генетики, просто скажем 32 прохода. Так вот сравнивая отчеты НЕСКОЛЬКИХ оптимизаций видно что результаты совпадают на 100%.
Выбираешь любой проход, прогоняешь его одиночно и получаешь другой результат.
Даже если предположить, что что-то происходит не так МЕЖДУ проходами, то ну хотя бы самый первый проход в оптимизации должен быть идентичным одиночному тесту?!
Пошел стреляться....
Ах да и последний прикол. Если выполнять оптимизацию несколько раз, без генетики, просто скажем 32 прохода. Так вот сравнивая отчеты НЕСКОЛЬКИХ оптимизаций видно что результаты совпадают на 100%.
Выбираешь любой проход, прогоняешь его одиночно и получаешь другой результат. Пошел стреляться.......
Возможно ошибка кроется в определении используемых ТФ... определяете ли Вы посредством оптимизации используемый ТФ... на каком ТФ тестите? как советник определяет используемый ТФ?
В общем-то, стандартно. А как или что еще может быть связано с тф?