Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Продолжаем эпопею с глюками котировок.
Скачал ещё раз последний выложенный на Альпари билд 228. Установил его в отдельную папку. Онлайн графики не открывал. В "Архиве котировок" закачал историю для USDCHF с количеством баров в истории по умолчанию - мне много не надо, даже последних 2-3 месяца вполне хватит. Нажимал кнопку "Загрузить" два раза. В первый раз явно что-то подкачивалось с серверов (только не знаю с каких). После второго нажатия предложило пересчитать все таймфреймы - я согласился. По окончании пересчёта включил левый прокси в настройках (чтобы МТ4 не мог найти инет), вышел из программы и зашёл заново. Связи с серверами уже не было. Выбрал нужный мне период, параметры и запустил одиночный тест. Полученый график тестирования вызвал подозрения малым количеством сделок. Посмотрел отчёты и логи: из двух недель заданного мной периода тестирования обработана только одна неделя. Оказалось, что в котировках по этой паре БОЛЬШАЯ ДЫРА в две недели, которая и "скушала" одну неделю моего периода.
На прилагаемом скриншоте видно что:
- МТ4 находится в оффлайн, связи с серверами нет;
- выбран период тестирования с 2010.10.25 по 2010.11.23 (окончание периода 2010.11.23 я ввёл с запасом, мне так было удобнее);
- реально тестирование велось с 2010.11.01 00:00 по 2010.11.05 22:00, то есть, в начале была пропущена целая неделя;
- в "Архиве котировок" есть дыра в часовых котировках между 2010.10.15 и 2010.11.01 - отсутствуют больше двух недель котировок;
- в "StrategyTester Report" пишет, что качество моделирования 90% (максимально возможное) и рассогласований нет - типа, всё хорошо;
Единственное, откуда в "StrategyTester Report" можно понять, что была дыра - это несовпадение дат начала тестируемого периода, заданного мной, и реально оттестированного. Но если дыра будет внутри тестируемого периода, то периоды буду совпадать и пользователь останется в иллюзии, что тестирование/оптимизация прошли корректно. А потом потеряет деньги на криво подобранных параметрах стратегии.
В минутных и остальных котировках в "Архиве" - такая же дыра. Хотя загрузка котировок точно происходила и никаких ошибок не писала. В соседней папке на этом же компьютере стоит ещё одна копия МТ4. В ней котировки по этой паре присутствуют за весь октябрь без дыр, но они загружались несколько дней назад. Места на винте навалом, винт без бэдов. Канал в инет достаточно широкий, 4 мегабита, стабильный и практически свободный. Связь в этот момент не рвалась точно. На двух компах через этот же инет работают аська, интернет-радио и пара других МТ4 висят в онлайн - ничто не прерывалось.
Налицо грубейшая ошибка работы с архивами котировок в MetaTrader4. Неужели никто с этим не сталкивался?
Интересно, почему разрботчики МТ молчат? Кто знает, как с ними ещё можно связаться, кроме как через этот форум? Может есть баг-трекер или прямой доступ в саппорт?
Сразу после написания предыдущего сообщения, попробовал ещё несколько раз загрузить котировки в "Архиве". Ничего так и не загрузилось. Ни после нескольких нажатий на Загрузить, ни после нескольких закрытий/открытий МТ4. Дыра в котировках как была, так и осталась.
Вручную почистил папки \history\Alpari-Demo и \history\downloads. Теперь в "Архиве" все котировки, которых не было в "дыре" загрузились с первого раза и без проблем. Значит, похоже, дело не в серверах Альпари.
Используй тестер как средство поиска ошибок в твоем алгоритме, корректности работы советника, но ни как инструмент для оптимизации. Для этих целей неплохо подходит "Визуальный тестер" Хипурга (Индикатор такой)
Что это за тестер и где его взять? Яндекс и Гугл о нём не знают.
Интересно, почему разрботчики МТ молчат? Кто знает, как с ними ещё можно связаться, кроме как через этот форум? Может есть баг-трекер или прямой доступ в саппорт?
Значит проблема действительно есть. Лично от себя Вас поздравляю ;-)
Спасибо, sever30, но мне нужно быстро за выходные оптимизировать почти полтора десятка пар. На тестере эквити это будет очень долгий процесс. Хоть тестер у МТ4 и тормознутый, но всё же на нём было бы тестить проще и быстрее.
Судя по всему, ошибки не только у меня. Результаты тестирований разные из-за глюков в "Архиве котировок". Тут очень длинное обсуждение https://www.mql5.com/ru/forum/102259, примеры и советы. Но и там нормальных ответов от разработчиков нет.
Единственный вариант проверки истории на целостность, который я нашёл на данный момент, это скрипт "Анализ истории на наличие дыр и разрывов" https://www.mql5.com/ru/code/7093, который является развитием скрипта "history data analysis" от Bagadul https://www.mql5.com/ru/code/8039. Он хоть в какой-то мере позволяет иметь уверенность в целостности истории.
Но на мой взгляд, это огромная недоработка в МТ4 (и, похоже, в МТ5 тоже). За три года существования "Архива" так и не привести его в порядок и оставить в нём такие глюки - полнейшая безответственность со стороны разработчиков. :-(
Так чем тема-то закончилась? Время идет, а история все та же: результаты прогонов оптимизации и простого теста отличаются... иногда так отличаются, что хоть плачь. При этом если выполнить одиночный тест раз, два, три - результат один. А если подставить результаты из оптимизации - результат другой... Прям тупость какая-то.
1) спред фиксированный? - да
2) архив котировок качественный, без дыр? - проверил вручную, дыр нет
3) алгоритм советника проверил? - да как жож так, разумеется проверил. На одиночном тесте результат то один и то же, сколько раз не прогоняй
4) с другими брокерами история повторяется? - да еще как повторяется, не в брокерах дело!
5) период поменьше или период побольше выбирал? - да
6) тестить по явному контролю баров пробовал? - ну пробовал... только это не для моего советника
Ну если все пробовал, тогда только стреляться???
результаты прогонов оптимизации и простого теста отличаются... иногда так отличаются, что хоть плачь.
в Вашем случае, последующий прогон по сути является форвардом, если не сливает, то это же хорошо.
попробуйте поменять действия местами, прогоните, потом оптимизируйте.