Скачать MetaTrader 5

Обоснование существования линий поддержки - страница 19

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
михаил потапыч
19515
михаил потапыч  
Tantrik:
 (хде Мишек прохлаждается тут тяпница в разгаре...)
Тяпница со вчерашнего дня в другой ветке . Читаю и плачу . И зачем читаю не знаю
Vladimir Gomonov
8325
Vladimir Gomonov  

Я ищу механистические интерпретации. С обнаружением конкретных петель обратной связи.

У меня своя "объяснительная модель". Арбитражная. В широком смысле термина.

Т.е. не только внутрирыночный арбитраж работает, но и "макроарбитраж" - через другие рынки, например товарные.

Это вводит линии задержки* (и условия для генерации колебаний, соответственно) в систему, и широкие спреды** в области товарных рынков.

// * товарный арбитраж требует времени на закупку-доставку-продажу.

// ** товарный арбитраж гораздо затратнее бумажно-электронно-внутрирыночных.

--

Надеюсь понятно выразился.

Алексей
287
Алексей  
MetaDriver:

Я ищу механистические интерпретации. С обнаружением конкретных петель обратной связи.

У меня своя "объяснительная модель". Арбитражная. В широком смысле термина.

Т.е. не только внутрирыночный арбитраж работает, но и "макроарбитраж" - через другие рынки, например товарные.

Это вводит линии задержки* (и условия для генерации колебаний, соответственно) в систему, и широкие спреды** в области товарных рынков.

// * товарный арбитраж требует времени на закупку-доставку-продажу.

// ** товарный арбитраж гораздо затратнее бумажно-электронно-внутрирыночных.

--

Надеюсь понятно выразился.


В соседней ветке обсуждалось пока не зафлудили :) - оборот на FOREX до нескольких триллионов долларов... в день. Между тем объём мирового ВВП не более $70 трлн. в год. Количество денег в мире не более $35 трлн. Ещё несколько лет назад официально писали что более 90% сделок на FOREX носят спекулятивный характер. Цифры хорошо согласуются. Я отсюда делаю вывод что большая часть факторов определяющих цену сосредоточена внутри самого FOREX и связанной с ним финансовой системы. Пока что у меня нет данных про значительное влияние других(внешних) факторов.
Vladimir Gomonov
8325
Vladimir Gomonov  
NorthAlec:

В соседней ветке обсуждалось пока не зафлудили :) - оборот на FOREX до нескольких триллионов долларов... в день. Между тем объём мирового ВВП не более $70 трлн. в год. Количество денег в мире не более $35 трлн. Ещё несколько лет назад официально писали что более 90% сделок на FOREX носят спекулятивный характер. Цифры хорошо согласуются. Я отсюда делаю вывод что большая часть факторов определяющих цену сосредоточена внутри самого FOREX и связанной с ним финансовой системы. Пока что у меня нет данных про значительное влияние других(внешних) факторов.

Ну вот в первом приближении и можешь считать, что форекс случаен на 90%. А говоришь данных нет...

:)

Алексей
287
Алексей  
MetaDriver:

Ну вот в первом приближении и можешь считать, что форекс случаен на 90%. А говоришь данных нет...

:)


Хе-хе. А я не говорил что в этих 90% одна сплошная случайность )) В том то и дело. Может быть там закопано нечто стоящее.
Sergey Sartakov
1286
Sergey Sartakov  

А вот канал с временной протяженностью более месяца:


Красная вертикальная линия соответствует дате 1.10.2010 - время построения канала.

Канал такой красивый, что в понедельник просто необходимо открыться вниз по GBPJPY.

Vladimir
6164
Vladimir  

Ценовые каналы действительно существуют и не только на форексе, но и на аукционной бирже. Проблема с торговлей на основе этих каналов в следующем. Три экстремума (два минимума и максимум между ними для канала вверх, или два максимума и минимум между ними для канала вниз) недостаточно чтобы определить канал. То есть будет очень много ложных каналов, торговля внутри которых будет убыточной. Поэтому надо использовать больше чем два отражения цены от нижней границы канала верх или верхней границы канала вниз. Но тут, по моему опыту торговли по каналам, возникает другая проблема. К моменту когда мы подтвердили что канал действительно сушествует (3 отражения цены от нижней/верхней границы канала верх/вниз), вероятность пробоя канала возрастает. То есть, допустим мы ожидаем очередного (например четвёртого) отскока от верхней границы канала вниз (линии сопротивления) и торгуем на движение цены вниз, внутрь канала по тренду, а она пробивает канал верх причём с вероятностью близкой к 50%. После долгих мук торговли на отражение цены внутрь канала со средней нулевой прибылью, я пришёл к выводу что лучше дожидаться пробоя канала. Канал, по моему определению, только тогда канал когда цена отразилась три раза от его верхней (если канал вниз) или нижней (если канал верх) границы. После третьего отражения ожидаем пробоя канала. После пробоя канала цена имеет тенденцию возврата к пробитой границе (например линии сопротивления канала вниз) и отскакивания от неё (как от новой линии поддержки) на величину равную ширине канала. Вот торговля на таких отскоках равных ширине канала после его пробоя более прибыльна. Поведение цены после пробоя канала плохо предсказуемо. Цена может начать новый тренд после формирования W или M разворота или пойти во флэт, что происходит более часто особенно после длительного канала со множеством отражений от границ. Цена также может продолжить предыдущий тренд и сформировать новый канал параллельный старому.

Забыл добавить. Торговля по каналам автоматизированно (то есть советником без присмотра) это самоубийство. Нужно глазами определять канал и торговать руками. После долгого опыта такой ручной торговли вы научитесь определять разного типа каналы по поведению цены внутри канала и с большей точностью прогнозировать окончание канала.

Sergey Sartakov
1286
Sergey Sartakov  
gpwr:

Ценовые каналы действительно существуют и не только на форексе, но и на аукционной бирже. ...

Забыл добавить. Торговля по каналам автоматизированно (то есть советником без присмотра) это самоубийство. Нужно глазами определять канал и торговать руками. После долгого опыта такой ручной торговли вы научитесь определять разного типа каналы по поведению цены внутри канала и с большей точностью прогнозировать окончание канала...

Все это понятно.

Хотелось бы обратить внимание на такую вот фишку.

В волновой теории Эллиотта ценовые каналы строятся привычным для всех способом по экстремумам, вот так, к примеру:

Предполагается, что волновое движение цены является универсальным законом для любого движения в любом масштабе.

Таким образом, получается, что ценовые каналы являются единственной формой любого движения цены, т.е.,

везде и всюду для торговли можно и нужно искать ценовые каналы, в этих каналах таится глубокий смысл.


Sergey Sartakov
1286
Sergey Sartakov  
more:

А вот канал с временной протяженностью более месяца:


Красная вертикальная линия соответствует дате 1.10.2010 - время построения канала.

Канал такой красивый, что в понедельник просто необходимо открыться вниз по GBPJPY.

Цена успешно отразилась от верхней границы канала и прошла вниз на 100 п....
eura
189
eura  
gpwr:

Ценовые каналы действительно существуют и не только на форексе, но и на аукционной бирже. Проблема с торговлей на основе этих каналов в следующем. Три экстремума (два минимума и максимум между ними для канала вверх, или два максимума и минимум между ними для канала вниз) недостаточно чтобы определить канал. То есть будет очень много ложных каналов, торговля внутри которых будет убыточной. Поэтому надо использовать больше чем два отражения цены от нижней границы канала верх или верхней границы канала вниз. Но тут, по моему опыту торговли по каналам, возникает другая проблема. К моменту когда мы подтвердили что канал действительно сушествует (3 отражения цены от нижней/верхней границы канала верх/вниз), вероятность пробоя канала возрастает. То есть, допустим мы ожидаем очередного (например четвёртого) отскока от верхней границы канала вниз (линии сопротивления) и торгуем на движение цены вниз, внутрь канала по тренду, а она пробивает канал верх причём с вероятностью близкой к 50%. После долгих мук торговли на отражение цены внутрь канала со средней нулевой прибылью, я пришёл к выводу что лучше дожидаться пробоя канала. Канал, по моему определению, только тогда канал когда цена отразилась три раза от его верхней (если канал вниз) или нижней (если канал верх) границы. После третьего отражения ожидаем пробоя канала. После пробоя канала цена имеет тенденцию возврата к пробитой границе (например линии сопротивления канала вниз) и отскакивания от неё (как от новой линии поддержки) на величину равную ширине канала. Вот торговля на таких отскоках равных ширине канала после его пробоя более прибыльна. Поведение цены после пробоя канала плохо предсказуемо. Цена может начать новый тренд после формирования W или M разворота или пойти во флэт, что происходит более часто особенно после длительного канала со множеством отражений от границ. Цена также может продолжить предыдущий тренд и сформировать новый канал параллельный старому.

Забыл добавить. Торговля по каналам автоматизированно (то есть советником без присмотра) это самоубийство. Нужно глазами определять канал и торговать руками. После долгого опыта такой ручной торговли вы научитесь определять разного типа каналы по поведению цены внутри канала и с большей точностью прогнозировать окончание канала.

Очень хорошо сказано.. Хотел спросить есть ли где нибудь в базе индикатор/скрипт, который определяет пробив канал и дает сигнал после пробива как на рисунке..Нужен именно по чисто горизонтальному каналу



Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий