Теория пар - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Малчать, поручик!
===
Нет, все-таки, скажу. Торговля на устойчивости поведения пар - это эксплуатация частных казусов, и ни чем не лучше (или - утешительный приз - не хуже), чем подобные "народные приметы": "Низко полетела - видать к дождю..." "Пробой утреннего флета", "Ночной флэт" и пр.
Смысла множить подобные подходы к торговле я не вижу уже давно - они друг друга стоят. Вернее, не стоят - НИЧЕГО, поскольку эксплуатируют не природу рынка, а его временные частные заморочки.
Разумеется, любой (да хоть от балды) подход будет какое-то и в какое-то время работать. Типа показывающих два раза в сутки точное время стоящих часов.
===
Да, забыл добавить: А ночью и жопа барынька...
Малчать, поручик!
===
Нет, все-таки, скажу. Торговля на устойчивости поведения пар - это эксплуатация частных казусов, и ни чем не лучше (или - утешительный приз - не хуже), чем подобные "народные приметы": "Низко полетела - видать к дождю..." "Пробой утреннего флета", "Ночной флэт" и пр.
Смысла множить подобные подходы к торговле я не вижу уже давно - они друг друга стоят. Вернее, не стоят - НИЧЕГО, поскольку эксплуатируют не природу рынка, а его временные частные заморочки.
Разумеется, любой (да хоть от балды) подход будет какое-то и в какое-то время работать. Типа показывающих два раза в сутки точное время стоящих часов.
===
Да, забыл добавить: А ночью и жопа барынька...
Малчать, поручик!
===
===
Да, забыл добавить: А ночью и жопа барынька...
У меня по изучению Вашего творчества к Вам два вопроса:
1. Вы сами торгуете на форексе
2. и если да, то какие/ую ТС используете?
У меня по изучению Вашего творчества к Вам два вопроса:
1. Вы сами торгуете на форексе
2. и если да, то какие/ую ТС используете?
А по теме? (теория пар)
А по теме? (теория пар)
я не очень верю в методы прогнозирования цены, основанные на графике цены, линейке, циркуле и карандаше
ИМХО такие закономерности были бы давно обнаружены теми компьютерами, которые эксплуатируют хедж-фонды и банки. И, соответственно, их торговые действия свели бы обнаруженные закономерности на нет.
вернее - я вообще в ТА не верю. А в графические методы - тем паче
У меня по изучению Вашего творчества к Вам два вопроса:
1. Вы сами торгуете на форексе
С недавних пор - да. Но все равно, большей частью (значительно) по прежнему - на ФР.
2. и если да, то какие/ую ТС используете?
Свои/ю. ))) Блин. Ну, если следите, то в общих чертах знаете.
===
2 sever30
??? А что на рынке есть из постоянных явлений, кроме его "непостоянства"? Волны/корр-ии, квазистационарность волатильности, тренды те же (вот только не надо мне внушать, что их нет - timbo, для вас спецом, я в курсе))) и пр.
===
Мне бы не хотелось оффтопить - ветка ж не об этом. К тому же, что пока хотел сказать, я давно уже проговорил.
Совсем не обязательно. Программы для компутеров пишут люди, всего лишь люди.
Программа для суперкомпьютера в Японии - загружаются данные о погоде за 30 лет наблюдений по дням. Температура, направление ветра, осадки, влажность и т.п. По контрольным точкам по всей Японии. Очень тупым перебором суперкомпьютер находит закономерности - если 20 мая был дождь, то лето будет раннее. например.
ИМХО адаптировать эту систему для форекса и прогнать историю за три года. Причем вычислительных мощностей понадобиться в тысячи раз меньше - из показателей только цена на актив и объем, например, по минутным барам.
У банков денег на суперкомпьютеры хватит.
Тут на форуме эту идею уже описывали.