Скачать MetaTrader 5

Теория пар

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Зачем продавать продукты в MetaTrader AppStore? Узнай из статьи!
Andrey Vasiliev
7843
Andrey Vasiliev 2010.10.25 23:48 

Теория пар траекторий. Новый аналитический метод.

Простые пары. Анти пары. Точки продолжения.

Точки перелома.


Теория основана на исследовании динамики изменения цен следующих инструментов:

акции ОАО "Газпром", источник данных: Московская Фондовая Биржа, период: 1999 год,

валютная пара USD/JPY, источник данных: Росбизнесконсалтинг, период: 1999 год,

валютная пара USD/CHF, источник данных: Форексклуб, период: 2008 год.


Суть теории пар заключается в том, что существует пара траекторий изменения цены, время начала и конца которых привязано ко времени начала торговой сессии и направление которых всегда устойчиво противоположно друг другу или всегда совпадает.

При этом считается, что направление траекторий совпадает, если обе траектории направлены вверх или обе траектории направлены вниз. Направление считается противоположным, если из двух траекторий одна направлена вверх, а другая вниз.


Принцип простой пары:

Существует пара траекторий изменения цены, время начала и конца которых зафиксировано относительно времени начала торговой сессии и направление которых всегда устойчиво совпадает. Такая пара траекторий называется "простой парой". [Рис. 1]

Если траектории, составляющие простую пару, примыкают друг к другу, то они образуют точку продолжения тренда. [Рис. 2]

Рис. 1 Рис. 2


Принцип анти пары:

Существует пара траекторий изменения цены, время начала и конца которых зафиксировано относительно времени начала торговой сессии и направление которых всегда устойчиво противоположно. Такая пара траекторий называется "анти парой". [Рис. 3]

Если траектории, составляющие анти пару, примыкают друг к другу, то они образуют точку перелома тренда. [Рис. 4]

Рис. 3 Рис. 4


TR1 и TR2 на рисунках - это обозначение соответственно первой и второй траектории пары. Начало и конец траекторий на рисунках соединены прямой линией. Точки начала и конца траекторий смещены по времени относительно момента начала торговой сессии на постоянную фиксированную величину.


Выявленные свойства простых пар и анти пар:

1. Каждая торговая сессия длительностью T делится на 5 подсессий длительностью T/5. Каждая подсессия также может делиться на 5 сессий еще меньшего порядка и так до бесконечности.

Если для торговой сессии длительностью T существуют простая пара или анти пара траекторий, то для торговой сессии большего и меньшего порядка также могут существовать простая пара или анти пара траекторий соответственно большего и меньшего порядков с такими же свойствами.

Например, если в торговой сессии длительностью T существует анти пара траекторий, образующих точку перелома, удаленную от начала сессии на K x T, где K коэффициент меньший единицы, то для торговой сессии длительностью T/5 также может существовать анти пара, образующая точку перелома, удаленную от начала уже этой сессии на K x T/5.

2. Траектории, составляющие простую пару или анти пару, могут располагаться в разных торговых сессиях.

3. Точки начала и конца одной траектории составляющей простую пару или анти пару могут располагаться в разных торговых сессиях.

4. Несколько простых пар или анти пар могут иметь общие траектории.

5. Теория пар может быть применена к динамике изменения активности любых процессов в природе, а не только динамике цен на финансовые инструменты.


Аналитический метод, основанный на теории пар.

Аналитический метод сводится к поиску простых пар и анти пар траекторий, анализу того, какое фактическое направление имеет первая траектория пары и определению исходя из направления первой траектории вероятного будущего направления второй.

Зарабатывать деньги, используя теорию пар очень просто. Достаточно найти участки TR1 и TR2 торговой сессии, обладающие свойствами простой пары или анти пары, то есть участки торговой сессии, которые всегда имеют одинаковое направление или всегда имеют противоположное направление. Далее после прохождения рынком первого участка TR1 торговой сессии мы определяем направление движение рынка на этом участке. Зная это направление, мы точно можем определить, как рынок будет двигаться на втором участке TR2 торговой сессии. В начале участка TR2 мы и будем открывать позицию.


Статистика торговой стратегии, построенной на основе теории пар.

Начальный депозит: 1000$

Максимальное плечо: 1:500

Торговый интервал: 6 месяцев

Инструмент: USD/CHF (US Dollar vs. Swiss Franc), период: 1 Минута (M1)

Метод: используется одна точка перелома внутри каждой вечерней

12 часовой торговой сессии.

Начальный уровень TP = 39 pips, SL = 35 pips при размере пункта: 0.0001


С постоянным лотом:


Без реинвестирования прибыли, но с лимитированной 2-х шаговой прогрессией лота в случае убыточных сделок:


С реинвестированием прибыли и лимитированной 2-х шаговой прогрессией лота в случае убыточных сделок:


Эффективность торговой стратегии, основанной на теории пар, во многом зависит от метода анализа рабочего направления первой траектории пары.


Теория пар позволяет предсказывать изменение трендов активности любых процессов, поэтому существует возможность ее использования и в военных целях. Наибольший ущерб противнику может быть нанесен в момент, когда тренд активности противника сменяется на нисходящий.


Использование теории пар в бою будет выглядеть примерно так:

В тренде изменения активности любого противника существует точка перелома тренда, когда тренд обязательно сменяется на противоположный. Точка перелома образована анти парой траекторий примыкающих друг к другу и имеющих противоположное направление. Точка перелома фиксирована относительно момента начала боя (взаимодействия).

Если моменту точки перелома предшествует рост активности противника, это значит, что в точке перелома начнется ее падение и, следовательно, в точке перелома необходимо наносить решающий удар. Таким образом, для того чтобы в боксе отправить противника в нокаут достаточно лишь грамотно нанести удар в определенный момент времени, отмеряемый от момента начала боя.



Важно заметить, что определение момента точки перелома, возможно, и не такая уж и сложная задача, ведь у трендов изменения активности вообще всех процессов происходящих в природе точки перелома, точки продолжения, простые пары и анти пары могут оказаться одинаковыми!


Продолжение следует…

Vladimir Gomonov
8277
Vladimir Gomonov 2010.10.25 23:53  

О! Кажись мы наблюдаем зарождение новой религии.

Прикольно...

Приветствую тебя, о пророк!

Alexandr Bryzgalov
27568
Alexandr Bryzgalov 2010.10.25 23:57  
MoneyJinn:

Сам придумал или кто подсказал? )
Alexander
2441
Alexander 2010.10.25 23:57  

Вот это жесть:

Зарабатывать деньги, используя теорию пар очень просто.

Достаточно найти участки TR1 и TR2 торговой сессии, обладающие свойствами простой пары или анти пары

Т.е. определили первую часть пары, а потом или пара или антипара.

Ярослав
777
Ярослав 2010.10.26 00:11  
А как выбирался TP/SL в системе?
poruchik
1836
poruchik 2010.10.26 04:47  

Автор теории пар: Васильев Андрей

Официальный сайт: http://www.vassiliev.ru

Работу на финансовом рынке начал в 1994 году с торговли предъявительскими ценными бумагами на Центральной Российской Универсальной Бирже (ЦРУБ).

Работал в компании ОАО "ИК БАРРЕЛЬ", являющейся инвестиционным подразделением Нефтяной Корпорации "НИТЭК". В настоящее время является сотрудником ЗАО "Банк Интеза" г. Москва, входящего в состав банковской группы "Интеза Санпаоло".

Andrey Vasiliev
7843
Andrey Vasiliev 2010.10.26 18:09  
Roger:

Вот это жесть:

Т.е. определили первую часть пары, а потом или пара или антипара.


Сначала на истории ищем пару, обладающую устойчивыми свойствами простой пары или анти пары, затем уже начинаем ее использовать.

Пример: Если мы видим, что по пятницам на паре USD/XXX движения рынка в интервалах 02:00 - 02:43 и 07:00 - 08:00 всегда устойчиво противоположны друг другу, то это анти пара траекторий.

И тогда по пятницам, мы должны открывать позицию в 07:00 в направлении, противоположном направлению рынка в интервале 02:00 - 02:43.

Andrey Vasiliev
7843
Andrey Vasiliev 2010.10.26 18:15  
sol:
А как выбирался TP/SL в системе?

Начали с 25 pips (250 pips для 5 знаковых ДЦ). Далее оптимизация. Итог нормы профита 39 pips (390 pips для 5 знаковых ДЦ).
Alexander
2441
Alexander 2010.10.26 18:21  
MoneyJinn:

Сначала на истории ищем пару, обладающую устойчивыми свойствами простой пары или анти пары, затем уже начинаем ее использовать.

Пример: Если мы видим, что по пятницам на паре USD/XXX движения рынка в интервалах 02:00 - 02:43 и 07:00 - 08:00 всегда устойчиво противоположны друг другу, то это анти пара траекторий.

И тогда по пятницам, мы должны открывать позицию в 07:00 в направлении, противоположном направлению рынка в интервале 02:00 - 02:43.




Поверил бы, если бы не проходил уже через эти дебри. У рынка нет устойчивых свойств. Вы можете обработать 1000 поворотов судьбы, завтра появится тысячапервый. Это как угадывать на мосту какого цвета проедет следующий автомобиль от того каким был предыдущий.
IgorM М
4801
IgorM М 2010.10.26 18:36  
Roger:

Поверил бы, если бы не проходил уже через эти дебри. У рынка нет устойчивых свойств. Вы можете обработать 1000 поворотов судьбы, завтра появится тысячапервый. Это как угадывать на мосту какого цвета проедет следующий автомобиль от того каким был предыдущий.

я тож поверил бы, что есть зависимости между разными инструментами, но имхо - технически все ордера(рыночные и лимитные) находятся в стакане одного инструмента, если и идет срыв стопов, то только на одном инструменте, а вот то, что многие участники рынка торгуют сразу по группе инструментов - поверю, но когда и по каким инструментам будет совпадение настроений участников рынка?
Andrey Vasiliev
7843
Andrey Vasiliev 2010.10.26 19:50  
Roger:

Поверил бы, если бы не проходил уже через эти дебри. У рынка нет устойчивых свойств. Вы можете обработать 1000 поворотов судьбы, завтра появится тысячапервый. Это как угадывать на мосту какого цвета проедет следующий автомобиль от того каким был предыдущий.

Если бы не было устойчивых свойств, то не было бы и стратегий для торговли.

Каждая стратегия базируется на каком-либо устойчивом свойстве рынка.

Как только это свойство теряет устойчивость - стратегия умирает.

1234567
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий