Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я лично считаю, что искать тренды на форе можно с тем же успехом, как и на реализациях ГСЧ.
Не должно их быть на всём историческом промежутке. Если вылюта/страна чего то значит.
Ну разве, если считать трендом движения в пределах колен 33...
Тренд - купил дешево, продал дорого. ЗЗ для этого подходит. Именно наличие трендов используется в тренследящих ТС. Даже в арбитраже используется направленность движения актива.
У Вас какая-то поразительная способность соскакивать с темы. И это не первый раз.
Мда...
А у Вас поразительная логичность иллюстраций. :)
Вначале демонстрируется ВР и ищется нормальность распределения.
Затем, не найдя очевидно, вводится трэнд.
И всё в ажуре.
Остается открытым вопрос - в торговле помогают такие манипуляции?
;)
Остается открытым вопрос - в торговле помогают такие манипуляции?
Это не я. АРПСС широчайше используется на финансовых рынках. Удаление тренда и сезонной составляющей (если имеется) - стандарт.
АРПСС для меня - это готовая схема построения модели, средства для быстрого анализа ВР, в частности посмотреть распределение ВР в разных видах предварительной обработки.
Как мне кажется - это другой уровень анализа ВР: без ошибок в формулах, очень низкая трудоемкость и возможность посмотреть самые разные варианты.
Это не я. АРПСС широчайше используется на финансовых рынках. Удаление тренда и сезонной составляющей (если имеется) - стандарт.
АРПСС для меня - это готовая схема построения модели, средства для быстрого анализа ВР, в частности посмотреть распределение ВР в разных видах предварительной обработки.
Как мне кажется - это другой уровень анализа ВР: без ошибок в формулах, очень низкая трудоемкость и возможность посмотреть самые разные варианты.
Остается ответить на тот же вопрос, что Вы допытываетесь у топикстартера - а есть ли на форе сезонность и тренд... Что понимаем под шумом?
;)
Остается ответить на тот же вопрос, что Вы допытываетесь у топикстартера - а есть ли на форе сезонность и тренд... Что понимаем под шумом?
;)
От него - ничего. Просто декларирую свою линию. Надо правильно ставить задачу, а потом подбирать метод ее решения, отвечая на вопрос о применимости выбранного метода поставленной задаче. При этом нельзя предлагать новое значение общеизвестных терминов.
Крайне редко встречаю этот подход на данном форуме.
На тему корреляции завершаю дискуссию со своей стороны такой поделкой.
Игра в цифирьки (графички) продолжается...
На тему корреляции завершаю дискуссию со своей стороны такой поделкой.
вот вот. поделкой (читать подделкой). 15 страниц вам толковали. Как об стенку горох. Еще и в код байс выложили ((
1. КК нельзя расчитать на массивах разной длинны
2. То что вы привели в кодбайс, это скорее всего близко к понятию поиска патернов на истории ... в терминах трейдеров, об этом уже я говорил раньше. страниц 10 назад
3. АКФ это сравнение ВР, с самим сабой, не с куском, не с количеством крокодилов в реке нил, а самим с собой
вот так выглядит АКФ синусойды
вот вот. поделкой (читать подделкой). 15 страниц вам толковали. Как об стенку горох. Еще и в код байс выложили ((
1. КК нельзя расчитать на массивах разной длинны
Где вы увидиели массивы разной длины?!
2. То что вы привели в кодбайс, это скорее всего близко к понятию поиска патернов на истории ... в терминах трейдеров
Какие паттерны?!
3. АКФ это сравнение ВР, с самим сабой, не с куском, не с количеством крокодилов в реке нил, а самим с собой
вот так выглядит АКФ синусойды
При чем тут синусойды?! Вы вообще понимаете, о чем говорите?
Блин, у вас есть 100 000 баров EURUSD. Как вы будете считать автокорреляцию?
Вы любите сравнивать результаты с Mathcad. Так сравните. Проверьте, совпадение будет идеальным (расхождения в 10-м знаке после запятой будет отсутствовать).
Вы здесь привели функцию расчета КК на двух массивах. Так вот, я беру крайние Depth баров и получаю два массива длиной Depth. Для них расчитываю КК. После того, как появится новый бар, я проделываю тоже самое - считаю КК для крайних Depth баров. И т.д.
Итого, когда у меня Depth = 100, а баров 1000, я сначала считаю КК для 100 баров, начиная с 100-го, потом для 100 баров, начиная со 101-го, ....., для 100 баров, начиная с 1000-го. Итого получается 900 КК. Вот эти 900 КК и выводит моя поделка. Только поделка работает настолько быстро, что считает мгновенно даже 100 000 КК, где для каждого из 100 000 значений КК считается на 10 000 крайних баров.
Теперь понятно?
1. вы берете кусок 100 баров и сравниваете с куском 100 баров. по другому быть не может. КК не может быть расчитат на массивах разной длинны.
2. Блин, у вас есть 100 000 баров EURUSD. Как вы будете считать автокорреляцию?
не блинкай. по всем 100 000 барам. Прочитай по буквам АКФ это сравнение ВР с самим с собой, не с куском самого себя. А с САМИМ СОБОЙ
ТАК ПОНЯТНО ?
Могу и вот так АКФ - это функция, понимаете функция, а не число
а так понятно ?