Уравнение регрессии - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Главное - это понять, что, оказывается, "... речь идет не о моделировании сложных природных процессов (!!!), а всего лишь о моделирования способа принятия решения субъектами рынка Forex..."
=)
Ага, это все весьма полезно.
Как и обещал, картинка. Выполнен анализ чистого ценового ряда (без предобработки, удаления трендов и т.п.) - модель AR(3) на 11 отсчетах. На графиках - ошибка предсказания: верхний график - для МНК, нижний - квантильная регрессия. Линии: синяя по Close, зеленая хай, красная лов (для QR взяты соответственно медиана и квантили 0.9 и 0.1). Голубые линии - суточный АТР, для масштаба.
Я тут вижу следующее:
а) абсолютные значения ошибки для МНК на спокойном рынке почти такие же, как и у QR, но(!) при появлении выброса ошибка МНК изменяется хаотичнее и в целом реагирует на него слабее, в то время как ошибка второго графика выглядит более регулярно. В этом, в общем-то и была задача: показать возможность детектирования "срывов стационарности" за счет способности QR не реагировать на эти самые выбросы. А раз их можно детектировать, значит это уже не срывы, а аддитивный случайный процесс, притом ничуть не менее стационарный, чем тот АР(3), от которого мы его отделили.
б) если полезным сигналом мы считаем детектирование выбросов, то у второго графика ОСШ в разы больше, следовательно гипотетическая :) торговая система, построенная на этом эффекте, будет будет давать во столько же раз меньше ложных сигналов.
Тут, конечно, можно поспорить, но вот что получается на М5 (АР(3), на 21 отсчете):
Вот, уже гораздо более наглядно.
В общем, мне кажется, что то, о чем я говорил, все таки постепенно находит подтверждение. Буду копать дальше в этом направлении.
Для расчета QR прикрепляю либу (откомпилированная библиотека Галланта, см. ссылку двумя страницами ранее) и заголовочный файл с описанием. Сами индикаторы не вкладываю, мне их от остального не отодрать:)) но там ничего сложного, формула-то уже написана
Роскошно, alsu. На Форексе МНК пора выбрасывать на помойку :) Или все-таки не пора, Prival?
Роскошно, alsu. На Форексе МНК пора выбрасывать на помойку :) Или все-таки не пора, Prival?
Я бы не стал выбрасывать. Фильтр Калмана, по своей математике (сути) это итерационный МНК. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Калмана В википедии не точность. Можно построить не только для БГШ. Там в конце есть оговорка, что для цветного. Я строю для равномерного закона распределения. Там принципиальный вопрос именно Стратонович, тут как то давно с мехматовцами про это говорили. Они его в форме ИТО решают, я считаю неправильно. Там со временем есть некоторые проблемы. Ну типа вот этого https://www.mql5.com/ru/articles/174 .Его нужно решать именно так как давал Стратонович, https://ru.wikipedia.org/wiki/Стратонович,_Руслан_Леонтьевич
З.Ы. если что то работает и позволяет приносить домой кусок хлеба. ненужно выбрасывать это. видов анализа много. я вот не верю ни в фибы ни в волны элиота. Чую счас начнуть бить... ))
Роскошно, alsu. На Форексе МНК пора выбрасывать на помойку :) Или все-таки не пора, Prival?
За форекс не скажу, но попробовал я квонтильную регрессию в своей стратегии для сток-маркета, где уменя регрессия на регрессии сидит и регрессией погоняет. Так вот не дала квонтильная регрессия никакого преимущества перед МНК, только считается всё дольше. Скорее всего из-за банальной симметричности процессов, т.к. если симметрично, то и разницы нет что среднее арифметическое, что медиана... И тут МНК рулит. У меня в системе все симметрично - может пойти вверх, а может и вниз, с одинаковой вероятностью, хоть и не нормально распределено.
Кстати Калмана я уволил. Долго я с ним возился, но опять же никаких преимуществ по сравнению с МНК лично мне он не дал, а ресурсы кушал не по-детски.
Ну медиана она и есть медиана, методы ее оценки неплохо разработаны. А если квантили подальше от медианы - скажем, 0.1 и 0.9?
2 Prival: а насчет помойки я пошутил, у меня там смайлик стоял...
За форекс не скажу, но попробовал я квонтильную регрессию в своей стратегии для сток-маркета, где уменя регрессия на регрессии сидит и регрессией погоняет. Так вот не дала квонтильная регрессия никакого преимущества перед МНК, только считается всё дольше. Скорее всего из-за банальной симметричности процессов, т.к. если симметрично, то и разницы нет что среднее арифметическое, что медиана... И тут МНК рулит. У меня в системе все симметрично - может пойти вверх, а может и вниз, с одинаковой вероятностью, хоть и не нормально распределено.
Что значит нет никакого преимущества перед МНК? Как вы его измеряли? Квантили - это же совершенно другая опера.
Если МНК реагирует на любое изменение в выборке ВР, то квантилям в большинстве случаев наплевать - не меняется. Самый изменчивый квантиль - медиана. Любой другой квантиль - менее изменчивый.
Ну медиана она и есть медиана, методы ее оценки неплохо разработаны. А если квантили подальше от медианы - скажем, 0.1 и 0.9?
Что значит нет никакого преимущества перед МНК? Как вы его измеряли?