Прорыв волатильности
Я использую волантильность в формировании лота, но эффект на моей ТС минимален(чуть лучше) по сравнению с постоянным лотом.
Как-то эксперементировал с каналом волантильности, т.е. торговля идет если текущая волантильность ниже верхней планки, и соответсвенно выше нижней планки. Результаты были достаточно неплохи, на тот момент подумал "в будущем еще поковыряю", щас увидел тему и вспомнил, будет время поюзаю снова.
п.с. волантильность измерял ЗигЗагом, т.е. измеряешь, складываешь n-кол-во лучей и делишь на n.
заниматься чем? формулами? если вы их не понимаете, то в этом нет смысла. Заниматься нужно практикой. Если в вашей модели будет использоваться стандартное отклонение, то можно этим заниматься, а если у вас нет модели, то само по себе стандартное отклонение ничего не даст.
А какие есть формулы? не слышал...
Как-то эксперементировал с каналом волантильности, т.е. торговля идет если текущая волантильность ниже верхней планки, и соответсвенно выше нижней планки. Результаты были достаточно неплохи, на тот момент подумал "в будущем еще поковыряю", щас увидел тему и вспомнил, будет время поюзаю снова.
ошибаешься, тебе сюда
Там такого слова не знают.
Слово "Волантильность" уже обсуждалось. Сошлись на том, что волантильность, это просто количество воланов или воланчиков в пересчете на душу населения в определенном регионе. Значение слова "Волонтильность" пока неясно. Что-то от "Волонтер". А на этом форуме договорились обсуждать "Волатильность".
А вот большая часть "поучительной" цитаты - насмешка: ", только школу не прогуливай", что является оскорблением, а оскорбления здесь неуместны.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Волатильность — финансовый показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода, изменяющийся во времени. Является важнейшим финансовым показателем и понятием в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Для расчёта волатильности применяется статистический показатель выборочного стандартного отклонения, что позволяет инвесторам определить риск приобретения финансового инструмента.
Кто этим занимался каковы успехи? И стОит ли вообще???