Исследование1: мультивалютный анализ для скальпинга и не только - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Таких, как ты, ждут в казино... Хватит нести бред!
Про кратковременную корреляцию все написал в ветке, с наглядными примерами.
корреляция это из теории вероятности, а на рынке не вижу случайностей, ибо если индекс GBP идет часто с индексом EUR - значит крупные инвесторы/господдержка больше доверяет сейчас Европейским валютам, так же и с USD и с JPY
проблема в мультивалютном анализе, в том, что неизвестно когда и по какой валюте идут торги, а когда просто кросскурсы в терминале, неизвестно когда начало тренда, а когда начало коррекции - и когда эти неопределенности пытаешься выразить через мультивалютный анализ, получается сплошная теория вероятности
хорошо когда, к примеру, индекс GBP падает, а индекс USD растет, а что делать если они вместе растут? но скорости разные? желтый GBP, красный USD:
насколько это длительное движение? для скальпинга/пипсовки наверно моя система будет работать, достаточно отлавливать моменты прохождения через ноль индекса валюты и искать другую валюту которая тоже поменяла знак по моему индикатору
а для длительного прогноза, наверно надо все таки использовать не индексы валют, а банальные МАшки по основным валютным парам
Таких, как ты, ждут в казино... Хватит нести бред!
Про кратковременную корреляцию все написал в ветке, с наглядными примерами.
Каков алгоритм вычисления индексов?
по торгововзвешенной корзине для каждой валюты
по торгововзвешенной корзине для каждой валюты
Коэффициенты в корзине как считаете?
Потому что казалось логичней. Из беглого взгляда десятков ситуаций, что накопал скрипт и просмотров скринов сделал пока необоснованные выводы:
- чаще всего "косит" USDJPY;
...
В вашем случае косит изза того что у ены процентная ставка меньше бакса, у других пар наоборот. Смотрите керри трейд.
В вашем случае косит изза того что у ены процентная ставка меньше бакса, у других пар наоборот. Смотрите керри трейд.
Carry Trade может еще как-то объяснить перекос при расчетах перекосов кластерным методом. Но точно не в состоянии объяснить перекосы, найденные по описанному мною методу. Например, такой.
Коэффициенты в корзине как считаете?
http://indices.markit.com/
Carry Trade может еще как-то объяснить перекос при расчетах перекосов кластерным методом. Но точно не в состоянии объяснить перекосы, найденные по описанному мною методу. Например, такой.