А чего вчера такое стряслось с Доу? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Достаточно вспомнить ситуацию с Медофф, который в открытую жульничал много лет, несмотря на то, что в SEC на него потоком шли претензии от пострадавших. SEC закрывал глаза на все это, потому что в доле. Но закрывал до поры до времени, т.е. до тех пор, пока Медофф вконец не обогамел не залез в общак к избранным.
Можно ссылки на "многолетний поток претензий от пострадавших"? Ты какую-то муйню несёшь.
В действительности, все крупные явления упираются в фундаментальные причины. Все остальное - спусковой крючок. Бернанке не так моргнул, фибы какой-нить достигли, с ноликом в заявке ошиблись... - все это частности. Если нет фундаментальных причин - все восстанавливается. Хотя...))) нервы, конечно, попортит изрядно. А кому и депозит.
Моргание Бернарке ещё может потянуть на спусковой крючок - слишком много народа ему в рот смотрят. Но вот фибы годятся только чтобы постфактум, когда всё закончилось, растянуть сетку и всё очень складно объяснять. Хотя гофейная гуща всё-таки надёжнее - рецепт проверенный временем.
Моргание Бернарке ещё может потянуть на спусковой крючок - слишком много народа ему в рот смотрят.
))) Я так и представил: Беня открыл рот, а там - глаз - точь в точь как на долларе, и он не так моргает. Ужос.
Но вот фибы годятся только чтобы постфактум, когда всё закончилось, растянуть сетку и всё очень складно объяснять. Хотя гофейная гуща всё-таки надёжнее - рецепт проверенный временем.
Возможно, возможно. Я и говорю - частности...
Да, все готовы к падению, но это не значит, что оно обязательно будет.
Как программист вполне допускаю возможность такого технического сбоя и цепной реакции. В связи с повсеместными кризисными явлениями в алгоритмы везде заложили всяческие предохранительные механизмы, реакцию на возможное резкое падение цен и индексов. Все перестраховываются и в общем система стала частично неустойчивой. Рано или поздно что-то такое должно было случиться. Все кто автоторговлей зарабатывают легко это поймут, ведь в любом торговом роботе заложена та или иная реакция на нештатные ситуации и обычно это либо полный выход из рынка, либо открытие позиций по заложенному алгоритму.
Да, все готовы к падению, но это не значит, что оно обязательно будет.
случившаяся реакция стёрло долгосрочный взгляд наверное многих инвесторов
Как программист вполне допускаю возможность такого технического сбоя и цепной реакции. В связи с повсеместными кризисными явлениями в алгоритмы везде заложили всяческие предохранительные механизмы, реакцию на возможное резкое падение цен и индексов. Все перестраховываются и в общем система стала частично неустойчивой. Рано или поздно что-то такое должно было случиться. Все кто автоторговлей зарабатывают легко это поймут, ведь в любом торговом роботе заложена та или иная реакция на нештатные ситуации и обычно это либо полный выход из рынка, либо открытие позиций по заложенному алгоритму.
Да, все готовы к падению, но это не значит, что оно обязательно будет.
Единственное более менее толковое, что приходит на ум, то ситуация развивалась так:
1. На компьютерах биржевых площадок все было нормально и без сбоев. Поэтому технический индекс не сработал и торги не были приостановлены.
2. Далее по сети, которая идет в сторону брокеров, либо в результате сбоя либо умышленно в стакане перестала транслироваться верхняя часть Bid-a. Например, пакеты с этой самой частью были убиты неисправным маршрутизатором.
Только в этом случае возможно подобное развитие событий. Т.е. все брокеры, независимо от того, боты они или белковые видят, что спред завалился в сторону бида и сработали стопы или маржинколлы. Они начинают хватать с проскальзываниями те заявки, которые им видны или лупить маржинколлы. Ведь по правилам можно взять любую заявку в стакане, а не обязательно самую выгодную, т.е. как в шахматах, дотронулся - ходи.
Поскольку технический индекс срабатывает только при резком изменении цены неподтвержденной объемами сделок, то он на компьютерах биржевых площадок не молчит - форсмажоры не наблюдаются, объемы торгов высоки. По котировкам отрисовывается обвал. У кого стояли заявки по Bid-у выше, начинают их автоматом снижать в более выгодные позиции. Потом недостающая часть стакана отображается на мониторах брокеров и цена частично возвращается в сторону прежних уровней.
Вроде бы только при таком развитии событий никто может не заметить причин технического сбоя, т.к. сетевые маршрутизаторы логов не ведут - они автоматом убивают все подозрительные пакеты, т.к. для них более важна скорость, а не надежность. Надежность обеспечивается высокоскоростным переключением таблиц маршрутов по другим интернет-каналам, если какой-то из маршрутизаторов перестает справляться с потоком пакетов.
случившаяся реакция стёрло долгосрочный взгляд наверное многих инвесторов
Правильнее сказать: стерло депозиты. При отсутствии средств на инвестиции, какие могут быть взгляды? Только на демо поиграться.
Из-за фибы? А если посмотреть в хрустальный шар? Внимательно изучить кофейную гущу? Я готов обсуждать реальные факторы, но фибы это к граалеведам и прочим мастерам нетрадиционного секса.
timbo, я и не говорил, что Фиба - причина, а только констатировал факт истории: после достижения Фибы 26 апреля сначала пошли небольшие, а потом и крупные продажи. Я не склонен абсолютизировать Фибы, но ведь люди-то в них верят - и торгуют соответственно. Многие из них даже знакомы с Волновым принципом, согласно которому самое вероятное развитие волнового зигзага (5-3-5) как раз так и идет: сначала пятера А, потом тройка В, корректирующая А на 61.8%, и потом еще одна пятера-убийца С.
Что было спусковым крючком "черного четверга" - реальное падение 30 гигантов, составляющих Доу, или крупная продажа индекса, - мне неизвестно. Мне кажется, что сама возможность торговли индекса как самостоятельного инструмента - грубейшая ошибка финансовых органов, путающая между собой причины и следствия. И она дублируется во всех странах.
P.S. Можно составить синтетический индекс из акций этих 30 компаний и торговать этот портфель. Это нормально и не противоречит здравому смыслу.
подобные падения на таких объемах не м.б. вызваны сбоями. Даже если роботы взбесились и все краткосрочники ошибочно среагировали на неправильные данные этого бы не произошло. На фонде рулят крупные фонды, решения о продаже или покупке в них принимаются и согласовываются достаточно долго. Они не принимают решения основываясь на внутридневной динамике. Заранее были определены объемы на продажу. Только их сделки могли провалить так все рынки одновременно. Они были готовы продавать в этот день или в эту неделю. Что послужило причиной такой дружной продажи можно только догадываться. Потом конечно это справоцировало некоторую панику, маржин-колы и т.д. имха