R-Portfolio - метод диверсификации - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С-4, Вы получили ответ на свой вопрос? Я лично думаю, чтот НЕТ...
Мне тоже безумно интересно, Reshetov, каким образом собрав воедино (грубо) случайные величины, Вы умудрились достичь вычисляемой прибыльности портфеля?
Только прошу Вас, если станете отвечать - по-русски, пожалуйста, а не на неветеранском...
Целый сайт на русском языке http://r-portfolio.ru + открытые исходники.
Если этого не хватает, то есть еще дополнительная информация на http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html. Тоже все на русском языке
Хотя, для того, чтобы пользоваться телевизором, вовсе не обязательно знать его устройство.
Целый сайт на русском языке http://r-portfolio.ru + открытые исходники.
Если этого не хватает, то есть еще дополнительная информация на http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html. Тоже все на русском языке
Хотя, для того, чтобы пользоваться телевизором, вовсе не обязательно знать его устройство.
спасибо, почитаю, однако для того чтобы безопасно пользоваться автомобилем я предпочитаю знать его устройство и тех. характеристики.в отличие от телевизора, автомобиль (рынок) может "дать под зад" да так, что мало не покажется.
спасибо, почитаю, однако для того чтобы безопасно пользоваться автомобилем я предпочитаю знать его устройство и тех. характеристики.в отличие от телевизора, автомобиль (рынок) может "дать под зад" да так, что мало не покажется.
Никто не запрещает вникать в суть и повышать образование. Метод формирования портфелей описан на русском языке, исходники открыты, дополнительной информации на русском языке более чем предостаточно.
Кота в мешке, в данном случае, никто брать не предлагает.
Решетова выписали что ли ?
цитирую:
1. "Портфели Решетова относятся к отдельному множеству портфелей, состоящих из ценных бумаг, и представляют из себя синтетические финансовые инструменты, которые выгодно отличаются от остальных финансовых инструментов строго восходящим ступенчатым трендом без провалов (просадок). "
- кхм, гениально, осталось только найти такие инструменты :) хотя у больных всегда какие-то видения.
2. "Случайное блуждание Бернулли этого самого портфеля применимо только к максимумам доходности, т.к. они непредсказуемы и ничем не ограничены. " - Решетов, ты сам-то понял что ляпнул ?
3. "Потенциальный риск для любого из портфелей Решетова, всегда отрицателен, даже когда в этих самых портфелях отсутствуют безрисковые ценные бумаги." - А риск он вообще всегда отрицательный, иначе его нет. И вообще, как ты его считаешь, риск-то ?
4. "Понятие потенциального риска для портфеля Решетова отсутствует, поскольку этот самый риск всегда отрицателен, т.е. за любой период времени портфель может дать только потенциальную прибыль." - Решетов, это только в твоих больных фантазиях может быть только прибыль.
Портфель Решетова :))))) ох, больные люди ....
И вообще, как ты его считаешь, риск-то ?
Для особоодаренных ссылка: Риск
Цитирую:
"Риск в финансах не имеет никакого определения, но некоторые теоретики, особенно Рон Дембо, определили весьма общие методы, чтобы оценить риск как ожидаемый после завершения сделки «уровень сожаления»".
Для особоодаренных ссылка: Риск
Цитирую:
"Риск в финансах не имеет никакого определения, но некоторые теоретики, особенно Рон Дембо, определили весьма общие методы, чтобы оценить риск как ожидаемый после завершения сделки «уровень сожаления»".
Решетов - ты идиот. Готов доказать это в суде.
Модераторы, это не оскорбление, это медицинский термин.
Та же вики https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
Решетов - ты идиот. Готов доказать это в суде.
Модераторы, это не оскорбление, это медицинский термин.
Та же вики https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
+100. Раньше мне казалось, что Решетову более 2-х лет отроду, ан нет. Полора года назад падаловсе
, а теперь растетвсе,
снимите тапочки, будет лучше видно.А если сравнить, графики индексов и график полученного портфеля? Слабо? ))
А если сравнить, графики индексов и график полученного портфеля? Слабо?
Ничего не надо сравнивать. Любые портфельные теории - это для лохов, которые должны нести деньги в управление. В основе потрфельных теорий лежит предположение (кроме большого числа других идиотских предположений), что корреляция между активами от -1 до 1 и нужно подобрать такие, в которых корреляция больше 1 и хотя бы один актив растущий. И это работает в периоды роста рынка. Потом все падает и никакие портфели не спасают по определению, т.к. нет растущих активов - все падают. Но теоретики портфелейй не унимаются и опять ищут лохов, которые, по их мнению, забыли прошлое полугодовой давности.
Ничего не надо сравнивать. Любые портфельные теории - это для лохов, которые должны нести деньги в управление. В основе потрфельных теорий лежит предположение (кроме большого числа других идиотских предположений), что корреляция между активами от -1 до 1 и нужно подобрать такие, в которых корреляция больше 1 и хотя бы один актив растущий. И это работает в периоды роста рынка. Потом все падает и никакие портфели не спасают по определению, т.к. нет растущих активов - все падают. Но теоретики портфелейй не унимаются и опять ищут лохов, которые, по их мнению, забыли прошлое полугодовой давности.есть такое дело, диверсификация не спасает во время мировых кризисов, но эта теория не для лохов все-таки., по крайней мере доказать ее вред гораздо сложнее чем полезность.