Динамические периоды для индикаторов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А описанный мной простенький подход можно применить к чему угодно, где есть длина выборки. Если нужно что-то посложнее, то есть специальный управляющий индикатор - MsterSlave (см. в базе).
Период, вообще говоря, дискретная величина. Это не очень удобно, а для динамической адаптации (имхо) вообще не подходит.
С этой точки зрения лучше выбирать такие индикаторы, которые позволяют сделать адаптацию непрерывной.
Например, SMA для этого не подходит, а ЕМА подходит вполне.
Период, вообще говоря, дискретная величина. Это не очень удобно, а для динамической адаптации (имхо) вообще не подходит.
С этой точки зрения лучше выбирать такие индикаторы, которые позволяют сделать адаптацию непрерывной.
Например, SMA для этого не подходит, а ЕМА подходит вполне.
Что вы называете "непрерывной адаптацией"?
Возможно, вы имеете ввиду под непрерывностью, что в EMA участвует только пред.значение. Но это частных случай.
Вот, например, две MA: красная - SMA, синяя - EMA. Принцип адаптации одинаков и описан выше. Периоды (или приведенный период для EMA) колеблются от 3 до 111 (нижнее подокно). Естественно, что при SMA пересчитывается вся выборка, а при ЕMA - только весовой коэффициент нового значения k и обратной связи (1-k) для предыдущего бара EMA, который был посчитан от др. коэфф-та. Ессно, я в курсе, что если использовать iMA для EMA, то она будет пересчитываться по всей хистори, если динамически менять период. Чтобы этого избежать, используется встроенное вычисление.
Да... все равно это все по фундаментальным причинам не сильно полезно. Хотя и лучше, чем ничего...
Моя последняя разработка )))
ну для таких постов есть другая ветка ;)
здесь бы хотелось не похватстаться результатами, а обсудить возможные пути их получения
ну для таких постов есть другая ветка ;)
здесь бы хотелось не похватстаться результатами, а обсудить возможные пути их получения
дополню. с "прогнозами" - сюда - https://www.mql5.com/ru/forum/120287
Два классических пороговых ЗЗ. Синий - с жестким порогом в 10 пп., фиолетовый - с динамическим порогом
ну вот, как раз замечательная иллюстрация! совершенно очевидые (для глаза и ума человека) тычки синего ЗЗ убрались "автоматическим" применением динамики. т.е. идейка таки правильная :)
ну для таких постов есть другая ветка ;)
здесь бы хотелось не похватстаться результатами, а обсудить возможные пути их получения
Просто индикатор еще не готов. ))) Реализовано только две линии, а предполагается 8. ))) Потом как-нить пообщаемся. )))
ну вот, как раз замечательная иллюстрация! совершенно очевидые (для глаза и ума человека) тычки синего ЗЗ убрались "автоматическим" применением динамики. т.е. идейка таки правильная :)
Для эстетствующего трейдера синий ЗЗ лучше, а денег больше стало?. Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС? Хотелось бы увидеть мнение.
Для эстетствующего трейдера синий ЗЗ лучше, а денег больше стало?. Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС? Хотелось бы увидеть мнение.))) О чем и речь.
Другое дело, что индикаторы разрабатываются под совершенно конкретные цели - отобразить нужное для разработчика состояние рынка, ктр. в дальнейшем используется в ТС. В данном случае, целью было найти адекватный канал для пробойной ТС.
Таких индикаторов я за не-буду-говорить-сколько лет переделал столько, что и не упомню. Могу одно сказать - "грааля" тут нет. Лучше - да, но не принципиально. В рамках общей безнадёги.))) Короче, года два уже я практически этим не занимаюсь. Так... перевел нектр. свои старые на МТ из Метаса и Омеги.
Короче, как был поставлен топикстартером сабж, так и постарался ответить. Хотя с ЗЗ немного уехал в сторону - нет там дин.периода (есть порог). А автооптимизация экспертов это, согласитесь, ну уж совсем др. тема.
Если же отвечать на вопрос, а если в этом вообще смысл, то, повторюсь, - да, но на кардинальное улучшение рассчитывать не стоит. ИМХО, в рамках парадигмы тайм-фреймированного ценового ряда это нереально.