Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что вы называете "непрерывной адаптацией"?
Возможно, вы имеете ввиду под непрерывностью, что в EMA участвует только пред.значение. Но это частных случай.
Вот, например, две MA: красная - SMA, синяя - EMA. Принцип адаптации одинаков и описан выше. Периоды (или приведенный период для EMA) колеблются от 3 до 111 (нижнее подокно). Естественно, что при SMA пересчитывается вся выборка, а при ЕMA - только весовой коэффициент нового значения k и обратной связи (1-k) для предыдущего бара EMA, который был посчитан от др. коэфф-та. Ессно, я в курсе, что если использовать iMA для EMA, то она будет пересчитываться по всей хистори, если динамически менять период. Чтобы этого избежать, используется встроенное вычисление.
Я имел в виду, что изменение переметра SMA (т.е. его периода) может происходить только с шагом = 1. А изменение параметра EMA (весовой коэффициент k) может быть любым double. Поэтому вы не можете сделать так, чтобы две SMA были сколь угодно близки, а для EMA это возможно.
Я имел в виду, что изменение переметра SMA (т.е. его периода) может происходить только с шагом = 1. А изменение параметра EMA (весовой коэффициент k) может быть любым double. Поэтому вы не можете сделать так, чтобы две SMA были сколь угодно близки, а для EMA это возможно.
А... ну да, понятно. Хотя смысл в этом противопоставлении... ряд-то, он по-любому дискретный. Ладно. Неважно это в конце в концов.
))) О чем и речь.
Другое дело, что индикаторы разрабатываются под совершенно конкретные цели - отобразить нужное для разработчика состояние рынка, ктр. в дальнейшем используется в ТС. В данном случае, целью было найти адекватный канал для пробойной ТС.
Таких индикаторов я за не-буду-говорить-сколько лет переделал столько, что и не упомню. Могу одно сказать - "грааля" тут нет. Лучше - да, но не принципиально. В рамках общей безнадёги.))) Короче, года два уже я практически этим не занимаюсь. Так... перевел нектр. свои старые на МТ из Метаса и Омеги.
Короче, как был поставлен топикстартером сабж, так и постарался ответить. Хотя с ЗЗ немного уехал в сторону - нет там дин.периода (есть порог). А автооптимизация экспертов это, согласитесь, ну уж совсем др. тема.
Если же отвечать на вопрос, а если в этом вообще смысл, то, повторюсь, - да, но на кардинальное улучшение рассчитывать не стоит. ИМХО, в рамках парадигмы тайм-фреймированного ценового ряда это нереально.
Все, что я видел по адаптации на рынкете - это адаптация в рамках сабжа. Делаем красивый индикатор. Но идея адаптивных систем существует вне рынкета и ставится так как ставлю ее я: оценивать адаптацию нужно по конечному показателю всей системы, в нашем случае по прибыли (можно по другим, что не принципиально).Мне почему-то кажется, что оцениваем все сразу. В частности, мы фиксируем прибыльность ТС на некоторое время вперед. Рынок поменялся, мы подогнали параметры ТС, прошлое говорит, что будет прибыль и т.д. Конечно не ясно как оцнивать все слагаемые прибыли на каждом очередном шаге, но тем не менее
Все, что я видел по адаптации на рынкете - это адаптация в рамках сабжа. Делаем красивый индикатор. Но идея адаптивных систем существует вне рынкета и ставится так как ставлю ее я: оценивать адаптацию нужно по конечному показателю всей системы, в нашем случае по прибыли (можно по другим, что не принципиально).Мне почему-то кажется, что оцениваем все сразу. В частности, мы фиксируем прибыльность ТС на некоторое время вперед. Рынок поменялся, мы подогнали параметры ТС, прошлое говорит, что будет прибыль и т.д. Конечно не ясно как оцнивать все слагаемые прибыли на каждом очередном шаге, но тем не менее
Я вас понял - ничего не имею против, и более того, мне это представляется также как и вам более логичным подходом.
Просто речь о другом шла. Только и всего. А тема, что вы затронули, также не нова - есть ветки на форуме.
Или вот еще. Два классических пороговых ЗЗ. Синий - с жестким порогом в 10 пп., фиолетовый - с динамическим порогом, вычисляемый как быстрый 3*ATR(5), сглаженный по затуханию EMA(444). Снизу порог также ограничен 10 пп. Управляющий порогом индикатор в нижнем подокне (верхний синий пунктир).
Для ставнения:
Мой ведет себя также как и твой синий, только не дергается. Но это не значит, что он пропускает мелкие колебания. Там, где это соответствует характеру рынка он отображает и их.
А я подошел к этому немного иначе - написал ЗЗ который вообще не имеет параметров. В результате он сам определяет свою конфигурацию, что в общем соответствует идее динамической адаптации. Однако, в этолм случае результат достигается не за счет изменения параметров, а за счет алгоритма. Вот что получилось:Для ставнения:
https://c.mql4.com/forum/2010/04/tdybzy3.JPG
Мой ведет себя также как и твой синий, только не дергается. Но это не значит, что он пропускает мелкие колебания. Там, где это соответствует характеру рынка он отображает и их.
Да по-разному можно решить. Я просто привел первый подвернувшийся под тему. Есть похожий на ваш алгоритм. И мн., мн. др. Да и потом от задачи зависит - что ловим.
Нет, можно, если интересно, сделать подборку подходов/алгоритмов вообще или к ЗЗ в частности. Только, знаете, мне лично это уже не сильно интересно - вряд ли я приму в этом активное участие. Свое мнение по перспективности я уже сформировал (и даже не вчера) и высказал здесь. Все, разумеется, ИМХО.
Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС?Конечно этим занимались, в том числе и на этом форуме. Уже правда не помню ников, так что с поиском помочь не могу.
Последнее что помнится - Neutron свою НС переобучал на каждом шаге. Вроде результаты его радовали поначалу, интересно как сейчас у него дела.
Кстати, я перегнал свой подход из темы "В догонку" полностью в MQL и теперь он тоже адаптируется на каждом шаге (точнее после каждого закрытия позиции, чаще нет смысла). Чудес пока нет, но спред похоже удаётся компенсировать :) . Вот достаточно типичная картинка (графики балансов) по минутной истории с 1999 г, то есть за 11 с лишним лет.
По горизонтальной оси - секунды, но линии координатной сетки примерно соответствуют годам. Нижняя кривая - это базовый набор входов, строго в соответствии с логикой он имеет наклон примерно в минус спред на сделку (видно, кстати, что наклон, то есть плотность сделок во времени, имеет крупномасштабные флуктуации). Верхняя кривая - результат той самой адаптивной фильтрации этого базового набора. Видно даже, что ЛР по по этому плоду усилий имеет положительный наклон, впрочем вполне с точки зрения практики пренебрежимый :). Кстати, будь период тестирования покороче, мог бы нарваться и на "грааль", два участка примерно по году вполне неплохо смотрелись бы сами по себе :) .
Теперь вот думаю, что и в каком порядке (из параметров ФП) скармливать этому зверюге. Хотя после этих первых опытов какой-то подсознательный скепсис похоже завёлся уже.
P.S. Кстати, это у меня в виде индикатора сделано, так что не совсем и оффтоп здесь :)
Сколько кодеров столько и вариантов отрисовок может быть да плюс у каждого в загашнике по десяточку своих вариантов наберется...
Вопрос ведь в другом: существуют ли "в природе" адекватные алгоритмы динамической подгонки (в хорошем смысле этого слова) длинны периода того или иного индикатора ТА и соответственно связанный с ним вопрос: когда можно считать что закончилась зона действия прошлого параметра, и начиная с текущего бара нужно выбирать какоето новое значение. Если существуют - хотелсоь бы обсудить методику их использования.
Ребяты... ну чего хвастаемся?! :)
Сколько кодеров столько и вариантов отрисовок может быть да плюс у каждого в загашнике по десяточку своих вариантов наберется...
Да. Это будет по существу. Только, знаете...))) это вообще основополагающая вещь для всей темы, связанной с торговлей. Не только для "динамического периода". Кстати, чего вы так акцентируетесь именно на периоде? Есть же индикаторы, где параметром является, напр., порог, как в приведенном мною ЗЗ.
Боюсь, что из-за глобальности проблемы (выделено в цитате) все опять сползет к своеобычным спорам, от которых уже на форум порой заглядывать не хочется. Буду рад ошибиться. (Может, Дед Мороз все же есть?)))