Скользящая средняя - страница 125
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемый mladen,
Интересует данный индикатор.
Возможно ли сделать версию LSMA?Царь
У Ema есть одна вещь, о которой мало кто знает: ее период может быть дробным (например, период 14.5 - это совершенно нормально для Ema). Но это не так для lsma. Для lsma он должен быть целым. Из-за этого он не подходит для адаптации (значения не будут гладкими).
Извините, сэр, что такое integer сэр? Пожалуйста, надеюсь, вы можете рассказать мне об этом. Мне нужно больше узнать о Форекс.
Извините, сэр, что такое целое число? Пожалуйста, надеюсь, вы можете рассказать мне об этом. Мне нужно больше узнать о форексе.
Целое число - это : Целое число - Википедия, свободная энциклопедия
У Tsar Ema есть одна вещь, о которой мало кто знает: ее период может быть дробным (например, период 14.5 совершенно нормален для ema). Но это не так для lsma. Для lsma он должен быть целым. Из-за этого он не подходит для адаптации (значения не будут гладкими).
Я понимаю. Спасибо за ваше объяснение...
MA Lock
malock.mq4
Цена эмаса
price_-_emas.mq4
Младен,
как насчет прогнозирования МА? кто-нибудь думал об этом?
т.е. прогнозируемое значение МА будет основано на предыдущих значениях МА + последние значения цены?
младен,
как насчет предсказания MA? кто-нибудь думал об этом?
т.е. прогнозируемое значение ma будет основано на предыдущих значениях ma + последние значения цены?Есть версия с добавлением доверительных полос (версия с объяснением выложена здесь : https://www.mql5.com/en/forum/general ).
Так как если сдвиг доверительных полос равен 0, то это можно рассматривать как своего рода прогноз (подробнее о природе доверительных полос можно прочитать здесь : Полосы доверия и прогноза - Википедия, свободная энциклопедия ). Я полагаю, что это можно считать "предсказанием" некоторого среднего значения
________________
PS: вы могли заметить, что вместо одного значения есть диапазон значений. Поскольку нет способа однозначно "предсказать" будущие значения, это один из способов оценить/прогнозировать будущие значения с определенной степенью уверенности, что не является мошенничеством, а попыткой работать в рамках известных математических правил для оценки.
Есть версия с добавлением доверительных полос (версия с объяснением размещена здесь: https: //www.mql5.com/en/forum/general ).
Поскольку если сдвиг доверительных полос равен 0, то это можно рассматривать как своего рода прогноз (подробнее о природе доверительных полос см. здесь : Доверительные и прогнозные полосы - Википедия, свободная энциклопедия ). Я полагаю, что именно это можно считать "прогнозом" некоторого среднего значения
________________
PS: вы могли заметить, что вместо одного значения есть диапазон значений. Поскольку нет способа однозначно "предсказать" будущие значения, это один из способов оценить/прогнозировать будущие значения с определенной степенью уверенности, который не является мошенничеством, а попыткой работать в рамках известных математических правил для оценкиКакой метод экстраполяции вы рекомендуете?
Какой метод экстраполяции вы рекомендуете?
nbtrading
Что касается экстраполяции, пожалуйста, сначала прочитайте этот пост: https: //www.mql5.com/en/forum/172923/page13Anyway, один хороший пример был сделан qpwr.
Вот описание :
Индикатор основан на нескольких методах, которые могут быть выбраны входной переменной Method:
Метод 1: экстраполяция Фурье; частоты вычисляются с помощью алгоритма Куинна-Фернандеса.
Метод 2: Метод автокорреляции
Метод 3: Взвешенный метод Бурга
Метод 4: Метод Бурга с весовой функцией Хельме-Никиаса
Метод 5: Метод Итакура-Сайто (геометрический)
Метод 6: Модифицированный ковариационный метод
Методы 2-6 являются методами линейного прогнозирования. Линейное прогнозирование основано на нахождении будущих значений как линейных функций прошлых значений. Предположим, что у нас есть ряд цен x[0]...x[n-1], где больший индекс соответствует недавней цене. Прогноз будущей цены x[n] рассчитывается как
x[n] = -Sum(a*x[n-i], i=1..p)
где a - коэффициенты модели, p - порядок модели. Перечисленные методы 2-6 находят коэффициенты a[] по убыванию среднеквадратичной ошибки на обучении последних n-p столбиков. Конечно, можно достичь нулевой ошибки предсказания, если непосредственно решить указанный выше набор уравнений с n=2*p методом Левинсона-Дурбина. Такой метод прогнозирования называется методом Прони. Его недостатком является нестабильность при прогнозировании будущих значений ряда. Поэтому этот метод не был включен.
Другими входными параметрами являются:
LastBar - номер последнего бара в прошлых данных.
PastBars - количество прошлых баров, используемых для прогнозирования будущих значений
LPOrder - порядок линейной модели в виде дроби от количества прошлых баров (0..1)
FutBars - количество будущих баров в прогнозировании
HarmNo - максимальное количество частот для метода 1 (0 означает все частоты)
FreqTOL - неточность вычисления фрикейнси для метода 1 (если она >0.001, то сходимость невозможна)
BurgWin - номер весовой функции для метода 2 (0=прямоугольная 1=Хэмминг 2=параболическая).
Индикатор рисует две линии: синяя линия показывает цены модели на тренировочных барах, красная линия показывает предсказанные будущие цены.
А вот код: extrapolator.mq4 (PS: есть пара предупреждений компилятора, но они доброкачественные).