Спреды!

valeri 2010.03.17 22:12 #1

Цитата Паника в «яме» Давайте немного изменим сценарий, чтобы проиллюстрировать механизмы, стоящие за изменением цены. Представьте, что до того момента, как Сэм начал закрывать свою короткую позицию и выкупать обратно проданные в рамках короткой позиции 10 контрактов, некий брокер, работающий на компанию Calyon Financial, стал скупать контракты по цене предложения 1,8452 доллара. Он покупает так много контрактов, что брокеры в зале начинают нервничать. Хотя у некоторых из них могут быть длинные позиции, у многих уже может быть продано по короткой позиции 10, 20 или даже 100 контрактов; это означает, что при росте цены они понесут убытки. Так как Calyon представляет интересы многих спекулянтов и хеджинговых фондов, его покупательская активность заставляет участников волноваться. «Сколько еще контрактов собирается скупить Calyon? – спрашивают спекулянты в зале. – Кто стоит за распоряжением о покупке? Может быть, это только небольшая часть большого распоряжения?» Будь вы брокером в биржевом зале, продавшим по короткой позиции 20 контрактов, вы бы забеспокоились. Предположим, что Calyon планирует купить от 500 до 1000 контрактов. Это может привести к росту цены до 1,8460 или 1,8470 доллара. Очевидно, что вы больше не хотели бы продавать контракты по 1,8452 доллара. Возможно, вы хотели бы продать их по 1,8453 или 1,8455, а возможно, решили бы выйти из сделки, выкупив контракты по 1,8452 или даже с небольшим убытком по 1,8453 или 1,8454, вместо изначально запланированной цены 1,8450 доллара. В этом случае спрэд между ценой предложения 1,8455 доллара и ценой спроса 1,8450 расширяется. Возможно также, что обе цены могут повыситься и достичь 1,8452 и 1,8455 доллара по спросу и предложению соответственно, так что спекулянты, продававшие короткую позицию по цене 1,8452 доллара, начинают закрывать позиции по той же цене. Что изменилось? Почему цены пошли вверх? Движение цен – это функция коллективного восприятия рыночной ситуации продавцами и покупателями: теми, кто зарабатывает на большом количестве сделок на небольших изменениях тиков; теми, кто спекулирует на небольших движениях в течение дня; теми, кто спекулирует на существенных движениях в течение недель или месяцев; и теми, кто хеджирует свои деловые риски. Когда меняется коллективное восприятие, меняются и цены. Если по какой-то причине продавцы не желают продавать по текущей цене, требуя более высоких цен, а покупатели готовы покупать по таким более высоким ценам, цены растут. Если по какой-то причине покупатели не желают платить текущую цену, но готовы покупать по более низкой цене и находятся продавцы, готовые продать по этой низкой цене, цены на рынке начинают снижаться. Коллективное восприятие может жить собственной жизнью. Например, в ситуациях, когда достаточное количество биржевых брокеров находятся в короткой позиции в момент, когда приходит большое распоряжение на покупку, может возникнуть паника. Крупный покупатель может достаточно сильно поднять цену, что приведет к росту покупок другими участниками, а это поднимет цену еще выше. По этой причине опытные скальперы в момент, когда начинают расти цены, быстро избавляются от коротких позиций и начинают зарабатывать только на покупках.

Доска опционов - Торговые Принципы трейдинга - Торговля Принципы трейдинга - Торговля

Alexander Sevastyanov 2010.03.17 22:12 #2

Обычно:
1. При повышении волатильности.
2. При понижении ликвидности.
Брокеры спреды не двигают, т.е. спреды образуются сами по себе, т.к. в каждый момент времени есть цена, по которой покупают, а есть цена, по которой продают.
Спреды двигают только ДЦлы, как и фильтруют котиры и сдвигают против клиента ...
Т.е. если торгуете через ДэЦла, то может быть ещё один пункт:
3. На усмотрение ДэЦла. Он может Вам и персональные спреды (обычно в худшую сторону) выдать.

Ищем закономерности Не Грааль, просто обычненький [ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой

Evgeniy Myznikov 2010.03.17 22:25 #3

Благодарю за объяснение. Надо в индюк встроить показ спредов. А то так и нарваться можно.

Alexander Sevastyanov 2010.03.17 22:53 #4

festival писал(а) >>
Надо в индюк встроить показ спредов.

Есть уже
https://www.mql5.com/en/code/9324
https://www.mql5.com/ru/code/9324
https://www.mql5.com/go?link=http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=64
https://www.mql5.com/go?link=http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=67
Наверное полезнее в советнике его контролировать и не открываться когда он зашкаливает. Так делаю.

Evgeniy Myznikov 2010.03.17 23:11 #5

goldtrader >>:

Есть уже
https://www.mql5.com/en/code/9324
https://www.mql5.com/ru/code/9324
https://www.mql5.com/go?link=http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=64
https://www.mql5.com/go?link=http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=67
Наверное полезнее в советнике его контролировать и не открываться когда он зашкаливает. Так делаю.

Круто, благодарю!!! Советник, не получается написать. Не могу перенести ТС из ума в программу. Стока нюансов, описать сложно! Алгоритм надо продумать, а некогда.