Лавина - страница 365
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте. Описание:
На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема. После срабатывания одного из них другой убирается и на его место ставится такой же ордер, но объем равен удвоенной (можно утроенной, учетверенной и т. д.) начальной ставке.
При развороте цены и срабатывании второго ордера на цену первого добавляется третий. Его объем в сумме с объемом первого ордера должен быть в два раза больше второго (минусового) ордера. При очередном развороте ко второму ордеру добавляется четвертый ордер. Объем его в сумме с объемом второго также должен быть в два раза больше суммы минусовых первого и третьего ордера. И так далее. Например, для начального объема 0.0
Разница, что при срабатывании одного из двух ордеров, второй убирается вообще и ждем исхода, либо закрытие по стоп-лосу либо в профит.
А как же это? Не Вы писали?
....................
Далее цена доходит до какого-либо из этих уровней, открывается ордер.
При срабатывании одного из этих ПЕРВЫХ ордеров второй удаляется! На его место устанавливается аналогичный но с лотом в 0.02*.
Далее, если цена доходит до тейк профита все ордера удаляются и советник не торгует до следующего дня.
.........
ГДЕ ПОДОБНОЕ ТОМУ, ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ Я ???
<DIV class=fquote><STRONG><SPAN style="COLOR: #42639c" title=Vitali>lasso</SPAN> :</STRONG><BR>
Я снова пропустил что-то важное???
Что за голимое двоеточие? А где ссылка на цитируемый пост??
Иногда в жизни приходится определяться... ))А как же это? Не Вы писали?
Остальные системы, которые я приводил были не мои. Мне говорят что есть уже такие эксперты, дают ссылки, а там стратегии не такие.
Я писал это. Суть системы. Уточняю подробнее, если что не ясно
1)Выставляем 2 ордера БайСтоп и СеллСтоп с одинаковыми лотами(по 0.1). Выставляем на
а)определенное кол-во пунктов от текущей цены или(сделать возможность выбора в настройках эксперта)
б) на уровень хайест хай и ловест лоу последних N баров(вынести в настройки).
2)При срабатывании одного из ордеров-другой удаляем. Ждем результата, если встали правильно-идем в профит, если нет-поза закрывается по стоп-лосу.
3)Если закрылись по стоп-лосу - переходим к пункту 1, но с удвоенным лотом(0.2; 0.4 и тд, лучше вынести в настройки как в Чебурашке)
4)Профитную позу тралим стандартным трейлинг-стопом
5)Если закрылись в профит - начинаем сначала с одинарным лотом(0.1)
Параметры стопа, тейк-профита, трейлинг-стопа вынести в настройки.Понятно. Все равно мартин, только вид сбоку. С соответствующими рисками.
Остальные системы, которые я приводил были не мои. Мне говорят что есть уже такие эксперты, дают ссылки, а там стратегии не такие.
Я писал это. Суть системы. Уточняю подробнее, если что не ясно
..........................
..........................Действительно - подобных экспертов навалом.
Если Вы перепробовали не один десяток подобных экспов и проанализировали их работу, тогда выберите наиболее близкий к вашей ТС и подправьте под свои нужды.
Или выложите сюда (а лучше в новую ветку), с полным и четким описанием доработок. Возможно, кто-нибудь откликнется на Вашу просьбу.
Могу сказать, что можно сделать вариант у которого отсутствуют сливы в течении 0.5-1 года, но не с такой прибыльностью и не с таким количеством сделок в месяц. И ранее по таким вариантам результаты я выкладывал . В настоящее время работаю, чтобы добиться оптимальных соотношений между прибыльностью, величиной просадки и стабильностью на интервале не менее полугода.
Иллюстрация. Просадка большая, поэтому продолжаю работу. Так как количество сделок в исходном(предыдущем) варианте достаточно велико, то есть шанс найти фильтр, чтобы снизить просадку, отфильтровав циклы дающие большую просадку..
Максимальная просадка 310.77 (57.63%)
непрерывных проигрышей (убыток)1 (-41.11)
??? Как так, просадки в начале небыло, судя по графику, т.е. она было позже 80-й сделки
КАк так что просадка большая и убыточная подряд только одна сделка ?
Иллюстрация. Просадка большая, поэтому продолжаю работу. Так как количество сделок в исходном(предыдущем) варианте достаточно велико, то есть шанс найти фильтр, чтобы снизить просадку, отфильтровав циклы дающие большую просадку..
Юрий, спасибо за проделанную работу. Но сразу несколько вопросов:
1) Давайте сравним ту картинку за 1 мес, и эту за 1 год. Колво сделок примерно одинаково, т.е. уменьшилось ~ в 12 раз. Прибыль (относительная) - уменьшилась в 2 раза. МО = 3,05 при мах.лоте = 6,4 лота!!! (если правильно расшифровал картинку).
Что это доказывает? То, что Вы максимально-мастерски подогнали параметры ТС под данный период? Даже абсолютная просадка на самом пределе.
Всё ужато до предела. Кому это нужно??? (пост Kombat'a, третий снизу)
.....................................................................................................................................................................................
2) На протяжении существования ветки, многократно было озвучено и Вами, и Катаной, примерно следующее:
" -- Да, сливы закономерны. Но между сливом одного депо, мы успеваем заработать несколько депо. --"
Так давайте проверим это утверждение на "нормальном" периоде истории (хотя бы с 01.01.2007 по сейчас).
---- Советник на основании которого была сделана картинка за 1 мес у Вас есть.
---- Как его доработать, при этом ни как не изменяя саму логику эксперта, Вам объяснили.
..............
ТАК в чем проблема-то???
Давайте проверим эту гипотезу, а если докажем ее истинность, то все "недоумки" автоматически заткнутся.
А Вам будет -- пожизненная: респект и уважуха!!!
Виталий кто по Вашему тут недоумки ??? И самое глваное кто тут должен заткнутся? Перегиб явно, вот та последняя была явно не в "тему"...
Во! Ё-моё! Балтик вынырнул ))) Приветствую! Морфлот - форэва! Андреевский флаг - тоже.
Отвечаю на ваш гневный вопрос: Если это получится доказать, то самым первым заткнусь - Я.
Соответственно, из этого следует, что .... )))