Расчёт PPZ - помогите доработать - страница 11

[Evgeniy Gutorov]

Dserg:
Там в другом идея - поиск минимального значения функции при размерности от 4-х и более, как в моём случае выгодней производить методом монте-карло, а не тупым перебором, как сейчас. Особенно сильный выигрыш ожидается на большом количестве баров.

А не проще провести оптимизацию с выборкой лишь тех элементов которые лишь будут участвовать а не всех подряд типа ..

        for(int FxIndex = 0; FxIndex < FCount; FxIndex++) {
                for(int NxIndex = FxIndex+1; NxIndex < FCount; NxIndex++) { 
                        for(int YxIndex = NxIndex+1; YxIndex < FCount; YxIndex++) { 
                                for(int ZxIndex = NxIndex+1; ZxIndex < FCount; ZxIndex++) { 
                                        if ((MathAbs(TimeBuf3[FxIndex]-TimeBuf3[NxIndex])>RangeBarsOfFractal)&&
                                                (MathAbs(TimeBuf3[NxIndex]-TimeBuf3[YxIndex])>RangeBarsOfFractal)&&
                                                (MathAbs(TimeBuf3[YxIndex]-TimeBuf3[ZxIndex])>RangeBarsOfFractal)){
                                                        PPZLevel = (TimeBuf2[FxIndex]+TimeBuf2[NxIndex]+TimeBuf2[YxIndex]+TimeBuf2[ZxIndex])/4.0;
                                                        PPZRange=(TimeBuf2[FxIndex]-Median)*(TimeBuf2[FxIndex]-Median)+(TimeBuf2[NxIndex]-Median)*(TimeBuf2[NxIndex]-Median)+
                                                                        (TimeBuf2[YxIndex]-Median)*(TimeBuf2[YxIndex]-Median)+(TimeBuf2[ZxIndex]-Median)*(TimeBuf2[ZxIndex]-Median);
                                                        //Print(FxIndex,":",PPZLevel,"  ",PPZRange);
                                                        if ((SqrRange<PPZRange)||(SqrRange==EMPTY_VALUE)) {
                                                                ayPPZLevel[0]=PPZLevel;
                                                                SqrRange=PPZRange;
                                                        }

[Сергей]

Geronimo:
а что лучше ?

Для того, чтобы гарантированно слить депо, подходят оба. Выбирайте любой :)

[Сергей]

Набросал предварительно код для рассчётов по монте-карло. Всё летает при количестве итераций вплоть до 1е6. Проблема в другом - нужен нормальный серьёзный генератор случайных чисел, встроенный никуда не годится. . Нашёл на форуме пак с внешней dll, буду пробовать.

Уже видны плюсы подобного подхода - методы монте-карло почти нечувствительны к росту размерности, что позволяет легко увеличить количество опорных фракталов до 8. На скорость рассчёта это не влияет. Дополнительно, можно серьёзно расширить окно поиска, вплоть до 1000-1500 баров, что позволяет строить более серьёзные уровни.

Я вижу потенциал у индикатора и хочу его доработать.

Основных предназначений два:

- фильтр при открытие сделки (не покупать в сопротивление и не продавать в поддержку)

- цели для сделок (тэйки)

[Yuri]

"нужен нормальный серьёзный генератор случайных" Посмотрите тут, http://www.swin.edu.au/astronomy/pbourke/software/random/

[Сергей]

Прикрутил библиотеку. Всё работает.

Первые результаты по евробаксу на дневках, окно 500 баров, 6 фракталов, прогноз на 100 баров:

Есть уровень или нет, а? Кто что видит? Отрабатывается или как?

[Сергей]

Есть ли какой-либо способ объективно оценить, работают уровни, или нет?

[Victor Nikolaev]

Dserg:
Есть ли какой-либо способ объективно оценить, работают уровни, или нет?

Проверить можно по истории, а про настоящее - только будущее покажет

[Сергей]

Vinin:

Проверить можно по истории, а про настоящее - только будущее покажет

Это понятно. Вот например, рассчитываю уровни по окну с 500 до 100 бара, и хочу оценить их работу с 0 по 100-й бар. Как? В идеале хотелось бы получить какой-либо коэффициент, число. Краем уха слышал про к-т перевеса, но толком не знаю, что это такое. Не хотелось бы изобретать велосипед (с квадратными колёсами и на гусенечном ходу)

[Victor Nikolaev]

Dserg:

Это понятно. Вот например, рассчитываю уровни по окну с 500 до 100 бара, и хочу оценить их работу с 0 по 100-й бар. Как? В идеале хотелось бы получить какой-либо коэффициент, число. Краем уха слышал про к-т перевеса, но толком не знаю, что это такое. Не хотелось бы изобретать велосипед (с квадратными колёсами и на гусенечном ходу)

У Булашова что-то есть на эту тему

[Сергей]

Доработал индикатор.

Текущие уровни по евробаксу D1: