Критерий автоматического отбора результатов оптимизации. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Бьемся, стратегии пишем, при этом фактически любой экперт способен выдавать профит с определенными параметрами на конечном торговом интервале. Меж тем, теме выбора параметров уделено сравнительно мало внимания.
Вроде ничего не пропустил (если пропустил – поправьте), всякие МО, ПФ и т.д. опущены сознательно, тк являются расчетными и их можно получить из вышеперечисленного.
Ну что, поколдуем?
Почему-то забываем о замечательной зеленой картинке, которая имеется в оптимизаторе. Если вся зеленая и примерно одного оттенка, то это замечательная ТС. Под это может быть подведена достаточно убедительная база.
Адаптация советника к текущим условиям рынка происходит в 3 этапа:
1. Оптимизация
2. Форвард-тестирование до текущего момента
3. Корректное подключение советника.
Обсуждаем 1 этап. Что мы ожидаем от него? Нахождение параметров эксперта, которые дают повышенную доходность и малую просадку. Фактор восстановления учитывает оба варианта. Но все равно что-то не так. Нет стабильности результата. Вот главная проблема.
Что является характеристикой стабильности эксперта? Во-первых, ограниченные риски относительно начального баланса или другими словами величина максимальной просадки конечна. Во-вторых, малая серия убыточных сделок.
Адаптация советника к текущим условиям рынка происходит в 3 этапа:
1. Оптимизация
2. Форвард-тестирование до текущего момента
3. Корректное подключение советника.
Обсуждаем 1 этап. Что мы ожидаем от него? Нахождение параметров эксперта, которые дают повышенную доходность и малую просадку. Фактор восстановления учитывает оба варианта. Но все равно что-то не так. Нет стабильности результата. Вот главная проблема.
Что является характеристикой стабильности эксперта? Во-первых, ограниченные риски относительно начального баланса или другими словами величина максимальной просадки конечна. Во-вторых, малая серия убыточных сделок.
ВР нестационарен и о стабильности говорить не приходится. лучше говорить об устойчивости ТС по обношению к изменившемся условиям рынка. Как мне кажется это эквивалентно устойчивости результатов тестирования по отношению к изменению параметров ТС. Именно это показывт результаты тестирования в трехмерном избражении (еленая картинка). Если, грубо говоря, у Вас ровно один зеленый квадратик. то вы нашил прыщ на дне ужелья и ничто не поможет Вашей ТС. Но если весь график зеленый и интенсивность цвета меняется слабо - у вас устойчивая ТС и изменения нестационарного ВР не приведут к сливу депо.
На первом этапе мы находим варианты, которые удовлетворяют условию максимальная просадка меньше или равна N % от начального депозита или убыточная серия меньше или равна K сделкам.
На втором этапе проверяем на устойчивость, найденные варианты, путем продления временного промежутка оптимизации до текущего момента.
На третьем этапе: корректно подключаем эксперта. Что это значит?
Рассмотрим структуру эксперта:
1. Сигнал на покупку/продажу.
2. Открытие позиции.
3. Сигнал на закрытие позиции.
4. Закрытие позиции
5. Анализ истории сделок.
Когда мы тестируем, то эта цепочка соблюдается автоматически. Чтобы не нарушить условия рынка искусственно, необходимо обеспечить порядок действий при подключении, т.е. к 1 пункту советник приступает по окончании выполнения 5 пункта...
Шарпы, Сортино и прочие - уже почти птичий язык:) Все говорят круто, но я тоже не пробовал, если кто знает как это рассчитать из исходных данных для практического применения, попробую и скажу как результат. Надо переобозначить исходные данные для формульного языка.
-GrossProfit = GP,
-GrossLoss = GL,
-MaxDrawdown (Просадка) = MD,
-Колличество прибыльных сделок = PD, убыточных сделок = LD, Общее количество сделок = AD,
-Колво баров(тиков) тестирования = TIME,
-Макс. прибыльная сделка = MPD, макс. убыточная сделка = MLD
-Серия прибыльных сделок= SPD (в штуках), = SPD$ (в валюте депозита), серия убыточных =SLD, =SLD$
Ничего я не упустил? Можно рисовать формулы?
З.Ы. Возьму пару часов для раздумий, и морально поддержу наших олимпийцев, покатаюсь на лыжах) А то без моей поддержки) они пока не очень....(
Кто со мной?:)
А как же распределение результатов сделок . Львиная доля прибыли может быть и в начале исследуемого периода . Имхо для начала необходимо договорится о критерии по которому будем отбирать варианты оптимизации, а иначе флуд и опять плевки на спину .Лично мне импонирует - близость результатов торговли к прямой линии на постоянном лоте, но не настаиваю .Пригодятся ли описания и формулы для изысканий не знаю, но скопировал сюда, возможно появятся мысли как применить....
Я думаю пригодятся, спасибо, удобно когда все под рукой, но надо хорошего "толмача" на человечий язык, типа Mathemat'a сюда заманить. Может он с его познаниями в математической области сможет приземлить эти формулы для практического использования.
Вижу, что пока я лыжные подвиги совершал, дисскуссия свернула немного не туда)
В принципе оно все конечно верно, и ВР нестационарен (я, кстати, последнее время синтетический использую), и на подгонку нарваться можно, и ООS всему голова, и устойчивость ТС очень хорошо... Все так, но как это практически использовать в контексте постановки вопроса?
Имеем результаты тестов (оптимизации), их миллион, надо выбрать несколько исходя из анализа списка цифр на первой странице. В принципе этот список можно расширить, тем что можно посчитать имея полный результат теста.
Мне видится несколько вариантов, первый:
- Взяли список результов, отсортировали по макс. прибыли - худшую половину результатов в топку, затем отсортировали по МО - худшую половину результатов убрали, и т.д. (просадка, прибыльность, кол-во сделок...) При необходимости повторять цикл отбора пока не останется нужное кол-во результатов. Например, насколько я помню, примерно так было сделано у xeon'a в первой версии автооптимизатора. Мне кажется такой подход не лишен недостатков, и в первую очередь они связаны с ущербностью самих параметров: МО, Прибыль, Просадка, etc. Они конечно содержат некоторое колличество информации, но как-то однобоко. Например:
МО - средняя прибыльная сделка, что оно может дать без учета кол-ва сделок? Одна громадная сделка будет круче всего...
Прибыль - без учета профит фактора? Кому нужна громадная прибыль с низким профит фактором?
Просадка - без учета прибыли? Просадка 0, а прибыль 1, оно нам надо?
А что получается когда эти параметры ставятся в качестве критерия для работы ГА оптимизатора терминала? Даже представить страшно... Правда там может есть какие-то ноухау, но я про них не знаю.
А потому, вариант второй: создать критерий который в нужной нам степени будет учитывать все необходимое, и лучший согласно этому критерию вариант с вероятностью выще приемлемой будет отвечать интересующим нам свойствам (устойчивость, прибыльность ООS и т.д.)
А потому, вариант второй: создать критерий который в нужной нам степени будет учитывать все необходимое, и лучший согласно этому критерию вариант с вероятностью выще приемлемой будет отвечать интересующим нам свойствам (устойчивость, прибыльность ООS и т.д.)
Мне кажется одним "критерием" необойтись, тут нужен некий баланс критериев.
А как же распределение результатов сделок . Львиная доля прибыли может быть и в начале исследуемого периода . Имхо для начала необходимо договорится о критерии по которому будем отбирать варианты оптимизации, а иначе флуд и опять плевки на спину .Лично мне импонирует - близость результатов торговли к прямой линии на постоянном лоте, но не настаиваю .
Согласен, фактор не маловажный. Сможете показать как практически рассчитать, облечь в математическую форму это распределения имея полный результат теста?