Интересную идейку подкинули ....
То есть вот это одна архитектура, какие еще есть?
Какие идеи есть?
То есть я предлагаю тут по обсуждать архитектурные концепции ТС. Вот например одна выше, ее можно исзложить иначе, проще...
1) Берем историю берем простую стратегию, делаем подгонку, получаем набор параметров
2) Делаем сравнительный анализ текущего состяния рынка, с тем что был при подгонке, если подобие низкое выходим из торговли.
3) гото 3 пока не начнется снова подобие на заданном уровне.
Термин "подгонка" означает, что ТС на истории работает(приносит прибыль), а в будущем, на реале не работает(сливает). В этом суть термина "подгонка". Тогда какой смысл её тестировать на реале, если она сливает?
Пачка должна быть солидной, 20 стратегий мало. Каждая стратегия в ней - со своим удельным весом. Солидная пачка - есть модель рынка.
я бы скорее сформулировал так: нам нужна не пачка, а семейство стратегий, однородных по принципу и различающихся некоторыми параметрами. После этого надо задаться вопросом: какими параметры стоило бы задать, скажем, час назад, чтобы в течение этого часа до текущего момента получить максимальный доход (или минимальную просадку, или максимум пипсов, или просадить как можно быстрее депо - на выбор). После этого считаем, что в течение (условно) 10 минут после этой так сказать оптимизации свойства рынка будут сохраняться и - при наличии сигнала - делаем вход.
То есть я предлагаю тут по обсуждать архитектурные концепции ТС. Вот например одна выше, ее можно исзложить иначе, проще...
1) Берем историю берем простую стратегию, делаем подгонку, получаем набор параметров
2) Делаем сравнительный анализ текущего состяния рынка, с тем что был при подгонке, если подобие низкое выходим из торговли.
3) гото 3 пока не начнется снова подобие на заданном уровне.
***********
Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик. :)
***
Начало было тут - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2
Во-вторых всё встанет на этапе идентификации физиономии текущего рынка
Во - первых это не может работать в принципе если основано на подгонке
2) Делаем сравнительный анализ текущего состяния рынка, с тем что был при подгонке, если подобие низкое выходим из торговли.
Скользкий момент. Оцениваем мы свежие ИСТОРИЧЕСКИЕ данные на предмет подобия ОВ (обучающей выборке). Но откуда следует что впереди нас ждет такое подобие?
Когда-то много думал в этом направлении. Вот Вам еще одна несколько более продвинутая "архитектура", находим на истории несколько подобий свежим историческим данным (последним), и используем последующие за ними данные в качестве синтеческого ВР для ОВ. И тренируем на ней наши простенькие стратегии. Как только текущее положение дел менятся ищем новые подобия и т.д. Мой результат минимум не сливаемся даже на простом пересечении машек..
То есть я предлагаю тут по обсуждать архитектурные концепции ТС. Вот например одна выше, ее можно исзложить иначе, проще...
1) Берем историю берем простую стратегию, делаем подгонку, получаем набор параметров
2) Делаем сравнительный анализ текущего состяния рынка, с тем что был при подгонке, если подобие низкое выходим из торговли.
3) гото 3 пока не начнется снова подобие на заданном уровне.
***********
Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик. :)
***
Начало было тут - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2
чем п.2 отличается от: подбираем фильтр, который улучшает результаты? Фильтр и есть формальное правило сравнения текущего состояния рынка и того что было при подгонке или в удачные периоды. Дает "труе" если рынок такой как надо и "фалсе" иначе
...
Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик...
зачем же так усложнять себе жизнь?! если задача в поиске "подобных состояний рынка", то почему эти состояния нужно анализировать с помощью стратегий, которые сами по себе могут быть очень неадекватными (хотябы в силу того, что они "примитивны")? просто анализируйте саму цену и ее движение (вот была моя веточка Кто нибудь пробовал так натаскивать своих экспертов? там же есть и мое решение).
или я чего не понял в идее использования именно "примитивных экспертов"?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Мне понравилась ваша идея, спасибо за неё!
То есть подход от противного - делаем примитивную систему заточенную строго по подгонке, заводим некий анализатор, который фиксирует отклонение факта от того что было по подгонке, если отклонение есть прекращаем работу. Далее можно сделать детектор "подогнанных" стратегий, и когда "факт" оказывается внутри - начинаем работать. Идея хорошая, только это помоему все совершенно тоже самое что и в адаптивной фильтрации. Но просто как еще один взгляд на концепцию ТС спасибо.
Тему надо выделить в самотоятельную, без относительно фильтров.
То есть я предлагаю тут по обсуждать архитектурные концепции ТС. Вот например одна выше, ее можно исзложить иначе, проще...
1) Берем историю берем простую стратегию, делаем подгонку, получаем набор параметров
2) Делаем сравнительный анализ текущего состяния рынка, с тем что был при подгонке, если подобие низкое выходим из торговли.
3) гото 3 пока не начнется снова подобие на заданном уровне.
***********
Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик. :)
***
Начало было тут - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2