Задача простая, дан ценовой ряд, найти участок АВ где цена подчинялась закону случайного блуждания .
Дан уровень ну скажем 1.5 определит в каком состоянии цена находится в окрестностях этого уровня, случайно блуждает или начался какой -то неслучайный ( управляемый )процесс .
А еще напинайте плз в сторону книжки где про это написано, можно с формулками желательно на уровне колбасы .
- "Прикладная математическая статистика. Кобзарь А.И" Раздел 4.3 критерии тренда и случайности (не все подойдет, читайте внимательно)
- Книги Ширяева будут полезны да и не только его, есть хорошие книги по фрактальному анализу
Так же статистические показатели:
- Херста
- скайлинговый показатель
- спектральный показатель
- оценка затухания дисперсии
- и т.д. и т.п.
но будьте аккуратны с алгоритмами, каждый найденный способ имеет "область разумного существования". Например практически все методы расчета показателя Херста дают сильное смещение. Есть чуть ли не единственный способ корректной оценки - на основе вейвлетов.
У трейдера-программиста существуют 3 пути:
- цена всегда случайна, советник открывает и закрывает ордера вне зависимости от цены (например - чистый мартин);
- цена никогда не случайна, все её движения закономерны (нечто, очень умное, понять все движения цены никто не может);
- цена состоит из 2х составляющих - случайной и неслучайной (случайную избегают или пренебрегают ей, а неслучайную используют);
Так какой путь вы выбрали?
У трейдера-программиста существуют 3 пути:
- цена всегда случайна, советник открывает и закрывает ордера вне зависимости от цены (например - чистый мартин);
- цена никогда не случайна, все её движения закономерны (нечто, очень умное, понять все движения цены никто не может);
- цена состоит из 2х составляющих - случайной и неслучайной (случайную избегают или пренебрегают ей, а неслучайную используют);
Так какой путь вы выбрали?
Если не коммерческая тайна, Вы у кого из трех участников спросили?
Farnsworth, спросил у автора ветки, но мне интересно мнение каждого, особенно тех, кто имеет значительный опыт.
Farnsworth, спросил у автора ветки, но мне интересно мнение каждого, особенно тех, кто имеет значительный опыт.
Просто было не очень понятно. :о) "Размер опыта" - штука относительная, смотря откуда мерить и в каких единицах, меня так всегда больше интересует качество опыта и умение этим опытом воспользоваться.
По вашему вопросу могу сказать так - это явление как то не получается однозначно отнести к одному из трех вариантов. У Шредера "Фракталы, Хаос, Степенные законы" есть очень хороший "демонтсрабельный" пример (результаты еще в цветных вкладках показаны, пытался в иненте найти - не смог). Моделируется встреча трех небесных тел по совершенно детерминированным законам. В результате, на месте встречи - полный Хаос, хотя нигде не было введено случайной компоненты (если не считать стартовых условий). Так вот, ни один банк не принимает случайных решений, все подчинено логике на текущий момент и в текущих условиях. Но в результате - Хаос.
А то, что Вы написали - это всего лишь концепции моделирования явления исходя из знаний на текущий момент об этом явлении (но не суть самого явления). И они могут меняться в течении времени.
PS% Это если совсем кратко
Задача простая, дан ценовой ряд, найти участок АВ где цена подчинялась закону случайного блуждания .
Дан уровень ну скажем 1.5 определит в каком состоянии цена находится в окрестностях этого уровня, случайно блуждает или начался какой -то неслучайный ( управляемый )процесс .
А еще напинайте плз в сторону книжки где про это написано, можно с формулками желательно на уровне колбасы .
нет таких тестов. Обратные есть - дадут что ряд неслучаен по какому-либо признаку.
Это как же так?!!!! Тесты на неслучайность есть, а тесты на случайность нету? Забавно!!! А как можно понять, что ряд неслучаен, если Вы не можете понять, что он случаен?
PS1: Специально для Вас, существуют очень много тестов на случайность и неслучайность. Давным давно разработаны критерии
PS2; Конечно это форум, и писать можно все, что угодно. Но не надо писать ерунды, впрочем - пишите, что хотите, - это же форум! :о)
Это как же так?!!!! Тесты на неслучайность есть, а тесты на случайность нету? Забавно!!! А как можно понять, что ряд неслучаен, если Вы не можете понять, что он случаен?
PS1: Специально для Вас, существуют очень много тестов на случайность и неслучайность. Давным давно разработаны критерии
PS2; Конечно это форум, и писать можно все, что угодно. Но не надо писать ерунды, впрочем - пишите, что хотите, - это же форум! :о)
не тупите))). Тест на неслучайность скажет что ряд неслучаен, по какому либо признаку, или что по этому признаку он случаен (например подобен СБ). Но то что ряд полностью случаен в допущениях СБ (о чем вопрос в топике) не даст ни один тест. Приведите тест, который по ряду скажет что он СБ и что в нем нет никаких зависимостей.
не тупите))). Тест на неслучайность скажет что ряд неслучаен, по какому либо признаку, или что по этому признаку он случаен (например подобен СБ). Но то что ряд полностью случаен в допущениях СБ (о чем вопрос в топике) не даст ни один тест. Приведите тест, который по ряду скажет что он СБ и что в нем нет никаких зависимостей.
Потрясающе! Блуждайте дальше.
PS: Наименование книги дал, раздел указал - откройте и почитайте. Можете еще почитать "Основы криптологии", раздел 7.1 специально для Вас так и называется "Тесты случайного блуждания" и т.д.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Задача простая, дан ценовой ряд, найти участок АВ где цена подчинялась закону случайного блуждания .
Дан уровень ну скажем 1.5 определит в каком состоянии цена находится в окрестностях этого уровня, случайно блуждает или начался какой -то неслучайный ( управляемый )процесс .
А еще напинайте плз в сторону книжки где про это написано, можно с формулками желательно на уровне колбасы .