Скачать MetaTrader 5

Пара вопросов про случайное блуждание

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexey
1365
Alexey  

Задача простая, дан ценовой ряд, найти участок АВ где цена подчинялась закону случайного блуждания .

Дан уровень ну скажем 1.5 определит в каком состоянии цена находится в окрестностях этого уровня, случайно блуждает или начался какой -то неслучайный ( управляемый )процесс .

А еще напинайте плз в сторону книжки где про это написано, можно с формулками желательно на уровне колбасы .

John
3254
John  
Книжек подобного уровня прямо отвечающий на поставленный вопрос, не встречал.
Сергей
2481
Сергей  
ivandurak >>:

Задача простая, дан ценовой ряд, найти участок АВ где цена подчинялась закону случайного блуждания .

Дан уровень ну скажем 1.5 определит в каком состоянии цена находится в окрестностях этого уровня, случайно блуждает или начался какой -то неслучайный ( управляемый )процесс .

А еще напинайте плз в сторону книжки где про это написано, можно с формулками желательно на уровне колбасы .

  • "Прикладная математическая статистика. Кобзарь А.И" Раздел 4.3 критерии тренда и случайности (не все подойдет, читайте внимательно)
  • Книги Ширяева будут полезны да и не только его, есть хорошие книги по фрактальному анализу

Так же статистические показатели:

  • Херста
  • скайлинговый показатель
  • спектральный показатель
  • оценка затухания дисперсии
  • и т.д. и т.п.

но будьте аккуратны с алгоритмами, каждый найденный способ имеет "область разумного существования". Например практически все методы расчета показателя Херста дают сильное смещение. Есть чуть ли не единственный способ корректной оценки - на основе вейвлетов.

richie
3171
richie  

У трейдера-программиста существуют 3 пути:

- цена всегда случайна, советник открывает и закрывает ордера вне зависимости от цены (например - чистый мартин);

- цена никогда не случайна, все её движения закономерны (нечто, очень умное, понять все движения цены никто не может);

- цена состоит из 2х составляющих - случайной и неслучайной (случайную избегают или пренебрегают ей, а неслучайную используют);

Так какой путь вы выбрали?

Сергей
2481
Сергей  
Richie >>:

У трейдера-программиста существуют 3 пути:

- цена всегда случайна, советник открывает и закрывает ордера вне зависимости от цены (например - чистый мартин);

- цена никогда не случайна, все её движения закономерны (нечто, очень умное, понять все движения цены никто не может);

- цена состоит из 2х составляющих - случайной и неслучайной (случайную избегают или пренебрегают ей, а неслучайную используют);

Так какой путь вы выбрали?

Если не коммерческая тайна, Вы у кого из трех участников спросили?

richie
3171
richie  
Farnsworth писал(а) >>

Если не коммерческая тайна, Вы у кого из трех участников спросили?

Farnsworth, спросил у автора ветки, но мне интересно мнение каждого, особенно тех, кто имеет значительный опыт.

Сергей
2481
Сергей  
Richie >>:

Farnsworth, спросил у автора ветки, но мне интересно мнение каждого, особенно тех, кто имеет значительный опыт.

Просто было не очень понятно. :о) "Размер опыта" - штука относительная, смотря откуда мерить и в каких единицах, меня так всегда больше интересует качество опыта и умение этим опытом воспользоваться.


По вашему вопросу могу сказать так - это явление как то не получается однозначно отнести к одному из трех вариантов. У Шредера "Фракталы, Хаос, Степенные законы" есть очень хороший "демонтсрабельный" пример (результаты еще в цветных вкладках показаны, пытался в иненте найти - не смог). Моделируется встреча трех небесных тел по совершенно детерминированным законам. В результате, на месте встречи - полный Хаос, хотя нигде не было введено случайной компоненты (если не считать стартовых условий). Так вот, ни один банк не принимает случайных решений, все подчинено логике на текущий момент и в текущих условиях. Но в результате - Хаос.


А то, что Вы написали - это всего лишь концепции моделирования явления исходя из знаний на текущий момент об этом явлении (но не суть самого явления). И они могут меняться в течении времени.


PS% Это если совсем кратко

Avals
3182
Avals  
ivandurak писал(а) >>

Задача простая, дан ценовой ряд, найти участок АВ где цена подчинялась закону случайного блуждания .

Дан уровень ну скажем 1.5 определит в каком состоянии цена находится в окрестностях этого уровня, случайно блуждает или начался какой -то неслучайный ( управляемый )процесс .

А еще напинайте плз в сторону книжки где про это написано, можно с формулками желательно на уровне колбасы .

нет таких тестов. Обратные есть - дадут что ряд неслучаен по какому-либо признаку.

Сергей
2481
Сергей  
Avals >>:

нет таких тестов. Обратные есть - дадут что ряд неслучаен по какому-либо признаку.

Это как же так?!!!! Тесты на неслучайность есть, а тесты на случайность нету? Забавно!!! А как можно понять, что ряд неслучаен, если Вы не можете понять, что он случаен?


PS1: Специально для Вас, существуют очень много тестов на случайность и неслучайность. Давным давно разработаны критерии

PS2; Конечно это форум, и писать можно все, что угодно. Но не надо писать ерунды, впрочем - пишите, что хотите, - это же форум! :о)

Avals
3182
Avals  
Farnsworth писал(а) >>

Это как же так?!!!! Тесты на неслучайность есть, а тесты на случайность нету? Забавно!!! А как можно понять, что ряд неслучаен, если Вы не можете понять, что он случаен?

PS1: Специально для Вас, существуют очень много тестов на случайность и неслучайность. Давным давно разработаны критерии

PS2; Конечно это форум, и писать можно все, что угодно. Но не надо писать ерунды, впрочем - пишите, что хотите, - это же форум! :о)

не тупите))). Тест на неслучайность скажет что ряд неслучаен, по какому либо признаку, или что по этому признаку он случаен (например подобен СБ). Но то что ряд полностью случаен в допущениях СБ (о чем вопрос в топике) не даст ни один тест. Приведите тест, который по ряду скажет что он СБ и что в нем нет никаких зависимостей.

Сергей
2481
Сергей  
Avals >>:

не тупите))). Тест на неслучайность скажет что ряд неслучаен, по какому либо признаку, или что по этому признаку он случаен (например подобен СБ). Но то что ряд полностью случаен в допущениях СБ (о чем вопрос в топике) не даст ни один тест. Приведите тест, который по ряду скажет что он СБ и что в нем нет никаких зависимостей.

Потрясающе! Блуждайте дальше.

PS: Наименование книги дал, раздел указал - откройте и почитайте. Можете еще почитать "Основы криптологии", раздел 7.1 специально для Вас так и называется "Тесты случайного блуждания" и т.д.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий