Пара вопросов про случайное блуждание - страница 4

Новый комментарий
 
IgorM:

да, появились тейки, но нужно время проверять новую стратегию, теперь все выглядит иначе

;)

Всё тоже - похоже...

Просто масштаб стал большим, монетка стала больше ( а может меньше? :) весить, а потому и ходит размашистей.

Ликвидность как всегда виновата.

;)

 
Sorento:

Всё тоже - похоже...

не совсем ;)

появилось понимание о прошлом состоянии и о текущем, осталось только будущее изучить ))))

ликвидность? а может назовем ее скоростью?

 
Farnsworth:
PS: Все таки, как приятно беседовать с ученым и культурным человеком. Жаль, что общение столь не долгое и уже пора расставаться :о(
Когда нет аргументов по сути, начинаются придирки к стилю, орфографии и прочее. А ведь он прав. Вы так и не назвали тест, который может однозначно сказать, что ряд -- СБ. И явно уходите от ответа.
 

Ничего однозначного в матстате нет. Ты же и сам это знаешь, wise...

Где-то читал, что для 100%-й уверенности в случайности ряд данных должен быть бесконечным.

 
Mathemat:

Ничего однозначного в матстате нет. Ты же и сам это знаешь, wise...

Где-то читал, что для 100%-й уверенности в случайности ряд данных должен быть бесконечным.

1. Не где-то, а это Закон Больших Чисел.

2. Не обязательно 100%, а с вероятностью сколь угодно близкой к 1.

3. Выборка не бесконечна, а достаточно большая.

4. Разность между частотой (наблюдениями) и стабильной вероятностью будет не обязательно равна, а сколь угодно мала.

Т.е. даже Закон Больших Чисел оперирует вероятностными оценками с высокими, но не обязательно 100% результатами.

 
wise:
Когда нет аргументов по сути, начинаются придирки к стилю, орфографии и прочее. А ведь он прав. Вы так и не назвали тест, который может однозначно сказать, что ряд -- СБ. И явно уходите от ответа.
Цитата из словаря: "Точного общепринятого определения случайного блуждания не существует". Т.ч. делайте выводы. Какой может быть однозначный тест? Только "некий условный" для конкретного вида "некоего условного" СБ.
 
Reshetov: 1. Не где-то, а это Закон Больших Чисел.

Да не-е, Юра, это не он. Закон больших чисел говорит только о сходимости частоты к вероятности (сходимость - тоже вероятностная, сам знаешь).

Тут-то мы говорим о том, как оценить случайность ряда (случайной функции). Это другая задача.

 

Я уверен, что этот белый шум устроит большинство...

;)

----

Но мне больше нравится красный.

 

можно использовать, напр., такую модель случайного блуждания

http://teorver-online.narod.ru/teorver44.html

а можно её принять как базовую, и дополнять, модифицировать ...

но в любом случае, это - модель. А не само, так сказать, "случайное блуждание" !

далее строим ряд моделей с заданными характеристиками.

вводим обобщённую функцию расстояния для моделей -- получаем своего рода сеть, которой и пытаемся словить исследуемый процесс.

ну где-то так, в двух словах ;)

1234
Новый комментарий