Новогодний подарок - TestCommander lite - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ссылка на программу ftp://fx-soft.biz/tcom.1.0.3.1.rar не работает.
ссылка восстановлена,
спасибо.
TestCommander lite
В английском было бы здорово.
... Допустим Вы хотите выявить наиболее прибыльный интервал для одной переменной и оптимизируете только её. Тестер прогонит и выдаст Вам этот интервал, визуально Вы сможете его определить. Но другие переменные являются константами, жестко заданными ... При 10 - 15 параметрах у советника, если каждый из параметров оптимизировать отдельно, в результате Вы получите очень зажатый интервал для каждого из параметров ...
В своих экспериментах над советниками я использую совсем другой подход по выявлению оптимальных параметров.
В моей библиотеки данный подход реализован так скажем в бета режиме и в законченную разработку для клиентов пока не входит...
так и есть, пожалуй 99,99% написанных сообществом экспертов работают на строго дискретном подборе параметров. При большом количестве переменных с вынужденной поэтапной оптимизацией автозапись в set-файлы лишь облегчает такой ананизм, но не выводит оптимизацию на качественно новый уровень. И тут без самописных приблуд к тестеру не обойтись :)
TestCommander lite
В английском было бы здорово.
дак переключите на английский :-) на английском только пока хелпа нет.
гламурно :-)
даже китайский есть,
гламурно :-)
Только китайцы об этом еще не знают :-)а язык знаешь что ли? или как переводил?
жестами и мимикой:-)Я логики в Вашем методе не увидел никакой. Объясняю по чему:
Допустим Вы хотите выявить наиболее прибыльный интервал для одной переменной и оптимизируете только её. Тестер прогонит и выдаст Вам этот интервал, визуально Вы сможете его определить. Но другие переменные являются константами, жестко заданными, либо Вами найденные ранее той же оптимизацией. Далее Вы выставляете ранее найденное значение у переменной и начинаете оптимизировать другую по тому же прицепу. Получите опять несколько сотен положительных вариантов. При 10 - 15 параметрах у советника, если каждый из параметров оптимизировать отдельно, в результате Вы получите очень зажатый интервал для каждого из параметров и со временем найденные интервалы не будут соответствовать необходимым для новых котировок. Мало того, если прогнать после 15 переменных опять первый, второй, третий, то интервалы будут совершенно другими.
Не несколько сотен, а 14000 положительных вариантов при 1% отрицательных, берутся 1% отрицательных значений и их интервал убирается из тестирования, т.е. каждый раз отсеиваются параметры, при которых есть отрицательные значения - таким образом. Подбирается набор параметров, имеющих только положительный результат. Из положительного списка окончательно тестируются параметры, имеющие наибольший результат, например 500 лучших параметров. Примерно так. Я пробую сейчас сделать это вручную и нашел, что некоторые параметры вообще практически не влияют на прибыльность, другие - имеют преемущественное значение. Соотношение преимущественных параметров и второстепенных создает формулу наиболее стабильных и прибыльных вариантов.
И опять же поиск только самых прибыльных не дает никакого результата - это бесполезный мартышкин труд. Надо искать соотношение/формулу параметров, например Trail>=1,5Max order, и т.д.
ссылка восстановлена,
спасибо.
И опять не работает. ;(